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1月11日-12日上海 | 商业银行资产负债、司库与流动性管理、定价与利率风险管理实务高级研修班

交易圈 · 公众号 · · 2024-12-23 15:52

正文

课程亮点

2025年1月11日-12日上海

商业银行资金管理体系
FTP定价管理
司库业务与主动负债管理配置策略
利率风险与流动性风险管理实务
资产负债管理与金融市场业务管理实务
经济增加值（EVA）与绩效考核管理实务

银行资产负债、司库与流动性管理

定价与利率风险管理实务

实/务/研/修/班

在当前利率下行的市场环境下，债券收益率屡创新低，银行投放难度不断加大，息差收窄，内卷式竞争越趋越烈，利润增速趋缓甚至停滞。在此背景下，各家银行都需要思考如何优化资源配置、调整业务结构，强化利率风险管理，以确保风险可控的前提下，尽可能的实现资本回报最大化，满足高质量、可持续发展。

本课程通过前瞻性资负管理、司库与流动性管理、定价管理、利率风险管理、EVA考核等方面内容的详细阐述，结合大量的案例分析与实例演练，为学员展示一个系统、科学、全方位的新形势下资产负债管理体系，深化资负管理理念，并更好的运用到业务实际中，提升整体资负管理水平，让经营目标的实现变得简单。

