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准确提示风险，短期转向乐观【兴业期权水晶球任瞳\/于明明】

XYQUANT · 公众号 · · 2017-11-01 08:28

正文

准确提示风险，短期转向乐观

兴业期权水晶球20171031

特别关注

预测标的：上证50指数/上证50ETF

预测分值：10分（乐观预期）

目标日期：2017.11.1（周三）

简明观点：期权市场数据表明波动率价差出现明显扩张市场情绪转强，同时波动率风险溢价维持在安全区域，整体而言市场情绪短期走强，小明对标的后市走势持乐观预期。

市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率价差出现明显收窄市场情绪偏谨，不过波动率风险溢价转入安全区域，整体而言市场情绪偏空。从标的日内走势来看，早盘显著低开，随后保持低位震荡的状态，最终标的全天下跌0.35%，50指数下跌0.55%，标的走势符合水晶球指数的预期。

短期判断

截止到周二市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向10分（乐观预期），期权市场数据表明波动率价差出现明显扩张市场情绪转强，同时波动率风险溢价维持在安全区域，整体而言市场情绪短期走强，小明对标的后市走势持乐观预期。

附表

特别说明：自2017年5月4日起，水晶球策略择时因子有所调整，统计数据已调整至最新策略，以供参考！

详情请参阅相关研究报告，或联系兴业证券金融工程研究团队。

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联系人：任瞳

电话：0755-2382 6010

E-mail：[email protected]

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联系人：于明明

电话：021-20370619

E-mail: [email protected]

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联系人：王武蕾

电话：021-38565609

E-mail: [email protected]

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