一般使用坏账率来量化不同客群的风险成本。如今金融机构越来越多地通过估计
预期损失EL（ExpectedLoss）
，用来计算风险成本。预期损失是指在未来一年可能发生的平均损失，银行利用准备金（也称为拨备，即从银行利润中取出一部分资金）来覆盖预期损失。预期损失计算主要有三个参数：
EAD
：违约风险敞口，风险敞口是指因客户违约行为而可能承担风险的信贷业务余额。
PD
：违约概率，指客户未来一定时期内发生违约的可能性，一般定义成变成不良资产的概率，在信贷业务中即客户最终变成逾期状态为M3+的比率。
LGD
：违约损失率，是指客户违约后，该债项的违约损失与该债项的违约风险敞口的比率。按照巴塞尔协议的规定，可通过应用内部评级法对三个参数进行评估，从而利用公式
EL=EAD×PD×LGD
得到
预期损失
。金融机构多使用大数据建模技术来预测用户违约概率PD和债项损失率LGD，从而得到对应的风险成本。
如果你想学习不同阶段的违约概率测算以及从真实案例中理解风险成本各项指标的测算，如
EAD、RC、PD、LGD、FR、APD
等指标的测算
以及贷前、贷中、贷后整套业务审批的策略流程等内容。
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-
贷前
策略体系搭建
和
白名单
场景的风险控制
-
常规
授信策略
以及不同场景下的
差异化授信策略
，
额度策略的制定
、
验证与调优
-
风险定价
理论基础、
损失测算
的方法、
定价策略
制定
-
0-1贷前审批策略流程设计及规则设计
，
外部数据筛选
方法及策略应用，
审批流程设计
与
系统交互设计
；
-
报表监控体系搭建
，
核心指标
计算及
A/D类策略调优
逻辑
-
反欺诈trigger体系搭建
，常规反欺诈策略，
团伙欺诈防范策略
，
舆情监控
的应用
-
不同场景下的
反欺诈体系搭建
，核心的
欺诈量化指标
以及
策略规则搭建思路
-
贷中管理和风险预警
的全套方法论，掌握
四
种贷中额度调整场景
-
贷后管理业务流程设计
，核心指标计算及
逾期客户分群、差异化催收策略设计
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深度学习从0-1贷前策略、贷后搭建，包括策略流程设计及规则设计；外部数据筛选方法及策略应用；常用系统功能描述，审批流程设计与系统交互设计；常规预警机制的搭建；客户进件流程关注点以及最小进件要素；进件流程中的数据获取等。
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