量化对冲投资之王——詹姆斯·西蒙斯

西蒙斯1958年毕业于麻省理工学院，1962年在伯克利加州大学获得博士学位。他曾任教于麻省理工学院、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。陈-西蒙斯形式就是以陈省身和他命名的。1976年，他获得了美国数学会的范布伦奖。

2005年，西蒙斯成为全球收入最高的对冲基金经理，净赚15亿美元，差不多是索罗斯的两倍；从1988年开始，他所掌管的大奖章基金年均回报率高达34％，15年来资产从未减少过。

西蒙斯几乎从不雇用华尔街的分析师，他的文艺复兴科技公司里坐满了数学和自然科学的博士。用数学模型捕捉市场机会，由电脑作出交易决策，是这位超级投资者成功的秘诀。

“人们一直都在问我，你赚钱的秘密是什么？”几乎每次接受记者采访时，詹姆斯·西蒙斯（James Simons）总会说到这句话，他似乎已经习惯了那些渴望的眼神。事实上，在对冲基金的世界里，那应该是每个人都想要了解的秘密。

68 岁的西蒙斯满头银发，喜欢穿颜色雅致的衬衫，光脚随意地蹬一双loafers牌休闲鞋。虽然已经成为《机构投资者》杂志年度最赚钱的基金经理，但还是有很多人不知道他到底是谁。西蒙斯曾经和华裔科学家陈省身共同创立了著名的Chern-Simons定律，也曾经获得过全美数学界的最高荣誉。在充满了传奇色彩的华尔街，西蒙斯和他的文艺复兴科技公司（RenaissanceTechnologies Corp.）是一个彻底的异类。

作风低调的西蒙斯很少接受采访，不过自从他放弃了在数学界如日中天的事业转而开办投资管理公司后，二十多年间，西蒙斯已经创造了很多难以企及的记录，无论从总利润还是净利润计算，他都是这个地球上最伟大的对冲基金经理之一。

以下是一些和西蒙斯有关的数字：1988年以来，西蒙斯掌管的的大奖章（Medallion）对冲基金年均回报率高达34%，这个数字较索罗斯等投资大师同期的年均回报率要高出10个百分点，较同期标准普尔500指数的年均回报率则高出20多个百分点；从2002年底至2005年底，规模为50亿美元的大奖章基金已经为投资者支付了60多亿美元的回报。

这个回报率是在扣除了5％的资产管理费和44％的投资收益分成以后得出的，并且已经经过了审计。值得一提的是，西蒙斯收取的这两项费用应该是对冲基金界最高的，相当于平均收费标准的两倍以上。高额回报和高额收费使西蒙斯很快成为超级富豪，在《福布斯》杂志2006年9月发布的“400位最富有的美国人”排行榜中，西蒙斯以40亿美元的身家跻身第64位。

·        2007年《福布斯》全球亿万富豪排行榜，以40亿美元位列第214。

·        2008年《福布斯》全球亿万富豪排行榜，以55亿美元位列第178。

·        2009年《福布斯》全球亿万富豪排行榜，以80亿美元位列第55。

·        2010年《福布斯》全球亿万富豪排行榜，以85亿美元位列第80。

数学怪才狂飙华尔街

他是一位世界级的数学大师，和我国著名数学家陈省身发现了“Chem-Simons几何定律”；他同时又是亿万富翁，是华尔街年薪最高的基金经理人和操盘手。他运用统计方法建立风险投资的数学预测模型，创下了惊人的投资回报率，自1988年以来，年均报酬率高达34％，超过金融大鳄索罗斯！

这个人就是美国Medallion对冲基金负责人——詹姆斯·西蒙斯。一个人们眼中有点近乎偏执的数学怪才。

因偏执而成功

今年67岁的西蒙斯毕业于麻省理工大学数学系，后来又获得伯克莱加州大学数学博士学位。曾任教于麻省理工大学、哈佛大学和纽约州立大学石溪分校。

在数学领域工作15年，数学研究正处于高峰时，西蒙斯转入金融界，开始创立私人投资Medallion对冲基金。经过多年研究，他发明了一套运用统计方法建立风险投资的数学预测模型。西蒙斯领导Medallion对冲基金会以电脑运算为主导，运用数学模型在全球各种市场上进行短线交易。依靠这种策略，他从一个天才数学家变身成为华尔街亿万富翁，被誉为“地球上最好的基金经纪人”。西蒙斯领导着50亿美元的对冲基金，自1988年创立以来，年均报酬率高达 34％。2004年，西蒙斯光是佣金就赚了5亿美元。

因偏执而存在

在华尔街股场，西蒙斯特立独行，以数学理论为本，完全采用科学统计方法操盘。在生活中，他笃信科学方法，近乎偏执。

西蒙斯有5个孩子，小女儿奥德莉6岁时便被发现患有自闭症。西蒙斯为了给心爱的女儿治病，成立了西蒙斯基金会援助教育及医疗方面的科学研究计划。20年来，西蒙斯捐助3800万美元来研究造成自闭症的原因。与此同时，他还捐出1亿美元，成立美国最大的自闭症私人研究中心。西蒙斯强烈倡导研究团队从遗传学的角度来找出自闭症的根源，这不仅遭到科学家们的反对，同时也招来了许多病童父母的抗议。他们都认为自闭症可以用改善环境的办法来治疗。

因为西蒙斯的偏执坚持，目前奥德莉已上大学，虽然在社交及学习问题上有所障碍，但她热衷于参加犹太教聚会以及争取妇女和少数权益活动。2003年，西蒙斯基金会发表了有关自闭症的研究报告，并展示精确的自闭症基因图谱。

因偏执而独特

西蒙斯的公司一共有140名员工，其中1/3拥有数理博士学位。他从不雇用华尔街分析师，而是喜欢身边围绕着一群“怪胎”。这群超级“怪胎”的专业领域千奇百怪，包括天体物理学、数学理论、电脑科学。这和华尔街完全沾不上边。然而，他正是依靠这些“怪胎”专家，运用量化策略从庞大的市场中筛选数据，找寻统计上的关系，找到预测商品、货币及股市价格波动的模式。后来华尔街虽然也有其他对冲基金采取了相同的策略，却远远不及西蒙斯那样成功。

最近，西蒙斯想验证这个数学模型是否适用于任何规模的基金。于是，他扬言要成立千亿美元的基金，这相当于全球对冲基金总和的1/10。此语一出，立即在金融圈引起骚动。这个由数学家和物理学博士共同开发的基金叫“文艺复兴与法人股票基金”，从去年10月创立以来，短短3个月就集资40亿美元。许多基金经理人发现，当管理者的资产过于庞大，对冲基金要想实现高于业内平均水平的报酬率就越来越难。西蒙斯会成功吗？华尔街和数学界都拭目以待。

来源：翱俊金融信息服务