届时我们将邀请业内相关专家于 2025年 01月11日-12日上海 举办《 商业银行资产负债、司库与流动性管理、定价与利率风险管理实务高级研修班》 活动。

/ 日期与地点 /

Day and Place

培训日期： 2025年 01 月11日-12日周六日

培训地点：上海 （具体地点请看报道通知书）

/ 培训对象 /

Who Should Attend

银行、基金、券商、信托、保险等金融机构计划财务部、资产负债管理部、资金运营部、金融市场部、固定收益部、资产管理部、理财子等从业人员及相关行领导；

/ 培训课程课纲 /

Training Course Outline

2025年1月11日周六嘉宾A

9：00-12：00 13：30-16：30

一、 商业银行资金管理体系

1、司库的历史演绎

2、司库在资负管理中的定位：司库运行机制

3、司库三类管理模式及优劣势分析

4、司库管理组织架构

5、流动性管理实务

a）流动性管理的职能分工--金融市场与计财的职责边界

b）流动性管理磋商机制

c）流动性管理的主要工具

d）流动性管理的限额指标体系与调控手段

二、FTP定价管理

1、FTP定价范围、规则

a）传统业务定价方法

b）金融市场业务定价逻辑、规则

2、FTP、资本管理与绩效考核

三、司库业务配置策略

1、资金业务的发展趋势

2、司库业务范围--金融市场与司库业务边界

3、三类账户划分与结构优化

4、司库业务配置策略

a）规模 b）资产类别 c）期限结构

5、新巴三对资金业务的影响与应对

6、司库业务考核模式

四、主动负债管理策略

1、负债分层管理逻辑

2、主动负债业务特质：同业拆借、回购、同业存单、金融债

3、主动负债量、价平衡策略 *期限策略、择时策略等

4、本外币一体化的负债管理策略

五、利率风险管理实务

1、利率风险管理内涵

2、当前市场环境下利率风险发展趋势

3、商业银行利率风险管理的现状

4、利率风险的主要类型：缺口、基差与期权性

5、利率风险管理实务

5.1 利率风险管理工具与手段

a.监测指标 b.情景分析 c.压力测试 d.管控策略

5.2 利率风险监管报表要点分析

5.3 流动性风险与利率风险管理

5.4 案例：利率风险管理与盈利性

5.5 案例：当前形势下利率风险管理策略

六、资产负债管理实务

1、资产负债管理机制

a）资产负债管理委员会 b）市场走势研讨会

2、资产负债管控机制

a）资产负债调控目标 b）信贷规模调控方式

c）资负指标管理

i）风险偏好 ii）分级、分类管理要求 iii）指标分解与调控

d）资负调控考核方式

七、金融市场业务管理

1、业务资源配置

2、指标限额体系

3、常见考核模式

4、金融市场业务对标分析

2025年1月12日周日嘉宾B

9：00-12：00 13：30-16：30

上午：商业银行资产负债管理-流动性管理专题

一、硅谷银行倒闭危机与商业银行流动性管理

1、流动性风险分类、来源与其他风险转化关系

2、硅谷银行流动性危机的背景与过程

3、硅谷银行流动性危机的原因分析-宏观经济、货币政策、资债结构、会计准则与监管政策等

4、商业银行流动性风险启示与策略建议

二、商业银行流动性管理体系

1、流动性管理监管体系-巴塞尔协议Ⅲ、国内监管体系

2、流动性管理治理结构与外规内化制度体系

3、流动性管理的偏好策略与制定方法

4、流动性管理限额体系与制定方法

5、偏好与限额制定案例解读

三、流动性管理主要程序与方法

1、资产负债组合管理-流动性结构管理

1.1 组合管理的配置策略

1.2 组合管理的配置方法-边际收益法

1.3 组合管理的配置方法-指标约束法

1.4 组合管理的配置方法-流动性储备品种配置方法

1.5 组合管理的资本约束与配置策略

1.6 组合管理的利率约束与配置策略

1.7 组合管理主要流程与案例解析

2、流动性缺口与头寸管理-流动性日间管理

2.1 缺口计算方法

2.2 存贷款与同业缺口组合与管理策略

2.3 头寸管理-静态现金流与动态现金流

2.4 头寸管理-主要管理流程与预警机制

2.5 头寸管理-客户行为分析方法

3、限额与监管指标管理

3.1 基本策略与战术方法

3.1.1 流动性指标管理-指标正确解读方法

3.1.2 流动性指标管理-资产负债策略导向

3 .1.3 流动性指标管理-如何制定达标计划

3.2 限额与监管指标管理的具体方法

3.2.1 指标控制体系-结构管理

3.2.2 指标控制体系-久期管理

3.2.3 指标控制体系-达标管理

3.2.4 指标控制体系-预测工具

3.2.5 指标控制体系-控制方法

4、流动性压力测试

4.1 压测方案设计

4.2 压测因子选择与设置方法

4.3 压测模型构建

4.4 案例解析

5、应急演练与应急计划

5.1 外部预警指标

5.2 内部预警指标

5.3 应急管理措施

5.4 案例解析-预防机制、措施与具体方案

下午：商业银行资产负债管理-经济增加值（EVA）与绩效考核专题

一、经济增加值的基本概念

1、理论衍生与核心理念

2、EVA与RAROC区别与联系

3、商业银行核心价值管理-两大收入、五大成本

二、经济增加值（EVA）的计量

1、内部资金转移定价- FTP营收

1.1 FTP原理； 1.2 FTP功能； 1.3 FTP定价方法；

1.4 FTP调价策略与案例解析

2、运营成本

2.1 运营成本的划分和计量

2.2 成本分摊原理和分摊动因

2.3 成本分摊路径与分摊方法

2.4 全成本分摊体系的建立

3、风险成本

3.1 I9准则转换前后拨备计提方法对比

3.2 I9预期损失模型计量步骤与减值计量参数

3.3 三阶段判断方法

3.4 计量应用与分析

4、经济资本成本

4.1 经济资本覆盖非预期损失

4.2 账面资本、经济资本、监管资本的区别与联系

4.3 经济资本的计量和参数配置

5、税务成本

5.1 税务成本构成

5.2 税务成本计量

三、经济增加值（EVA）实践与应用

1、EVA实践应用-综合计量与价值提升

2、EVA实践应用-强化价值导向

3、EVA实践应用-产品后评估

4、EVA实践应用-提高综合定价能力

5、EVA实践应用-科学客户分层和动态监控

6、EVA实践应用-支持战略决策与业务发展

7、EVA实践应用-盈亏平衡测算和投入产出评估

8、EVA实践应用-驱动因子分析和业务应用

四、商业银行经营绩效考核

1、绩效考核的基本原则和管理层次

2、绩效考核工具与对比、优劣分析-规模、FTP、EVA

3、绩效考核基准的制定方法

4、绩效考核-FTP考核方案的设计、案例解析

5、绩效考核-EVA考核方案的设计、案例解析

6、EVA考核与非财务指标目标的组合方法

1月11日-12日 上海 | 商业银行资产负债、司库与流动性管理、定价与利率风险管理实务高级研修班

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