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利率日报 | 20200319

JT平方智管有方 · 公众号 · · 2020-03-19 13:00

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今日公开市场操作

央行早间公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，2020年3月19日不开展逆回购操作。

Source：中国人民银行，via iFinD

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货币市场

银行间资金面平衡转松，货币市场利率全面下行。具体的，隔夜回购加权利率下行11.32BP至1.02%，7天品种下行10.05BP至1.84%，14天品种下行17.85BP至1.94%，1M品种下行14.03BP至2.27%，3M品种下行12.07BP至2.64%。

Source：中国人民银行，via iFinD

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同业存单方面，一级市场发行 901.7 亿，AAA品种各期限下行为主。具体来看，AAA评级1M下行8.91BP至1.99%，3M下行12.12BP至2.10%，6M下行2.81BP至2.23%，1Y上行14.58BP至2.59%。

Source：中国人民银行，via iFinD

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利率互换

I RS利率互换全面下行。具体的，FR007-IRS品种3M下行3.39BP至2.103%，6M下行3.52BP至2.130%，1Y下行4.27BP至2.167%，2Y下行3.56BP至2.243%，3Y下行3.50BP至2.344%，5Y下行3.02BP至2.539%，10Y下行2.75BP至2.848%。Shibor3M-IRS品种6M下行1.12BP至2.192%，1Y下行3.38BP至2.357%，2Y下行3.63BP至2.513%，3Y下行3.02BP至2.645%，5Y下行3.21BP至2.899%，10下行3.87BP至3.254%。

Source：中国人民银行，via iFinD

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利率债市场

利率债收益率多数上行。具体的，国债1年期上行2.00BP至1.9154%，3年期下行1.05BP至2.2612%，5年期下行0.65BP至2.5443%，10年期上行0.01BP至2.7136%。国开债1年期下行1.59BP至2.0696%，3年期下行0.91BP至2.6375%，5年期下行2.36BP至2.8540%，10年期基本不变在 3.0650%。期限利差方面，各品种利差收窄。其中，10Y-1Y利差79.82BP，5Y-1Y利差62.89BP，3Y- 1Y利差34.58BP。

Source：中国人民银行，via iFinD

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Source：中国人民银行，via iFinD

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信用债市场

信用债收益率多数上行。其中，AAA评级1年期上行7.16BP，3年期上行0.74BP，5年期上行2.00BP，10年期上行1.50BP。AA+信用债收益率多数上行。在信用利差方面，各品种利差多数变宽，AAA评级1年下5.57BP至46.03BP，3年信用利差上1.65BP至47.29BP，10年信用利差上1.50BP至81.53BP。