每一个做期货的人都知道，期货难，就像爬山，最终站在山顶的就那么几个人。然而，我们普通人要登上山顶没有路就是一件很难的事，就会跌进山谷，爬不起来。
要爬山，先得有路。对于期货人来说，爬山的路要靠自己来修。交易系统就是期货人要修的盘山路，虽然多走了些弯路和下坡路，但最终能到达山顶。路的质量再差，也比没有路容易到达山顶。因此爬山的主要工作就是修路，不断完善路的质量。前面未休的路，我们不知道有多少弯和坡，但我们知道已修完的路有多大弯和坡。
（最大的回撤）
本文主要讲的，就是怎么建立趋势交易跟踪系统。
图片来源：徐长波老师在《清华实战期货班》授课
徐长波
——期货投资大佬，二十年投资经验，累计盈利超10亿
《清华大学实战期货班》高级讲师。
国内期货投资大佬，进行期货投资已逾二十年。大连长波集团董事长，企业家中成功的期货投资典范。10年前独创自己一套人工程序化交易系统，08年盈利达80多倍，2016年盈利三四个亿，至今每年保持稳定盈利，累计盈利已超过10亿。
如何建立趋势交易跟踪系统？
2002到2008这六年时间，徐长波老师潜心打造了自己的趋势交易跟踪系统。此后，这套系统让他实现了稳定盈利。而在系统没有出来前，徐长波老师的交易并未盈利。
那么，这套系统是如何打造出来的呢？
我们从它的组成一一述说。
（注：下文中有些细节不一一描述，请参考下面链接中徐长波老师的专访文章。）
专访|徐长波：亏钱的时候也感觉很快乐！
（是指趋势交易盘整时亏损是不可避免的，但系统里的长周期和短周期形成对冲，仓量减小，亏得就少。而趋势明朗时，长周期和短周期方向统一，仓量大，因此盈利就多。）
一、选定交易指标及品种
这里需要遵循两个原则。
第一个是
三多
原则，即：
多品种（指三个以上关联性不强的品种，例：金属选铜，化工选塑料，农产品选择豆粕）
多指标（均线、MACD、KDJ等）
多周期（10min、1h、日线等）
第二个是
三不做
原则，即：
上市品种不足四年不做（历史数据量）
交易量小、非主力合约不做（进出容易，趋势性好）
日内短线不做（其实能盈利的都可以做，但越是经验多的老司机，开车越慢。越是期货交易年限长的，短线做的越少）
选择指标并不需要多复杂，越简单越好，最重要的是它的确定性要强，是唯一的、不可选择的，确定性强是前提。
2、选择合适的统计工具
这套系统实际是建立在对历史数据的统计上，可以选择程序化和EXCEL表来测试技术指标在历史上的表现。用现在话说，叫做大数据，我们认为是自己做的一套接地气的大数据、管用。
3、全年交易计划
交易计划制定的期望值不可过高，开仓的切入点用指标的资金曲线图确定。开多少仓，用数据说话，前提是能扛住历史最大回撤，能过坎。实际上这是一个资金管理的问题，至少要依据五年以上、甚至十年的历史上最大回撤发生时也不能爆仓来设计仓量的大小。
这里有四大要点：
要点一：
符合条件则进场：任何一个品种的进场开仓，都用技术指标依据历史上五年以上的资金曲线图，在资金曲线图上相对较低的位置进场开仓。
不止损、不止盈，紧跟市场走到底。
要点二：
盘整行情时做趋势交易 ：实际上也是符合条件进场开仓，因为在五年以上的资金曲线图中，盘整时间越长，回撤则越大，回撤越大，越符合条件。这时就不能再等趋势明朗了，因为做趋势交易不怕亏钱，最怕踏空。同样的幅度方向做错时因有对冲仓量减少亏损不会太大，做对时没有对冲盈利就更大了。
确认是趋势行情时就该结束交易了：从五年以上的资金曲线图上看，相对历史较高点的位置，其实就是趋势行情的确认，这个时候的行情往往会很疯狂，因此接下来天天盈利就天天持仓，某一天亏损就全部止盈离场。
要点三：
不做止损，只做止赢，等。不止损实际上是止损的升级版。是用三多即多品种、多指标、多周期，尤其是多周期等众多指标独立操作、在同一品种上相互对冲来达到比止损效果更好的目的。因趋势交易最怕盘整行情，盘整就亏损。长中短周期的对冲，是同一品种在长周期上是盘整，短周期是小的趋势波段，就会形成多空对冲，减少仓量，达到比止损更好的目的。止盈就不多说了。一个等字是考验耐性和纪律性，一定要等到符合条件再进场。
要点四：
市场止损我加仓，市场加仓我止赢，等。因为简单的技术指标是市场人人都会用，都在用。在五年以上的资金曲线图上，相对比较低的位置一定是市场大多数交易者都在做止损，这个方案就是针对这个位置把本来应该一次开仓，按照历史上回撤的深度分成多次，因为回撤越深，未来向上的概率和幅度就越大，因此仓量越大，盈利概率和幅度也越大。在五年以上的资金曲线图上，相对比较高的位置市场认为趋势确认都在加仓，导致行情疯狂，此时是最佳止盈的时候。
图片来源：徐长波老师与《清华实战期货班》学员交流
四、操作规则
1、严格按照信号执行交易，看指数指令做主力月交易；
2、交易前做详细的交易计划：具体到每一笔交易的时间和手数。
五．收盘后的整理及总结
收盘后的盘后工作也很重要，需要及时的整理和总结。内容包括：
1、主力月与指数的差额；
2、进单价到收盘价的差额；
3、手续费的差额、检验测试时留的滑点够不够用、能过不可不及。
4、同一投资单位在不同品种上开仓的手数是不同的，要按照各自的合约价值来计算开仓手数。
尾语
期货交易分两大派：基本面和技术面。然而，这一套交易系统仅仅是建立在技术分析的基础上，要充分理解它，
需要避开基本面的影响和干扰。
这套系统的研究基础并不是要研究最终赚多少钱，
研究的是回撤大怎么办，我在这个地方能不能活过去。
最后，也是最重要的一点：
打造一个交易系统其实不难，难的是执行。
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