期货高手苏冰：交易策略与实战经验分享！
我个人的交易系统是基于技术分析来构建的，这个系统由15个精心设计的模块组成。接下来，我会详细解释为什么我最终选择了以技术分析为主，基本面分析为辅的方法。我之所以不完全依赖基本面分析，是因为基本面信息的真实性和完整性往往难以保证。即便你能够通过基本面分析确定市场的大致方向，但实际的交易入场点还是需要通过短周期的时机选择来决定。你不能仅仅因为开盘就急于进场，而忽视了价格的波动性。
1、交易逻辑：20%基本面分析+80%技术分析
我的核心交易逻辑是将20%的权重分配给基本面分析，而将80%的权重分配给技术分析。基本面分析至少应该让你了解交易品种的基本属性和周期性，而
要抓住趋势和资金的起涨点，则需要把握“周期共振”和“指标共振”这八个字。
但归根结底，执行力才是关键，你必须有一个经过验证、切实可行的交易系统。
在2019年之前，我主要从事波段交易，因为那时我对市场的格局认识不足，通常只赚取行情中的一小部分利润。但到了2019年，我辞职后开始独立交易，尽管上半年市场行情平淡，但我在7月份抓住了沪镍的上涨趋势，从11万左右的价位做多，直到14万左右才平仓。那是我第一次通过轻仓操作成功抓住了趋势。从那以后，我逐渐转向趋势交易。例如，在今年的锰硅交易中，我从9500点开仓做空，一直持有到5800、5900点才陆续平仓，尽管盈利，但由于仓位不重，所以收益并不是特别高。
回顾我的交易生涯，我最初确实尝试过基本面分析，但最终发现，由于个人能力的限制，很难保证所获得的基本面数据的真实性和完整性。通常，在通过基本面分析确定市场方向后，我需要找到合适的入场点，而这通常需要依据短周期的分时图或其他较短周期的图表来决定，而不是急于在开盘时抢进。因此，
我的交易系统主要基于移动平均线和多种技术指标的共振来构建。
2、准则：做多时选择均线之上，做空时选择均线之下
首先，
一个基本而重要的准则是：做多时选择均线之上，做空时选择均线之下。
这适用于任何交易周期，哪怕是1分钟图。关键在于，选择均线之上的时机入场做多永远不会太迟。接下来，我们会叠加自己最熟悉的技术指标，如MACD或布林线。就我个人经验而言，MACD尤其有效。但需要注意的是，MACD的金叉或死叉并非总是可靠的，真正有价值的是两条线在接近0轴的地方交叉。后面的图例会详细解释这一点。
以
螺纹
走势为例，在60分钟周期中，我们可以找到买卖点。我通常寻找零轴附近的均线，以及突破震荡区间的时机来开仓。虽然没有任何交易系统是完美无缺的，但如果我们能够坚持一个策略，并在10次交易中正确6次，那么剩下的4次可以通过及时止损来控制损失。此外，周期共振的概念也非常重要，比如60分钟线和周线。我们通过不同周期的均线来判断市场趋势。如果价格处于均线之上，我们通常认为市场处于多头趋势。在较短的周期内交易时，寻找入场点和同向交易机会可以提高胜率。
以
硅铁
为例，我们寻找多周期同向的机会。回顾今年的有色金属行情，尤其是沪锡的行情，这些都是我们实际操作过的案例。例如，在7月份文华商品指数还在185点时，我们已经开始减少长线多单。
在短周期交易中，我们关注
文华商品指数
的一小时周期。这是一个中等周期，在我们的交易系统中，当指数从均线下方突破到均线上方时，无论是参考21日均线还是60日均线，我们的做空逻辑都会发生改变。这时，我们就会寻找做多的机会。同样，在均线上方做多时，如果收盘价低于前一个K线的最低点，这通常就是我们减仓的信号。如果是根据MACD的金叉进场的多单，那么出现死叉时，进场依据就会改变，这也是减仓的时机。如果价格频繁低于前一个K线的最低点，或者价格跌破均线，都需要在相应的周期内减仓，因为我们的进场条件——均线之上和金叉——都已经不复存在，这可能意味着我们的做多行情即将结束。
3、判断方法：自上而下
我的交易判断方法是自上而下进行的，首先从宏观到微观，也就是从商品指数到行业指数，再到具体的交易品种。
其次，从大周期到小周期，例如从周线到日线再到一小时线，这种由大到小的周期分析，尽量选择同向的周期进行操作，以提高交易的准确性。
那么，什么是大周期呢？当人们谈论周期共振时，他们通常指的是哪些周期？这实际上取决于市场所处的阶段。如果大周期的均线呈现发散状态，并且市场处于多头排列，那么日线图就是你应该关注的大周期。例如，在今年的3月到5月，市场持续上涨，日线图的均线发散且多头排列，此时就应该以日线图作为主要的参考周期。然而，当市场趋势不明显时，比如9月初的情况，日线图的参考价值就会降低。因为即使市场连续下跌，也可能因为一天的大幅反弹而抵消之前的跌幅。在这种情况下，你应该参考更短的周期，如一小时、15分钟和5分钟，来进行波段和短线操作。
短线交易要求有强烈的执行力和一致性，尤其是当重仓操作时，必须快速进出。
在没有明显出场信号的情况下，可以将部分盈利的头寸转移到更长的周期。
通过一些实际的例子，我们可以看到，在短线交易中，如果能够及时识别进场点，就能获得显著的利润。这需要多次实践和熟练掌握。一旦你看到这些信号，你就能预感到市场可能会有一段连续的走势，虽然不是每次都准确，但多次实践后，你就能更有信心地进行交易。
以最近的
纸浆
行情为例，我的开仓点就是基于这种分析。我们在15分钟周期内找到了大约100个点的利润空间。在寻找进场点时，不仅要看信号，还要结合均线和其他因素综合判断。一旦这样的点出现，你就要敢于进场。例如，我们的成本价大约在5710点左右，而本周的最高点达到了5818点，即使在昨晚的回调之后，价格仍然高于我们的开仓点。当然，我们已经根据开仓和止盈的条件进行了操作，这些条件可以供大家参考。
在执行交易系统的过程中，我们必须摒除主观判断，坚持反复测试和验证。一个成熟的交易系统会为你提供明确的止损点和合理的盈亏比，只要你能接受这些规则，就应该严格遵循交易信号。让我来展示一下我的进场条件。如前所述，我们在均线之上做多，在均线之下做空，以此作为判断市场方向的依据。MACD在0轴附近形成金叉并且持续，这为我们提供了入场点。同时，DF和DA也可以作为判断入场点和方向的工具。在判断方向时，我们会寻找图表示例来辅助说明。此外，量能也是一个关键因素。当价格突破均线时，伴随着成交量的放大，这表明了市场行情的力度和持续性。在短线交易中，
我们特别关注成交量是否放大了三倍以上，因为这种放量通常是短线行情的前兆。
例如，如果今天的成交量是1万亿，而明天突然增加到3万亿，这种突然的巨量往往是不可持续的。相反，一波大幅上涨往往源于短线中一两根K线的巨量突破。
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