2.中游制造
钢铁:螺纹钢现货价格本周较上周跌0.53%至3571.00元/吨,不锈钢现货价格本周较上周跌1.69%至13926.00元/吨。截至6月21日,螺纹钢期货收盘价为3563元/吨,比上周下降2.03%。5月粗钢累计产量9285.90万吨,同比上升2.70%。
挖掘机:5月企业挖掘机销量17824.00台,低于4月的18822台,同比上升6.04%。
发电量:5月发电量累计同比上升2.30%,较4月累计同比下降0.80%。
化工:截至6月10日,苯乙烯价格较5月31日涨191.75%至9641.70元/吨,甲醇价格较5月31日跌430.89%至2445.10元/吨,聚氯乙烯价格较5月31日涨540.41%至6009.30元/吨,顺丁橡胶价格较5月31日涨801.92%至14278.30元/吨。
3.上游资源
国际大宗:WTI本周涨2.91%至80.73美元,Brent涨1.83%至84.18美元,LME金属价格指数跌0.20%至4171.90,大宗商品CRB指数本周跌1.40%至290.16,BDI指数上周涨2.52%至1997.00。
煤炭铁矿石:本周铁矿石库存下降,煤炭价格下跌。港口铁矿石库存本周下降0.06%至14885.00万吨;原煤5月产量上升3.28%至38385.30万吨。
(二)股市特征
股市涨跌幅:上证综指本周下跌-1.14%,行业涨幅前三为公用事业(-1.87%)、交通运输(-0.56%)、煤炭(-2.62%);跌幅前三为综合(-4.46%)、轻工制造(-4.23%)、社会服务(-4.33%)。
动态估值:A股总体PE(TTM)从上周16.64倍下降到本周16.44倍,PB(LF)从上周1.41倍下降到本周1.39倍;A股整体剔除金融服务业PE(TTM)从上周24.86倍下降到本周24.51倍,PB(LF)从上周1.90倍下降到本周1.88倍。创业板PE(TTM)从上周43.81倍下降到本周42.96倍,PB(LF)从上周2.77倍下降到本周2.71倍;科创板PE(TTM)从上周的77.880倍下降到本周77.878倍,PB(LF)维持在2.97倍。沪深300PE(TTM)从上周11.94倍下降到本周11.87倍,PB(LF)从上周1.24倍下降到本周1.23倍。行业角度来看,本周PE(TTM)分位数扩张幅度最大的行业为石油石化、电子、通信。PE(TTM)分位数收敛幅度最大的行业为纺织服饰、医药生物、家用电器。此外,从PE角度来看,申万一级行业中,煤炭、钢铁、建筑材料、汽车、商贸零售、电子、计算机估值高于历史中位数。其中,计算机行业估值高于历史90分位数;电力设备、建筑装饰、房地产、美容护理、农林牧渔、通信等行业估值低于历史10分位数。从PB角度来看,申万一级行业中,煤炭、石油石化、公用事业估值高于历史中位数。基础化工、钢铁、建筑材料、电力设备、机械设备、建筑装饰、房地产、环保、美容护理、社会服务、轻工制造、纺织服饰、商贸零售、农林牧渔、医药生物、计算机、传媒、非银金融估值低于历史10分位数。本周股权风险溢价从上周1.77%上升到本周1.84%,股市收益率从上周4.02%上升至本周4.08%。
融资融券余额:截至6月20日周四,融资融券余额15085.77亿元,较上周上升0.14%。
北上资金:本周北上资金净买入-161.15亿元,上周净买入-218.73亿元。
AH溢价指数:本周A/H股溢价指数下降到139.09,上周A/H股溢价指数为141.47。
(三)流动性
6月15日至6月22日期间,央行共有4笔逆回购到期,总额为80亿元;4笔逆回购,总额为3980亿元;公开市场操作净投放共计9350亿元。
截至2024年6月21日,R007本周上升8.48BP至2.0420%,SHIBOR隔夜利率上升14.50BP至1.9600%;期限利差本周下降1.75BP至0.6618%;信用利差下降0.94BP至0.2577%。
(四)海外
美国:本周二公布5月零售销售同比为2.27,低于前值2.74;5月零售销售环比为0.09,高于前值-0.18。本周四公布6月综合PMI为54.60,高于前值54.50。
欧元区:本周二公布5月欧元区CPI同比2.70,高于前值2.60;5月欧元区核心CPI同比为3.20,高于前值3.00。本周五公布6月欧元区制造业PMI为45.60,低于前值47.30;公布5月综合PMI为50.80,低于前值52.20。
英国:本周三公布5月CPI环比为0.30,与前期持平;5月CPI同比为2.00,低于前值2.30。
日本:本周五公布5月CPI环比为0.40,与前期持平;5月CPI同比为2.80,高于前值2.50;6月制造业PMI为50.10,低于前值50.50。
海外股市:标普500上周涨0.61%收于5464.62点;伦敦富时涨1.12%收于8237.72点;德国DAX涨0.90%收于18163.52点;日经225跌0.56%收于38596.47点;恒生涨0.48%收于18028.52点。
(五)宏观
固定资产:2024年5月,全国固定资产投资同比增长4.0%,低于4月4.2%。中国5月制造业固定资产投资完成额累计同比增长9.6%,低于4月9.7%。中国5月房地产业固定资产投资完成额累计同比增长9.4%,低于4月固定资产投资完成额:房地产业:累计同8.6%。中国5月基础设施建设投资(不含电力)固定资产投资完成额累计同比增长5.7%,低于4月6.0%。
工业增加值:中国5月工业增加值当月同比为5.6%,低于4月6.7%。