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量化私募周报 | 上周指增产品收益显著,九月底私募仓位有所下降

招商定量任瞳团队  · 公众号  ·  · 2022-10-20 09:00

正文

提 要

上周市场有比较明显的涨幅,在我们跟踪的头部量化私募中,有一半左右取得了正向超额收益。从仓位数据看,百亿量化私募的仓位在9月份底有所降低。


「上周A股市场回顾」


「量化私募整体情况」

「头部私募数据」
我们统计了市场上典型量化私募的数据,根据此前统计,这些量化私募的合计管理规模超过国内全部量化私募管理规模的50%,以下这些私募的数据在一定程度上代表了私募市场的整体情况。
本报告中,我们统计的私募基金包括以下罗列的公司(跟踪的私募名单将根据公司管理规模变化等原因,将不定期更新):
当下,国内量化私募的产品主要包括两类,分别是中性产品和指增产品。我们对这两类产品的业绩数据进行统计和衡量。我们将以下报告内的公司名称隐去,以“私募n”代指(并非按名称首字母排序)。
以下数据包含了当前国内主要的头部量化私募的代表性产品, 由于私募产品的信息披露并不像公募数据完整和及时,所以有些产品的净值可能存在更新不及时或者阶段性缺失,产品类型划分的界限也并不十分明晰,需要读者引起注意。

「中性产品」

「中证500指数增强产品」
主要业绩指标(绝对收益)

主要业绩指标(超额收益)

产品因子超额暴露度
我们根据各产品的周度收益率数据 与各风格因子的周度收益率数据 进行归回,以待估参数 作为产品的因子暴露,并用同样的方法算出基准的因子暴露度






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