所有计量经济圈方法论
丛的code程序
, 宏微观
数据库和各种软
件都放在社群里.欢迎到计量经济圈社群交流访问
.
耶鲁大学管理学院AP，Paul Goldsmith-Pinkham（专门写过一篇文章介绍Bartik工具变量方法，发在AER上，Bartik Instruments: What, When, Why, and How."
）最近做了一件非常有意义的工作。
他在最新WP中聚焦不同经济学领域在应用因果推断方法上的差异。一个显著的发现是：在过去20年中，方法论的增长在很大程度上得益于DID方法的普及。
他致力于探究所谓的"可信性革命"如何在经济学领域内扩散，特别是在各个子领域之间的渗透情况。特别关注这样一个问题：不同的实证研究方法是否得到了均衡的采纳？
经过深入分析，他的答案是：
并非如此——实际上，各领域之间存在显著的差异性。
尽管某些领域已经广泛采纳了先进的实证研究技术，但其他领域在方法论的更新上却显得相对滞后。
*
耶鲁开设“应用实证方法”P.hd课程, 强逻辑, 好文献, 重实操, 真前沿, 送slides和笔记！
这篇论文通过梳理至2024年5月为止的NBER工作论文，对Currie、Kleven和Zwiers（2020b）的研究进行了更新，覆盖了金融、宏观经济以及其它多个领域的可信性革命。尽管在识别方法和研究设计方面的专业术语不断涌现，
金融和宏观经济领域在这方面的进展相对落后于微观经济学的应用发展
。自2002年以来，双重差分（DID）和断点回归设计（RDD）的使用有所增加，尤其是双重差分DID增长更为显著、持久且普遍。与此同时，工具变量（IV）的使用在这一段时间内保持稳定。
金融（特别是在公司金融领域）和宏观经济学在这段时间内对实验和准实验方法的提及，以及在识别策略上的运用，都经历了显著的增长。然而，金融领域中可信度革命的一个重要组成部分，应归功于双重差分方法的广泛应用。Bartik IV方法和份额移动（Shift-Share）法工具变量在所有研究领域都有所增长，其中在国际贸易和投资、经济史以及劳动经济学领域的增长尤为显著。而合成控制方法SCM虽然一度受到关注，但自2020年以来其增长势头有所放缓，甚至出现了下降趋势。
关于Bartik IV和移动份额法参看，
1.最强Bartik IV策略的AER数据和code, 该IV详细构建操作程序和步骤
，2.
此文的研究发现, 可能会与AER“上山下乡”一样充满争议, 连续DID, 队列DID和Bartik IV
，3.
AER: 中国城乡迁徙与企业生产, 移动份额工具变量法Bartik
，4.
Bartik工具变量是什么? 份额移动法IV应用越来越多
，5.
TOP5前沿: 时下最流行的移动份额工具变量SSIV研究设计指南！
6.
免费4门课程, 因果推断1和2, IV, 份额移动IV和高级DID, 附数据,代码,讲义和阅读清单
本文采用Currie、Kleven和Zwiers（2020）的创新研究方法，对这些问题进行了探讨。通过自然语言处理技术，对超过32,000篇美国国家经济研究局（NBER）的工作论文进行了文本分析，以确定与不同实证研究技术相关的术语出现的频率。将Currie等（2020）的研究时间跨度扩展至2024年，并涵盖了NBER所有项目中的论文，以评估包括金融和宏观经济在内的各个领域中可信性革命的最新进展（这些领域在原始分析中并未被包括）。
分析结果显示，Currie等（2020）所确定的总体趋势仍在持续发展，实验和准实验方法的使用在2024年仍然呈上升趋势。然而，不同领域之间的应用情况存在显著差异。尽管
应用微观经济学已广泛采纳了强调研究设计的实证方法
，例如DID、事件研究和随机试验，
金融和宏观经济领域在这方面却相对滞
后。
在金融领域，特别是公司金融，对这些工具的应用表现出强劲的增长势头，尤其是DID，但工具变量、RDD和实验方法的使用则相对较少。此外，像Bartik方法和份额
移动
工具变量等流行工具在不同领域之间的采用情况也极不均衡，应用微观经济学领域如劳动经济学、国际贸易和经济史迅速增长，而其他如合成控制SCM等工具似乎已经达到了其应用的顶峰（开始走下坡了）。
这些发现为我们提供了对经济学中有时过于乐观的可信性革命叙事的重要反思。它们揭示了一个更为细致的图景，即采用高可信度、透明研究设计的实证研究的前沿主要集中在应用微观经济学中，而其他领域则以不同的速度在进步。此外，分析还突出了一种单一方法——DID，在金融和宏观经济等领域中如何成为实证研究兴起的主导力量，而其他方法则未能同步普及。
关于多期DID或交叠DID: 1.
DID相关前沿问题“政策交错执行+堆叠DID+事件研究”, 附完整slides
，2.
交错(渐进)DID中, 用TWFE估计处理效应的问题, 及Bacon分解识别估计偏误
，3.
典范! 这篇AER在一图表里用了所有DID最新进展方法, 审稿人直接服了！
4.
最新Sun和Abraham(2020)和TWFE估计多期或交错DID并绘图展示结果！详细解读code！
5.
多期DID或渐进DID或交叠DID, 最新Stata执行命令整理如下供大家学习
，6.
多期DID前沿方法大讨论, e.g., 进入-退出型DID, 异质性和动态性处理效应DID, 基期选择问题等
，7.
交叠DID中平行趋势检验, 事件研究图绘制, 安慰剂检验的保姆级程序指南！
8.
欣慰! 营养午餐计划终于登上TOP5! 交叠DID+异质性稳健DID！
9.
用事件研究法开展政策评估的过程, 手把手教学文章！
10.
从双重差分法到事件研究法, 双重差分滥用与需要注意的问题
，11.
系统梳理DID最新进展: 从多期DID的潜在问题到当前主流解决方法和代码!
12.
标准DID中的平行趋势检验,动态效应, 安慰剂检验, 预期效应教程
，13.
DID从经典到前沿方法的保姆级教程, 释放最完整数据和代码！
*群友可直接在社群下载全文PDF。
下面这些短链接文章属于合集，可以收藏起来阅读，不然以后都找不到了。
7年，计量经济圈近2000篇不重类计量文章，
可直接在公众号菜单栏搜索任何计量相关问题
,
Econometrics Circle
