【量化财经早餐】2017.5.22

调整只会让股市更加健康。

——[美国] 威廉·江恩

内容提要：

1、市场动向： 剖析市场格局，量化研判盘面

2、量化策略： 直追市场热点，模型发掘个股

3、机会发现： 解密机构动向，深挖利好公告

1、涨跌分布

上一交易日上涨家数：1360家

上一交易日下跌家数：1619家

上一交易日涨停家数：39 家

上一交易日跌停家数：7家

近5日上证指数 收益分布主要在-1%- 1%区间 内，较上周比正收益比例略有提高， 市场行情较差

2、领涨行业

上一交易日领涨行业

不含新股和ST股

近5个交易日， 三个 行业均连续跑赢上证指数。

近5个交易日领涨行业：

近5个交易日领涨行业在近10个交易日的表现：

领涨行业在 近5个交易日 ：采掘服务、燃气水务、计算机应用行业均连续跑赢上证指数。

3、 领涨概念

上一交易日领涨概念：

不含新股和ST股

近5个交易日， 三个 概念均连续 跑赢上证指数 。

近5个交易日领涨概念：

近5个交易日领涨概念在近10个交易日的表现：

领涨概念在 近5个交易日 ：海工装备、两桶油改革、油品改革概念均连续跑赢上证指数。

4、近5日行业资金流向

近5个交易日，全行业资金净流入综合排名如下， 银行 行业排名第一，净额：44.2亿 。

5、近5日概念资金流向

近5个交易日，概念资金净流入综合排名如下， 沪港通 概念排名第一，净额：32.68亿 。

6、近5日一天期国债逆回购R001、七天期国债逆回购R007涨幅

近5个交易日， 利率波动大，一天期连续下跌

7、近5日一天期国债回购GC001、七天期国债回购GC007涨幅

近5个交易日， 一天期 利率波动较大

8、近5日银行间同业拆借shibor隔夜、七天利率走势

近5个交易日， 利率水平走势较平稳

1、 事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票，对近期动量表现做出相关性分析。

事件一：雄安新区环保保护

河北日报消息，环境保护成为雄安新区设立以来直面的“严考”之一。4月1日以来，雄安新区加强生态建设，严格区域环境保护，各项行动在第一时间扎实推进。从中央到省再到新区，都把环境保护上升到雄安新区规划建设重要的高度。

事件二：软银愿景基金宣布首轮募资结果

日本软银集团宣布，软银愿景基金已在首轮募集到超过930亿美元，出资者包括软银集团、沙特主权基金、阿联酋主权基金Mubadala、苹果、富士康、高通和夏普。基金未来将主要投资于物联网、人工智能、机器人、移动端APP和电信等领域，倾向于进行金额超过1亿美元的投资。

事件三： 湖北新零售发展

长江日报消息，阿里巴巴集团董事局主席马云提出，希望加强银泰商业与武商集团的资本合作深度，共同推动新零售在武汉的发展，强强联合，推动湖北省内百货、超市、购物中心业态的新零售发展。

1、机构行业调研排行榜

按申万三级行业分类来看，近7日被调研公司主要集中在电子零部件制造、软件开发、计算机设备、乳品以及通信配套服务五大行业。机构调研累计数量分别为127家、73家、70家、62家以及57家。

2、机构行业调研公司数量

从行业调研公司数量来看，近7日，化工行业排名靠前，总计22家。

3、机构公司调研排行榜

从个股方面来看，近7日被调研公司调研次数排名前五位的分别为科达利、燕塘乳业、杰赛科技、久其软件以及海大集团。机构调研累计数量分别为80家、61家、57家、52家以及40家。

海大集团： 公司主要从事饲料的生产和销售。 公司“海大牌”水产饲料认定为中国名牌产品。今年3月以来鱼价、虾价逐步走高，农户增加了饲料投喂以加速出塘销售。部分农户饲料使用量达到往年的1.5倍-2倍。

1、重大利好：

置信电气（600517） 预中标4.06亿元经营合同

东方电子（000682） 中标1.09亿元项目

信达地产（600657） 签署重大资产重组框架协议

杭萧钢构（600477） 与天保房地产签署合作协议

东旭光电（000413） 与江西理工大学设立合资公司 开展碳纳米材料合作

盐津铺子（002847） 拟2.19亿元在凭祥市投资建设休闲食品加工项目

*ST金源（000408） 5月23日起撤销退市风险警示

2、其他重要公告：

神州数码（000034） 拟6000万元设合资公司

联建光电（300269） 斥资1011万元回购49.21万股

中联重科（000157） 拟116亿元出售全资子公司80%股权

康达尔（000048） 拟6.3亿元出售重大资产

精功科技（002006） 拟收购互联网数据服务资产 22日起停牌

硕贝德（300322） 重组标的曝光 拟并购精密光学元器件厂商五方光电

和科达（002816） 拟6.18亿元收购宝盛自动化

百川能源（600681） 股东中金佳泰计划减持不超6844.91万股

3、复牌：

鹏起科技（600614） 对张朋起所持公司股份被冻结事件核查完成并已公告

华东重机（002685）、键桥通讯（002316） 对问询函进行了回复，并对信披文件进行了补充和修订

新华锦（600735） 终止重大资产重组

江苏神通（002438） 拟3.86亿元收购瑞帆节能

1、新股申购：1 家

2、近3日尚未解禁股家数：15

统计显示，股票在解禁到期前比同市值股票收益低。随着解禁日的靠近，投资者需采取措施，规避风险。除今日解禁股票外，近三日共有15家公司限售股尚未解禁，其中有3家解禁股票占总股本比例超过15%， 为吉林化纤、弘信电子以及晶瑞股份。

数据影响：如解禁市值过大 需注意风险

免责条款：

文章部分数据及信息来源于公开资料。文章部分内容参考中南财经政法大学量化投资研究院内部研究报告（内部报告仅供科教研究）。内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。

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