分析思路和目的:
中国股市有一大批短线操作者,各种不同的操作思路,有打板、追涨、低吸、龙头战法、隔日追板、牛股首阴、强势股滚动操作等等,但是别忘了我们来股市最重要的一个目的:赚钱!桃县超短大佬好像都有一个原则:隔日不涨停就卖出!这就注定了他们第二天卖出的概率达到80%以上,也就是说他们绝大部分的操作是今天买明天卖的。基于此事实,我做出的一个大胆的猜想:对于每支股票,如果我们买在今天的最低点而且卖在明天的最高点,所获利或亏损的情况是怎样的,那些利润最大化的股票有些什么特征。现在股市有3400多支股票,如果手动一支支去统计,估计一年也统计不完,因此本程序员想到了用本人最擅长的技能(编码)和最强的计算工具(计算机)来统计股票特征,坦白说,花了很多时间来收集数据和编码了之后,获取到很多结论还是颠覆了我之前的认知。如果能结合我这篇文章的结论和桃县大佬们的那些个什么大盘走势、分时、题材、合力、热点、国家政策之类的看法结合起来,效果应该会更好。
分析过程:
1、收集所有股票近几年来的日K、成交量、成交金额、流通股数目、总股数目等数据,这个从通达信就能导出,过程略。
2、统计超短隔日利润超过15%的股票(也就是今天最低点买明天最高点卖涨幅超过15%的股票,下面为了方便,简称牛票),这个对于一个资深程序员来说是一个不难办的事情。
3、分析牛票指标,统计什么样的指标其实是很难去定义一个标准,我思来想去统计了一些的指标,可能不全,如果大家有更好的想法不妨告诉我,我来编码实现看下有什么新发现。
分析结论:
这个是重点,也是大家关注的,为了使分析的结果更有参考意义,我仅仅列举了2017年的数据分析(20170104-20171102,总共202个交易日)结果(其他的年份类似,对于程序员来说,只不过是改下代码参数那么简单罢了),下面我将所有结论一一道来:
1、202个交易日总共产生了3779个机会或牛票(这些机会的详细数据可点击链接:http://note.youdao.com/noteshare?id=b148dfed8900d07d218e520f4a3c144c&sub=93DA32555A89461BB43740A06B0BA5B7,平均每天18.7个机会,这个结果还自动过滤了那些每天一字板的机会,因为每天一字板的话前一天的低点是涨停价,距离第二天的高点是不可能有15%的涨幅的,也就是说,平均每天有18.7个机会我们可以参与并可能获得15%的利润,可以看出,机会还是不少的,看各位能不能把握好了
2、3779支股票的流通市值和总市值分布区间统计如下:
流通市值
<=50.0:2089--55.28%
<=100.0:1032--27.31%
<=200.0:464--12.28%
<=400.0:139--3.68%
>400.0:55--1.46%
总市值
<=50.0:1166--30.85%
<=100.0:1552--41.07%
<=200.0:691--18.29%
<=400.0:266--7.04%
>400.0:104--2.75%
说明:流通市值小于或等于50亿的占55.28%,大于50亿并且小于或等于100亿的占27.31%,其他的以此类推;总市值也类推
3、股票价格分布区间统计
价格
<=5.0:107--2.83%
<=10.0:843--22.31%
<=20.0:1430--37.84%
<=40.0:1029--27.23%
<=80.0:328--8.68%
>80.0:42--1.11%
说明:股价小于或等于5块的占2.83%,大于5并且小于或等于10的占22.31%,其他的以此类推
4、成交金额(这个金额指的是牛票爆发前一个交易日的成交金额,统计这个金额是为了对大家的选股有参考意义)
金额
<=0.3:239--6.32%
<=1.0:946--25.03%
<=2.0:764--20.22%
<=4.0:717--18.97%
<=8.0:583--15.43%
<=16.0:363--9.61%
>16.0:167--4.42%
说明:金额小于或等于0.3亿的占6.32%,大于0.3亿并且小于或等于1亿的占25.03%,其他的以此类推
5、换手率(这个换手率指的是牛票爆发前一个交易日的换手率,统计这个换手率是为了对大家的选股有参考意义)
换手率
<=0.02:941--24.90%
<=0.04:743--19.66%
<=0.08:846--22.39%
<=0.16:698--18.47%
<=0.32:423--11.19%
<=0.64:128--3.39%
>0.64:0--0.00%
说明:换手率小于或等于2%的占24.90%,大于2%并且小于或等于4%的占19.66%,其他的以此类推
总结:目前统计了上述几个指标,从这其中已经可以得到很多有用的结论了,比如说流通市值在100亿以下的股票占了8成多,总市值在100亿以下的也占了7成多;股价在5-40的区间内占了8成多;前一个交易日的成交金额少于8亿的占了8成多;前一个交易日的换手率小于16%的股票占了8成多。这个统计只是统计了很少一部分的的指标,还有更多的指标待统计,大家有什么好的建议可留言,共同探讨和学习进步。
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