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【兴业金工于明明徐寅团队】水晶球20190922：市场情绪偏乐观

XYQUANT  · 公众号  ·  · 2019-09-23 08:00

正文

市场情绪偏乐观

兴业期权水晶球20190922


特别关注

预测标的：上证50指数/上证50ETF
预测分值：6分（情绪偏乐观）
目标日期：2019.9.23（周一）

简明观点：期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观，认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性，整体而言期权市场情绪偏乐观。

风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。


1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率、波动率期限结构的边际变化指标表现乐观，认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性，整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看，早盘高开后全天呈窄幅震荡走势，最终标的全天涨0.20%，50指数涨0.22%，标的走势符合水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周五市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向6分（情绪偏乐观），期权市场数据表明认购期权隐含波动率斜率指标表现乐观，认购认沽期权隐含波动率价差的边际变化、波动率期限结构的边际变化、波动率风险溢价及其边际变化指标表现中性，整体而言期权市场情绪偏乐观。


附表


注：文中报告节选自兴业证券经济与金融研究院已公开发布研究报告，具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。






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