【量化财经早餐】2017.4.14

股市在已经一片看好声中，你将付出很高的价格进场。

——[美国] 沃伦.巴菲特

内容提要：

1、市场动向： 剖析市场格局，量化研判盘面

2、量化策略： 直追市场热点，模型发掘个股

3、机会发现： 解密机构动向，深挖利好公告

1、涨跌分布

上一交易日上涨家数：1692家

上一交易日下跌家数：1121家

上一交易日涨停家数：51 家

上一交易日跌停家数：11家

2、上一交易日领涨行业

不含新股和ST股

近5个交易日， 仅港口航运行业连续跑赢上证指数。

3、上一交易日领涨概念

不含新股和ST股

近5个交易日， 京津冀一体化、雄安新区概念连续跑赢上证指数 。

4、近5日一天期国债逆回购R001、七天期国债逆回购R007涨幅

近5个交易日， 货币利率波动较大，利率逐渐趋于稳定，七天期较昨日有轻微上升

5、近5日一天期国债回购GC001、七天期国债回购GC007涨幅

近5个交易日， 一天期 利率波动较大，较昨日有所下跌，七天期较为平稳

6、近5日银行间同业拆借shibor隔夜、七天利率走势

近5个交易日， 利率水平走势平稳。

1、 事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票，对近期动量表现做出相关性分析。

事件一：央企混改

发改委表示，第二批10家央企混改试点企业名单已经国务院国有企业改革领导小组审议确定，其中9家企业已正式报来试点方案，拟近期批复实施；第三批试点的遴选工作已经着手启动。石油、天然气领域混改试点，拟待油气行业改革方案正式实施后，在第三批试点中统筹推进。

事件二：第四批国家级PPP示范项目将推出

第一财经消息，财政部在过去三年按照计划推出了总额1.86万亿元的三批政府和社会资本合作项目后，正酝酿推出第四批国家级PPP示范项目。项目具体申报条件既延续此前示范项目申报条件，也会突出重点领域体现新特点。目前还没有确定第四批示范项目的数量和总投资额。

事件三：央企助力雄安新区建设

国资委总会计师沈莹表示，一季度中央企业累计实现营业收入6万亿元，同比增长19.2%；累计实现利润总额3120亿元，同比增长23.2%，双双创出近年来同期最佳业绩。央企要在雄安新区建设中发挥重要作用，国资委要做好中央企业的引导、指导作用。

事件四：开放型经济新体制

商务部等五部门发布关于进一步推进开放型经济新体制综合试点试验的若干意见。支持各试点地区创新加工贸易核销管理模式改革，对信用等级为一般认证企业以上的加工贸易企业，开展自核单耗管理试点。