专栏名称: 小船随笔
生活与金融的随笔
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债市行情2021-06-04 | 情绪不稳，债市调整

小船随笔  · 公众号  ·  · 2021-06-04 19:44

正文

资金面盘中小幅波动，利率债收益率出现显著上行。收益率水平持续低位的情况下，市场情绪容易波动。


一图胜千言！ 小船自己做的债市数据，供大家参考。


数据说明：

（1）数据来源：Wind

（2）历史统计区间：2010年至今（第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今，其他见图表标题说明）

（3）信用债：中债中短期票据到期收益率

（4）统计数据含义：

mean
均值
std 标准差
min 最小值
25% 历史25分位数
50% 历史中位数
75% 历史75分位数
max 最大值

一、 债券到期收益率走势

（1）长久期利率债



国债:10年 国开债:10年 利差
2021-06-04 3.09 3.53 0.44 
10年期国债与国开债历史数据统计

 国债:10年 国开债:10年 利差
mean 3.47 4.06 0.59
std 0.43 0.62 0.23
min 2.48 2.79 0.23
25% 3.18 3.59 0.39
50% 3.46 4.07 0.54
75% 3.71 4.40 0.76
max 4.72 5.92 1.35


国债:30年
2021-06-04 3.6 
30年期国债历史数据统计

 国债:30年
mean 4.04
std 0.40
min 3.08
25% 3.78
50% 4.07
75% 4.22
max 5.20

（2）国债到期收益率走势


1年 2年 5年 7年 10年
2021-06-04 2.39 2.69 2.97 3.08 3.09 
国债到期收益率历史统计

 1年 2年 5年 7年 10年
mean 2.76 2.93 3.22 3.41 3.47
std 0.60 0.55 0.47 0.43 0.43
min 1.12 1.33 1.79 2.33 2.48
25% 2.34 2.55 2.93 3.11 3.18
50% 2.73 2.90 3.16 3.39 3.46
75% 3.19 3.31 3.53 3.68 3.71
max 4.25 4.42 4.53 4.67 4.72

（3）国开债到期收益率走势


1年 3年 5年 7年 10年
2021-06-04 2.54 3.09 3.26 3.43 3.53 
国开债到期收益率历史统计

 1年 3年 5年 7年 10年
mean 3.24 3.65 3.85 4.03 4.06
std 0.81 0.73 0.66 0.62 0.62
min 1.19 1.69 2.13 2.63 2.79
25% 2.64 3.08 3.38 3.55 3.59
50% 3.18 3.61 3.82 4.00 4.07
75% 3.79 4.05 4.19 4.34 4.40
max 5.55 5.85 5.89 5.90 5.92

（4）AAA信用债到期收益率走势


AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
2021-06-04 2.9 3.14 3.38 3.63 
AAA信用债到期收益率历史统计

 AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
mean 3.85 4.06 4.20 4.46
std 0.91 0.83 0.79 0.73
min 1.76 2.07 2.33 2.88
25% 3.09 3.35 3.57 3.89
50% 3.79 4.08 4.20 4.45
75% 4.54 4.63 4.73 4.96
max 6.33 6.31 6.30 6.36

（5）AA+信用债到期收益率走势


AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
2021-06-04 3.02 3.27 3.54 3.9 
AA+信用债到期收益率历史统计

 AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
mean 4.12 4.36 4.53 4.85
std 0.98 0.90 0.86 0.79
min 1.96 2.28 2.58 3.21
25% 3.32 3.57 3.81 4.21
50% 4.05 4.37 4.54 4.88
75% 4.87 4.99 5.13 5.38
max 6.79 6.79 6.81 6.91

（6）AA信用债到期收益率走势


AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
2021-06-04 3.25 3.6 3.97 4.43 
AA信用债到期收益率历史统计

 AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
mean 4.40 4.69 4.89 5.30
std 1.04 0.96 0.91 0.83
min 2.37 2.71 3.03 3.43
25% 3.53 3.88 4.12 4.64
50% 4.33 4.70 4.90 5.28
75% 5.15 5.33 5.51 5.84
max 7.09 7.23 7.27 7.48

（7）AA-信用债到期收益率走势


AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
2021-06-04 5.45 5.8 6.17 6.63 
(AA-)信用债到期收益率历史统计

 AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
mean 5.50 5.94 6.18 6.64
std 1.00 0.88 0.82 0.74
min 2.84 3.66 3.98 4.59
25% 4.97 5.54 5.80 6.25
50% 5.53 5.92 6.14 6.68
75% 6.16 6.48 6.67 7.03
max 7.70 7.82 7.93 8.23

二、资金面

（1）银行间质押式回购利率 

存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据

 DR001 DR007 DR014
2021-05-31 2.28 2.58 2.63
2021-06-01 2.18 2.21 2.12
2021-06-02 2.00 2.13 2.10
2021-06-03 1.85 2.06 2.07
2021-06-04 2.18 2.17 2.14 
存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计

 DR001 DR007 DR014
mean 2.14 2.55 2.95
std 0.56 0.54 0.82
min 0.59 1.14 1.12
25% 1.84 2.28 2.43
50% 2.15 2.49 2.73
75% 2.56 2.75 3.44
max 3.75 6.17 6.39

（2）交易所回购利率 

上交所质押式回购利率最新数据

 GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
2021-05-31 3.80 2.62 2.38
2021-06-01 2.47 2.30 2.25
2021-06-02 2.30 2.26 2.26
2021-06-03 1.94 2.12 2.19
2021-06-04 2.10 2.15 2.20 
上交所质押式回购利率历史统计

 GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
mean 3.61 3.28 3.24
std 2.72 1.45 1.15
min 0.77 0.21 1.02
25% 2.30 2.43 2.45
50% 2.91 2.96 3.00
75% 3.94 3.81 3.88
max 33.60 13.34 12.11 

深交所质押式回购利率最新数据

 R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
2021-05-31 3.62 2.66 2.38
2021-06-01 2.41 2.31 2.27
2021-06-02 2.28 2.26 2.27
2021-06-03 1.92 2.16 2.21
2021-06-04 2.08 2.17 2.20 
深交所质押式回购利率历史统计

 R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
mean 3.29 3.19 3.27
std 2.45 1.38 1.09
min 0.81 0.46 0.61
25% 2.00 2.20 2.50
50% 2.66 2.84 3.02
75% 3.59 3.69 3.88
max 26.67 12.60 10.47

三、衍生品行情

（1）FR007利率互换 

FR007利率互换最新数据统计

 1年 5年 利差
2021-05-31 2.49 2.88 0.39
2021-06-01 2.48 2.87 0.40
2021-06-02 2.49 2.89 0.40
2021-06-03 2.47 2.87 0.40
2021-06-04 2.51 2.92 0.41 
FR007利率互换历史数据统计

 1年 5年 利差
mean 3.02 3.32 0.30
std 0.65 0.63 0.12
min 1.37 1.81 -0.62
25% 2.52 2.85 0.25
50% 2.83 3.16 0.32
75% 3.45 3.79 0.38
max 5.29 5.35 0.62

（2）Shibor3M利率互换 

Shibor3M利率互换最新数据统计

 1年 5年 利差
2021-05-31 2.79 3.38 0.59
2021-06-01 2.78 3.37 0.59
2021-06-02 2.79 3.38 0.59
2021-06-03 2.76 3.36 0.60
2021-06-04 2.80 3.41 0.61 
Shibor3M利率互换历史数据统计

 1年 5年 利差
mean 3.67 3.86 0.19
std 0.84 0.68 0.26
min 1.51 2.07 -0.56
25% 2.99 3.36 0.02
50% 3.42 3.68 0.21
75% 4.39 4.43 0.41
max 5.86 5.91 0.70

（3）国债期货


10年合约 5年合约 2年合约 2TS-T 2TF-T
2021-05-31 98.38 100.02 100.32 102.26 101.65
2021-06-01 98.40 100.04 100.32 102.23 101.66
2021-06-02 98.20 99.90 100.28 102.36 101.61
2021-06-03 98.30 99.98 100.30 102.32 101.65
2021-06-04 98.02 99.80 100.22 102.43 101.58

四、债券期限利差

（1）国债期限利差 

国债期限利差最新数据

 10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
2021-05-31 0.39 0.12 0.27 0.25
2021-06-01 0.39 0.12 0.27 0.28
2021-06-02 0.40 0.12 0.28 0.29
2021-06-03 0.39 0.12 0.27 0.29
2021-06-04 0.40 0.12 0.28 0.30 
国债期限利差历史统计

 10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
mean 0.64 0.29 0.35 0.18
std 0.44 0.19 0.28 0.12
min -0.05 -0.06 -0.12 -0.26
25% 0.37 0.16 0.20 0.09
50% 0.51 0.23 0.27 0.16
75% 0.71 0.36 0.40 0.26
max 2.04 1.01 1.35 0.69

（2）国开债期限利差 

国开债期限利差最新数据

 10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
2021-05-31 0.93 0.25 0.16 0.52
2021-06-01 0.95 0.26 0.16 0.53
2021-06-02 0.95 0.26 0.16 0.53
2021-06-03 0.96 0.26 0.17 0.53
2021-06-04 0.99 0.27 0.17 0.56 
国开债期限利差历史统计

 10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
mean 0.93 0.26 0.24 0.43
std 0.51 0.21 0.17 0.21
min -0.15 -0.09 -0.12 -0.33
25% 0.64 0.11 0.13 0.32
50% 0.85 0.22 0.21 0.45
75% 1.10 0.32 0.29 0.54
max 2.71 1.13 1.04 1.00

（3）AAA信用债期限利差 

AAA信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-05-31 0.72 0.23 0.25 0.48
2021-06-01 0.71 0.24 0.25 0.48
2021-06-02 0.72 0.24 0.25 0.48
2021-06-03 0.71 0.25 0.25 0.45
2021-06-04 0.73 0.25 0.25 0.48 
AAA信用债期限利差历史统计

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.71 0.29 0.18 0.43
std 0.51 0.19 0.17 0.34
min -0.45 -0.07 -0.09 -0.54
25% 0.36 0.15 0.06 0.19
50% 0.64 0.25 0.13 0.38
75% 0.88 0.34 0.23 0.55
max 2.22 0.92 0.80 1.58

（4）AA+信用债期限利差 

AA+信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-05-31 0.88 0.34 0.28 0.53
2021-06-01 0.88 0.35 0.27 0.53
2021-06-02 0.88 0.35 0.27 0.53
2021-06-03 0.86 0.35 0.26 0.50
2021-06-04 0.88 0.36 0.28 0.52 
AA+信用债期限利差历史统计

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.83 0.35 0.20 0.48
std 0.54 0.21 0.18 0.37
min -0.38 -0.04 -0.10 -0.52
25% 0.43 0.20 0.07 0.23
50% 0.78 0.33 0.15 0.43
75% 1.02 0.43 0.27 0.62
max 2.48 1.14 0.89 1.87

（5）AA信用债期限利差 

AA信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-05-31






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