专栏名称: 招商定量任瞳团队
招商证券任瞳团队——定量与基金评价研究成果展示平台
目录
相关文章推荐
小众软件  ·  另外两件事[250318] ·  15 小时前  
小众软件  ·  有人用50多台家用电脑显卡，免费提供AI算力 ·  15 小时前  
小众软件  ·  内购限免：钢琴小组件，在锁屏、灵动岛、控制中 ... ·  昨天  
APPSO  ·  首发体验|百度连发两个新模型对标DeepSe ... ·  2 天前  
小众软件  ·  另外两件事[250315] ·  3 天前  
51好读  ›  专栏  ›  招商定量任瞳团队

量化私募周报 | 上周指增产品收益显著，九月底私募仓位有所下降

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2022-10-20 09:00

正文

提 要

上周市场有比较明显的涨幅，在我们跟踪的头部量化私募中，有一半左右取得了正向超额收益。从仓位数据看，百亿量化私募的仓位在9月份底有所降低。


「上周A股市场回顾」


「量化私募整体情况」

「头部私募数据」
我们统计了市场上典型量化私募的数据，根据此前统计，这些量化私募的合计管理规模超过国内全部量化私募管理规模的50%，以下这些私募的数据在一定程度上代表了私募市场的整体情况。
本报告中，我们统计的私募基金包括以下罗列的公司（跟踪的私募名单将根据公司管理规模变化等原因，将不定期更新）：
当下，国内量化私募的产品主要包括两类，分别是中性产品和指增产品。我们对这两类产品的业绩数据进行统计和衡量。我们将以下报告内的公司名称隐去，以“私募n”代指（并非按名称首字母排序）。
以下数据包含了当前国内主要的头部量化私募的代表性产品， 由于私募产品的信息披露并不像公募数据完整和及时，所以有些产品的净值可能存在更新不及时或者阶段性缺失，产品类型划分的界限也并不十分明晰，需要读者引起注意。

「中性产品」

「中证500指数增强产品」
主要业绩指标（绝对收益）

主要业绩指标（超额收益）

产品因子超额暴露度
我们根据各产品的周度收益率数据 与各风格因子的周度收益率数据 进行归回，以待估参数 作为产品的因子暴露，并用同样的方法算出基准的因子暴露度 。






请到「今天看啥」查看全文


推荐文章
小众软件  ·  另外两件事[250318]
15 小时前
小众软件  ·  有人用50多台家用电脑显卡，免费提供AI算力
15 小时前
小众软件  ·  内购限免：钢琴小组件，在锁屏、灵动岛、控制中心弹钢琴
昨天
APPSO  ·  首发体验|百度连发两个新模型对标DeepSeek，我让它挑西瓜、卖烧烤，细节全在这了
2 天前
小众软件  ·  另外两件事[250315]
3 天前
深夜发媸  ·  那么多女明星做微商？求你们好好演戏行吗
7 年前
吃喝玩乐新分类  ·  向天再借5个胃！哈尔滨这些“扛把子”火锅店连续3天【5折】轰炸！
7 年前
华中科技大学学生会  ·  校园文化节｜魅力班级投票——遇见你的第274天，我终于有勇气宣布
7 年前
爱卡爱羊毛  ·  【兴业北京】KFC满35-15,和合谷一元吃早餐
7 年前
StuQ  ·  硅谷大牛带你深入TensorFlow，约么？
7 年前
Sov5搜索   ·   小百科   ·   今天看啥   ·  
51好读 - 好文章就要读起来!