我现在来演示一下风控模型的架构

雷帅快与慢 · 公众号 · · 2024-08-19 15:07

正文

I now demonstrate the frame of the system of the world. 我现在来演示一下世界的架构。

这句话出自艾萨克·牛顿《自然哲学的数学原理》卷三的引言。我看了卷三的主要内容，是关于宇宙的结构和运动，特别是天体的运动。这部分详细阐述了万有引力定律，以及如何使用它来解释行星轨道、潮汐现象等天文现象。

学习一下，我现在来演示一下风控模型的架构。但是什么内容能配得上这个标题呢？我陷入了无限的沉思……‍

什么是好目标
什么是好特征
什么是好算法
什么是好工程
什么是好监控
什么是好迭代

聊一聊这些问题吧。我竟然写了近五千字，就好像我在和我喜欢的朋友聊风控，巴不得所有的经验都分享给他一样。

在最后关头，我突然想何不加一些图表。于是我准备个示例，给出了模型开发过程中的一些关键图表，但我不会加任何说明。

notes: 数据是网上的 germancredit 数据集，按顺序我划分了 500,200,300 的训练测试跨时间样本，还虚构了一个 month 变量，假设是 5 个月的样本，只用了其中的数值型变量，每个特征随机置空了 20% ， bad:1,good:0 ，就这样。我一分钟都不愿意花在这样的事情上。

1、什么是好目标

信用风险当然是。无信不立，信用是可以看作是用户的某种属性的。虽然具体的计算口径往往是多长时间内逾期多少天，虽然其表现形式不完全等同于信用风险，但所谓本质不改。

欺诈风险也是，但要次之。因为你只能用 fpd 近似，但欺诈和 fpd 不是等同关系，并不是 fpd 逾期的都是欺诈，也不是所有的欺诈都会 fpd 逾期，也可能是养号。