报名电话/微信：18516600808
2017.10.20—2017.10.22 上海
*量化投资与对冲基金*第十二期实战班
*上海站* 2017年10月20日—22日*重装启航
讲师阵容：
*丁鹏*石咏*金志宏*李洋*李伟*曹恒润*刘宏*
等大咖顶级豪华阵容，七位讲师会面传身授，点拨思路，开阔视野、实战分享，不容错过！
名师云集
证书认证
完成规定课程后，获得中国量化投资学会（CQIA）提供的结业证书。
最终解释权归本公司所有
时间饱满
为期三天培训时间
全天8小时，强化学习
上午9:00-12:00（3小时）
下午14:00-17：00（3小时）
晚上19：00-21:00（2小时）
高性价比
仅收12800/人（此费用包含食宿费）
讲师与课程
丁鹏（中国量化投资学会理事长）
《量化投资-策略与技术》作者
《大数据金融丛书》主编
《第一财经.解码财商》资深解码人
他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，他编著的《量化投资-策略与技术》，是国内第一本有关量化投资策略方面的教材，已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编，截止2016年中，已经出版十余本，深刻的推动了金融行业的发展。
他同时还是CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻的影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。
从2008年开始，他先后在东方证券衍生品总部（资深投资经理）、方正富邦专户部（副总监）和东航金控财富管理中心（总经理），从事资产管理业务，多年累积总管理规模超过50亿，累积为客户创造收益超过10亿。2016年,组建荣石投资，进入私募领域，为高净值客户提供资产管理服务。
《FOF组合基金》
模块1：FOF基本概念
1. FOF是什么？
2. FOF的核心价值
3. FOF的定位
4. FOF与MOM
5. FOF的分类
6. 国外FOF市场
模块2：FOF发展历史
1. 海外共同基金FOF历史
2. 海外FOHF发展历史
3. 国内FOF发展历史
模块3：FOF成功的关键
1. 管理人评价
2. 策略的分类评估
3. 资产配置
4. 风险管理
5. 业绩归因
模块4：资产配置
1. 资产配置的本质
2. 核心-卫星模式
3. 杠铃模式
4. 逆向配置
5. 成本平均模式
6. 美林时钟模式
模块5：风险平价理论
1. 风险平价定义
2. 风险平价分类
3. 资产类别风险平价
4. 风险因子风险平价
石咏 （中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长）
天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库，目前管理规模超过5亿。
《程序化交易---从入门到精通》
1. 寻道、悟道、得道、循道
1. 信为道源功德母，长养一切诸善法
2. 佛家六度
3. 周易之道
4. 老子之道
5. 知行合一
6. 孙子之道
2. 交易之道
1. 交易本质
2. 交易员成长之路（八重门）
3. 主观交易和量化交易的区别
4. 量化之路开启
3.量化交易的研究维度
1. 资金分析
2. 流动性分析
3. 波动性分析
4. 策略构建过程与要点
1、策略构建过程
2、交易规则的客观性、完整性
3、系统参数及优化
4、交易级别的选择
5.策略评估
-1、核心性能
-2、静态测试与动态测试
-3、测试样本的有效性
6.策略实施要点
-1、交易模型的时效性
-2、极端情况应对
7.策略管理
-1、策略不同时期的管理（资金曲线管理）
-2、策略不同行情下的管理（策略机理与行情的关系）
-3、策略的分散化---（连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃）
金志宏（北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长）
清华大学MBA，中国量化投资学会理事、统计套利学会会长、北京量化投资学会副会长，北京金波量化科技有限公司董事长兼总经理。《统计套利-理论与实战》一书作者。专注于量化选股与程序化交易，相对价值策略、股票市场中性策略、阿尔法套利与统计套利策略。
《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》
相对价值策略
1. 相对价值策略的特点
2. 相对价值策略的分类
3.相对价值策略的风险
4.影响相对价值策略的因素
5.相对价值策略对冲基金案例
阿尔法套利策略
1.阿尔法套利原理
2. 多因子选股模型
3. 动量效应与动量因子选股
4. 波动率分析
统计套利策略
1. 统计套利原理
2. 均值回归策略
3. 股票配对交易
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李洋(中国量化投资学会MATLAB 技术分会会长)
5 年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB 技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年 MATLAB 编程经验，对量化对冲类策略、CTA 类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以 MATLAB 为工具》、《MATLAB 神经网络 30 个案例分析》和《MATLAB 神经网络 43 个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于 MATLAB 编程》等书籍。
