预期损失是现在银行、消金公司风险定价中的重要因素，定价结果将会给投资效益获取带来直接影响。
新的业务或已经在运营的业务的风险含有一定的动态性，要根据市场及业务的发展情况做预期损失，才能便于银行、消金公司及时规避各种风险造成的损失，在损失发生时降低或者转移损失。
银行、消金公司管理人应该加强提升专业水平树立良好的预期损失的风险管理意识，对各种风险进行预测和评估，科学设定风险预期损失的管理对策，完善并强化风险管理体系。帮助银行、消金公司最小成本的避免伤害，充分实现经济效益最优目标。
以下内容参考：
《
量化风控全面策略提高班2.0》
预期损失（ExpectedLoss，EL）代表平均损失水平，它是一种风险成本，从而是总成本的一部分。
比如商业银行正常经营过程中能够预期到的损失额，银行通常会为缓冲这部分损失而设置贷款损失准备金。
一般使用坏账率来量化不同客群的风险成本。
如今金融机构越来越多地通过估计预期损失，用来计算风险成本。预期损失是指在未来一年可能发生的平均损失，银行利用准备金（也称为拨备，即从银行利润中取出一部分资金）来覆盖预期损失。
减小风险事件发生的可能性或把可能的损失控制在一定的范围内，以避免在的风险事件发生时带来的难以承担的损失。
违约风险敞口(Exposure At Default，EAD)：
风险敞口是指因客户违约行为而可能承担风险的信贷业务余额。
违约概率(probability of default, PD)：
指客户未来一定时期内发生违约的可能性，一般定义成变成不良资产的概率，在信贷业务中即客户最终变成逾期状态为M3+的比率。
违约损失率(Loss Given Default，LGD)：
是指客户违约后，该债项的违约损失与该债项的违约风险敞口的比率。按照巴塞尔协议的规定，可通过应用内部评级法对三个参数进行评估，从而利用公式EL=EAD×PD×LGD得到预期损失。金融机构多使用大数据建模技术来预测用户违约概率PD和债项损失率LGD，从而得到对应的风险成本。
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