AD丨如何通过监管报表弄透银行业务？

2017是监管大年，后监管风暴时期

商业银行在业务创新、跨界经营的过程中

风险从单一的信用风险，延伸到

市场风险

流动性风险

操作风险

并表管理等各个领域

银行的监管统计报表也越来越难填报

银监会从2016年开始就提出的全面风险管理的要求，中国人民银行也将差别准备金动态调整机制“升级”为宏观审慎评估（MPA）。

如何准确把握现在的监管趋势

正确理解不同风险的本质

防范与化解各类风险

还是要回归金融业务的本质

从监管统计报表中准确识别

计量与监测不同类别的风险

方能提高银行风险管理水平

防范和化解各类风险

提升监管评级级别和宏观审慎评估档次

刘诚燃

上海法询金融信息服务有限公司合伙人、金融监管研究院副院长。曾先后就职于人民银行、银监系统，有长达 15 年银行监管工作经验，专注于银行业金融法规和风险监管研究。

“成于微言”微信公众号创办人，发表金融类原创文章 100 余篇；《1104 报表助学手册》、《1104 问》作者，《监管机构行政处罚案例分析》、《银行合规政策研究报告》、《1104政策汇编》主编。

讲师B

英国Cardiff University硕士，在某大型银行从事流动性风险管理及压力测试相关工作9年。

参与完成该行全额资金管理体系建设、流动性管理系统建设、流动性覆盖率电子化计量系统建设工作，全程参与银监会巴塞尔定量测算工作、银监会《G25-II净稳定资金比例情况表填报说明》编写工作、银监会亚洲银行《银行业压力测试能力提高》项目技术手册的编写工作。

2017／11／18（星期六）

刘老师丨监管统计报表体系整体介绍

一、简述监管统计发展历史

（一）监管统计法制历史

（二）商业银行业务概览

（三）监管统计报表体系

（四）监管统计指标体系

二、商业银行基本业务报表填报

（一）生息资产与付息负债确认

（二）人行银监各项存贷款口径差异

（三）广义信贷构成要素与MPA考核

（四）存款准备金余定向降准

三、同业业务与同业投资业务报表填报

（一）同业交易对手

（二）自营融资业务及监管指标

（三）同业投资业务与穿透（案例）

（四）同业存单报表处理方式（案例）

四、商业银行理财业务报表填报

（一）理财业务产品分类

（二）理财业务资产负债表

（三）理财业务相关报表填报（案例）

五、商业银行表外业务报表填报

（一）表外业务管理办法征求意见稿解读

（二）担保承诺类表外业务与CCF

（三）金融资产服务类表外业务

刘老师丨信用风险与资本监管相关报表

一、信用风险相关报表填报

（一）信用风险相关概念

（二）五级分类的逻辑与核心定义

（三）贷款拨备率与拨备覆盖率的关系

（四）三类资本与准备金计提方法

（五）授信与授信集中度

二、贷款迁徙与不良处置

（一）不良贷款处置五种结果

（二）信贷资产转让报表填报

（三）贷款质量迁徙情况表填报（案例）

（四）贷款质量迁徙率指标

三、合格资本报表填报

（一）资本充足率

（二）监管资本的定义

（三）贷款损失准备对资本影响（案例）

（四）资本补充途径与合格资本工具确认

（五）杠杆率的计算方法

四、信用风险资产如何计算

（一）权重法下风险资产权重

（二）票据承兑、贴现、转贴现业务的资本计提（案例）

（三）同业投资穿透资本计提（案例）

（四）代持事件看交易对手信用风险（案例）

（五）资产证券化与类ABS对资本计提的影响（案例）

2017／11／19（星期日）

B老师丨流动性管理及相关报表填报

一、流动性压力事件

（一） 2013年6月市场流动性非典型性异常情景回顾

（二）流动性事件的启示

二、流动性风险管理

（一）流动性风险的定义

（二）流动性风险的特点

（二）影响流动性的因素

（三）流动性管理的方法

      1、资产负债管理

      2、现金流管理

      3、压力测试

      4、应急计划

三、报表填报实务

（一）流动性相关报表概述

（二）G21填报方法和注意事项

（三）G22填报方法与注意事项

（四）LCR填报方法与注意事项

（五）NSFR填报方法与注意事项

（六）如何拆分数据维度以适应所有流动性监管报表

刘老师丨监管统计管理质量提升

一、监管统计数据质量管理

（一）监管统计处罚案例分析

（二）监管统计相关制度要求

（三）监管统计内涵与外延

二、监管统计数据治理管理

（一）监管统计数据治理管理良好标准

（二）数据源与元数据

（三）管理制度与业务制度

（四）信息系统的统计的支持

三、数据源质量控制

（一）国民经济行业分类（2017）

（二）小微企业数据源管理

（三）涉农贷款数据源管理

（四）房地产贷款数据源管理

（五）投贷联动数据源管理

四、监管统计分析报告框架

（一）监管统计分析报告架构

（二）数据收集与整理

（三）数据可视化

（四）监管统计分析报告文字要求

课程信息

上课地点

深圳

上课时间

2017年11月18-19日

课程费用

3800元 / 人（含两日午餐及课程资料；三人或以上享受团购价，具体详询工作人员）

课程报名

联系人：包老师 13671713749 （同微信）

罚单横飞的时代，你还在等什么

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