1. 过去一周因子表现综述
过去一周从价值成长维度来看，价格风格占优。代表价值风格的市盈率TTM的倒数（EP_TTM）、年报市盈率倒数（EP_LYR）排名前10名。
过去一周从大小盘维度来看，小盘风格占优；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益为正，其行业中性多空组合收益为0.20%。此外，过去一周质量类因子表现突出，毛利率（OperatingMargin）、净利率（GrossMargin）、净资产收益率（ROE_TTM）、总资产收益率（ROA_TTM）排名前10。总体来看，过去一周基本面类因子表现更突出。
2. 大类风格因子表现与估值分析
从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为0.64%、0.51%、-1.61%、-1.13%、-0.69%和0.20%。
截至2024年05月24日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为87.14%、24.69%、59.14%、52.59%、47.90%和76.02%。整体来看，价值、反转和规模因子相对估值较低，成长类因子估值相对较高、情绪类、交易行为因子估值适中。
3. 量化基金表现
从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额0.29%，中证500指数增强基金平均超额0.67%，中证1000指数增强基金平均超额0.60%。
年初至今，沪深300指数增强基金平均超额0.34%，中证500指数增强基金平均超额2.36%，中证1000指数增强基金平均超额3.96%。
