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基于不同资产配置方案的数据测算——股、债、商品、现金等大类资产，均配的表现如何？

淘基 · 公众号 · · 2024-03-14 17:04

正文

前期我们在大类资产中省去了现金类资产【基于不同资产配置方案的数据测算——股、债、商品等大类资产，均配的表现如何？】，这里若将现金（注：以中证货币指数替代）也算上，并且与商品中的原油与黄金、股票(包括海内外、价值成长）、债券等大类资产做均衡配置，那么效果如何呢？

平衡配置的表现：

以下表为例，各类资产在历都有不同表现，故而能起到一定的平衡，按照各类产品各配置1/7进行分析：

（1）从平均收益率看，平均最大亏损为10.25%，最大收益率为24.91%，相对都没有商品与股市来的极端，并且，最近14有11盈利，胜率达到了78.6%；

（2）从累计收益率看，2010至今整体以向上累计为主，截至202312月31日，有130.55%；

（3）从化收益率看，2010至今，有11能保持5%以上的化，表现较好。

总体来说，均衡配置股、债、商品与现金等大类资产，在降低风险的同时，还能有相对稳健的收益体验。

来源： CHOICE ，截至 2023年12 月 31 日。这里原油以 WTI 原油为例，黄金以 COMEX 黄金为例，股票以海外的纳指，以及国内的大盘指数沪深

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