精选股票、期货量化投资策略系列（二）基于AT量能-MATLAB

选股标准

沪深300成分股任选100只

择时标准

• 当前股价小于100交易日内最低价的1.1倍

• 当前成交量大于100日平均成交量的5倍，且当日上涨

止盈止损

• 止损：5%

• 止盈：20%

择时原理

• 股票处于底部有较高安全边际

• 放量预示着行情启动

策略代码

回测标的

沪深300

回测区间

2012年1月1日至2016年11月11日

选股

选出当前处于100日低点的股票

进场

将资金等分为5份，将1份资金的1/7买入股票，当该股票下降10%时，追加买入1份资金的2/7。当股票再下降10%，追加买入1份资金的4/7。

出场

• 止损出场：第三次加仓后再下降10%    

• 止盈出场：无论第几次加仓，只要上涨10%，平仓止盈。

策略代码

策略原理

将资金分为N份，采取随机抛点的形式入场，止损为10%，止盈为11%。如果该份资金获利超过11%，则上移止盈止损线，且启动下一份资金抛点入场。

只有多头入场。

策略代码