用deepseek学量化：构建一个涨停板前介入的选股模型

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幻方量化 是DeepSeek创始人梁文锋控制的量化巨头，成立于2016年2月，核心策略为股票策略，所以用DeepSeek量化分析股票，构建股票策略，编写交易程序，指标代码。那就是它的强项了。

今天跟大家演示一下： 如何构建一个涨停板前介入的选股模型

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第一条DeepSeek指令：

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构建一个基于涨停板前介入的选股多因子模型需要结合技术面、资金面、市场情绪和基本面等多维度数据，通过量化手段捕捉股票短期爆发的潜在信号。以下是一个专业框架及实现思路：

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一、模型目标

在涨停前1-3个交易日筛选出具备短期强势特征的股票，通过多因子组合提高胜率，同时控制风险。

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二、核心因子选择

1. 技术面因子

• 动量加速因子 ：

• 短期涨幅排名（3日/5日涨幅前10%）

• 价格突破（突破布林线上轨、近期高点或筹码密集区）

• 量价齐升（成交量5日内放大2倍以上，且价格上涨）

• K线形态因子 ：

• 连续小阳线蓄势（3日内阳线占比≥80%）

• 长下影线（单日下影线长度/实体长度≥2倍）

• 跳空缺口（未回补的向上缺口）

2. 资金面因子

• 主力资金流入 ：

• 大单净流入率（近3日大单资金占比流通市值＞1%）

• 资金流强度（Money Flow Index, MFI＞80）

• 主力控盘度（股东人数减少+换手率温和放大）

• 盘口异动 ：

• 买一档挂单量突增（委托买量/卖量＞3倍）

• 尾盘抢筹（收盘前15分钟成交量占比当日30%以上）

3. 市场情绪因子

• 板块效应 ：

• 所属板块热度（板块内3日涨停股数量≥3只）

• 龙头跟风效应（板块龙头已涨停，标的股为板块内市值第2-5名）

• 舆情热度 ：

• 新闻关键词触发（利好消息、政策催化、业绩预增）

• 社交媒体讨论量突增（通过NLP监测股吧/微博热度）

4. 风险控制因子

• 流动性筛选 ：

• 剔除ST股、次新股（上市＜60日）、流通市值＜50亿

• 剔除高波动风险（振幅＞15%且换手率＞20%）

• 估值安全边际 ：

• 市盈率（PE）＜行业均值1.5倍

• 市净率（PB）＜历史分位数30%

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三、模型构建流程

1. 数据准备 ：

• 使用Tushare/JQData获取历史行情、资金流、龙虎榜数据

• 爬取东方财富股吧、雪球等平台的舆情数据（需合规性审查）

2. 因子标准化 ：

• 对连续型因子（如涨幅、成交量）进行Z-score标准化

• 对分类因子（如板块热度）进行哑变量处理

3. 因子权重分配 ：

• 通过Lasso回归或机器学习（XGBoost）筛选有效因子

• 动态权重调整：市场震荡期增加资金流权重，趋势期增加动量权重

4. 选股策略 ：

• 每日收盘后计算全市场股票综合得分

• 选取得分前20名且满足流动性条件的标的

• 触发条件：次日开盘价涨幅＜3%时介入

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第二条DeepSeek指令：

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以下是为您编写的通达信涨停板前介入选股公式，严格遵循软件函数语法规则，整合了技术面、资金面和风控因子：

{通达信公式-涨停板前介入模型}

N:=3; {参数N：涨停前观察天数}

{--------------- 风险过滤 ---------------}

非ST股 := NOT(NAMELIKE('ST') OR NAMELIKE('*ST'));

非次新 := BARSCOUNT(CLOSE) > 60; {上市>60日}

流通市值 := FINANCE(40)/100000000 >= 50; {流通市值≥50亿}

排除高波动 := (HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))/LLV(LOW,N) < 0.15

AND MA(VOL/CAPITAL,N) < 0.2; {振幅<15%且换手<20%}

{--------------- 技术面因子 ---------------}

近期阳线 := COUNT(CLOSE>OPEN,N) >= N*0.8; {N日阳线≥80%}

量价齐升 := VOL/MA(VOL,5) > 2

AND EVERY(CLOSE>REF(CLOSE,1),3); {量能2倍+三连阳}

布林突破 := CLOSE > BOLL.UB

AND CLOSE > HHV(HIGH,20); {突破布林上轨&前高}

{--------------- 资金面因子 ---------------}

主力资金 := (DYNAINFO(23)-DYNAINFO(22))/CAPITAL*100 > 1; {大单净流入>1%}

尾盘抢筹 := SUM(VOL*240/FROMOPEN,15)/VOL > 0.3; {最后15分钟成交占比30%}

筹码集中 := (FINANCE(7)/FINANCE(1)) < REF(FINANCE(7)/FINANCE(1),20)

AND VOL > MA(VOL,20)*1.5; {股东减少+放量}

{--------------- 综合选股条件 ---------------}

选股条件:

非ST股 AND 非次新 AND 流通市值

AND 排除高波动

AND (近期阳线 OR 量价齐升 OR 布林突破)

AND 主力资金

AND (尾盘抢筹 OR 筹码集中);

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建议在15:00-16:00执行选股以保证数据更新

第三步，手动解决。。。。
1️⃣ 打开通达信软件，进入【公式管理器】
2️⃣ 点击「新建」→ 粘贴上方代码 → 保存公式
3️⃣ 按 Ctrl+T 调出选股器，选择刚创建的公式 → 执行选股

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