专栏名称: 招商定量任瞳团队
招商证券任瞳团队——定量与基金评价研究成果展示平台
目录
相关文章推荐
山东省交通运输厅  ·  时间已定，油价将大幅调整 ·  昨天  
鲁中晨报  ·  知名男歌手，宣布复出！首演现场仅到9名观众 ·  昨天  
鲁中晨报  ·  不适宜担任现职，448名干部被调整！ ·  2 天前  
德州晚报  ·  热搜第一！王曼昱突然退赛→ ·  2 天前  
鲁中晨报  ·  全球前5！吒儿打赢“星球大战” ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  招商定量任瞳团队

量化私募周报 | 上周指增产品收益显著，九月底私募仓位有所下降

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2022-10-20 09:00

正文

提 要

上周市场有比较明显的涨幅，在我们跟踪的头部量化私募中，有一半左右取得了正向超额收益。从仓位数据看，百亿量化私募的仓位在9月份底有所降低。


「上周A股市场回顾」


「量化私募整体情况」

「头部私募数据」
我们统计了市场上典型量化私募的数据，根据此前统计，这些量化私募的合计管理规模超过国内全部量化私募管理规模的50%，以下这些私募的数据在一定程度上代表了私募市场的整体情况。
本报告中，我们统计的私募基金包括以下罗列的公司（跟踪的私募名单将根据公司管理规模变化等原因，将不定期更新）：
当下，国内量化私募的产品主要包括两类，分别是中性产品和指增产品。我们对这两类产品的业绩数据进行统计和衡量。我们将以下报告内的公司名称隐去，以“私募n”代指（并非按名称首字母排序）。
以下数据包含了当前国内主要的头部量化私募的代表性产品， 由于私募产品的信息披露并不像公募数据完整和及时，所以有些产品的净值可能存在更新不及时或者阶段性缺失，产品类型划分的界限也并不十分明晰，需要读者引起注意。

「中性产品」

「中证500指数增强产品」
主要业绩指标（绝对收益）

主要业绩指标（超额收益）

产品因子超额暴露度
我们根据各产品的周度收益率数据 与各风格因子的周度收益率数据 进行归回，以待估参数 作为产品的因子暴露，并用同样的方法算出基准的因子暴露度 。






请到「今天看啥」查看全文


推荐文章
山东省交通运输厅  ·  时间已定，油价将大幅调整
昨天
鲁中晨报  ·  知名男歌手，宣布复出！首演现场仅到9名观众
昨天
鲁中晨报  ·  不适宜担任现职，448名干部被调整！
2 天前
德州晚报  ·  热搜第一！王曼昱突然退赛→
2 天前
鲁中晨报  ·  全球前5！吒儿打赢“星球大战”
3 天前
养花大全  ·  鉴号 | 你的微信群，为什么突然就没人说话了？
8 年前
读史  ·  告诉孩子十二生肖真实排序原因，别用传说糊弄了！
7 年前
健康与养身  ·  这5种被认为最难吃的蔬菜，营养却十分丰富！你吃过几种？
7 年前
圈内扒爷  ·  吴佩慈、梁洛施未婚生再多，都不如徐子淇一个仙胎厉害~
7 年前
金融法视界  ·  【干货】国内(类)REITs产品设计及典型案例分析
7 年前
Sov5搜索   ·   小百科   ·   今天看啥   ·  
51好读 - 好文章就要读起来!