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2020年12月10日—12日，华泰期货再次倾力打造年度“2021年衍生品市场年会”，聚焦基于大类资产配置的以期货衍生品为特色的财富管理，以及黑色建材、贵金属有色、能源化工、农产品、金融科技共六大主题。三城六场，全程直播，力邀国内衍生品市场领军人物、大宗商品研究与实践专家、头部实体企业负责人等，共同展望2021年投资之道及中国衍生品市场发展之未来。
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华泰期货研究院院长 侯峻
不同于传统的基本面产业链投研服务，如今运用量化因子研究，另类数据，高频交易等多技术结合，华泰期货对大型机构客户推出了更为立体化的定制化多种服务，包括风险管理，商品多因子，人工智能分析，还有股权联动等等。
企业风险管理上的定制化服务包括针对大型产业化机构不同能化产品对应的不同特征，设计出相应的定制化风险模型和压力测试，从不同角度完善客户风险管理的模型。
商品因子方面，华泰期货已经基本完成了11个商品因子的研发，目前是国内首家推出商品因子服务的机构，未来亦会运用更新的人工智能的服务来挖掘新的的因子。
关于另类数据的应用，华泰期货也是首家在原油板块上大量运用另类数据的机构，比如运用大数据进行图片识别，可以快速得到港口上商品库存情况。关于人工智能可以分别在短中长周期上进行因子分解的运用，由于背后有着不同的因子逻辑，会使得投资和风险管理上的周期变得多样化。
因此根据客户不同的投资目标可以做更加精确化的需求分析，确定目标下的因子最优结果，从而提升客户投资的绩效。
除此之外，今年华泰期货也协助一些头部金融企业，使用最新的模型研究结果去分析股票和期货的一些联动。
股指期货方面因为2015后股指持仓受限导致传统测试上会受到数据不足的影响，目前研究院团队利用高频数据的学习方法来拟合长周期的情况，来协助客户在风险管
理和交易策略上的优化，来提供定制化服务的支持。
华泰期货研究院量化研究总监 何绪纲
何绪纲介绍了华泰期货基于海外先进经验自主研发的多周期数据分解方法的落地实现，将数据拆解为短中长三个周期，并在分解后的中周期和长周期数据上发现了明确特征。
在模型设计上，我们要很好的考虑到数据的特征，然后在建模的时候以贴合数据特征的方式来建立隐藏层。因此在深度学习模型中，将长短周期数据分别输入，并首先进行一段时间的并行学习来从不同的周期尺度上找到对标的物最有影响力的数据抽象化特征，得到长短周期数据节点再整合寻找相关性或价格传导。
数据的抽象化有利于我们提取到数据信息并且做到有效预测。
在演讲最后，何绪纲提到AI模型的场景学习应用，即通过在一个尺度进行数据分解，寻找不同因子的维度，通过对历史的学习，对现在做出判断，并且对未来作出一定的猜测。
华泰期货研究院量化研究员 陈辰
陈辰介绍了华泰期货即将推出的国内期货市场商品多因子模型，将时序基础因子和截面因子相结合，使得华泰期货成为国内首家推出该类型商品多因子模型的机构。她介绍到，时序因子作为传统资产定价模型的基础，具备可投资性，通过日度频率更新因子数据，可以用于多空策略，基础投资等方面。而截面因子剔除因子共线性，虽不可用于投资，但可用于计算纯因子收益率，风险预判以及实现业绩归因的应用场景。
京东数科资管科技部副总经理 王建兴
资管科技的核心能力是整个科技的基柱。京东数科资管科技部副总经理王建兴先生提出了数据资产化、架构开放化、能力平台化、流程一体化、应用智能化、交付敏捷化六点科技核心能力。
数据资产化通过数据中台能够真正的挖掘数据的价值、快速满足业务转型中的应用改造需求。分布式PaaS平台能够建立敏捷开发的机制、快速对业务需求进行响应；并且构建统一的底层架构能够让各个系统间交互更加顺畅，打破系统间的封闭。
能力平台化通过进行分层架构，把一些能力沉淀到中台，从而更快速的支持前端的应用；同时，前端因为共享同一个架构，前端之间的打通会变得非常容易，使构建一体化管理平台成为可能。
流程一体化将投前研究、投中交易、投后管理流程打通。应用智能化将AI技术应用于资管的各个环节。交付敏捷化可以快速支持前端应用的快速迭代，二至三周即可发布一个版本。
12月11日下午14：00-18：00农产品于能源化工分论坛与你相约，详情扫码下载期赢天下App即可观看~
