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AI 固收丨0221：国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.01%

AI固收 · 公众号 · · 2023-02-21 18:24

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债券日评

PART 1

市场概况

国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.04%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.02%。银行间主要利率债收益率先上后下，10年期国开活跃券“22国开20”收益率上行0.2bp，10年期国债活跃券“22附息国债25”收益率上行0.15bp，4年期国开活跃券“22国开08”收益率上行0.5bp，3年期国开活跃券“21国开03”收益率上行1bp。

NO.1

公开市场方面，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月21日以利率招标方式开展了1500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日910亿元逆回购到期，因此当日净投放590亿元。

财政部发布关于2023年中央国库现金管理定期存款第1期操作指令的函称，现决定实施2023年中央国库现金管理定期存款第1期操作。本期存款期限1个月，计划存款量500亿元，存款起息日为2023年2月23日，到期日为2023年3月23日，本期存款定于2月23日上午9点至9点30分。

NO.2

资金面方面，资金面延续收敛态势，Shibor全线上行。隔夜品种上行3.8bp报2.195%，7天期上行3.2bp报2.136%，14天期上行16.3bp报2.449%，1个月期上行1.7bp报2.253%。

NO.3

一级市场方面，国开行三期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.2975%、2.7111%、2.854%，全场倍数分别为2.93、4.33、4.69，边际倍数分别为1.81、1.16、2.76

农发行两期固息增发债中标收益率均低于中债估值。据交易员透露，农发行上清所托管2年、7年期固息增发债中标收益率分别为2.6351%、3.0319%，全场倍数分别为4.11、2.92，边际倍数分别为2.84、1.37。

PART 2

宏观经济数据和新闻

中共中央政治局召开会议，决定2月26日至28日在北京召开中国共产党第二十届中央委员会第二次全体会议。会议强调，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，大力提振市场信心，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，有效防范化解重大风险，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，持续改善民生，保持社会大局稳定。

活跃券和国债期货情况

一级投标情况

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