专栏名称: 量化投资与机器学习

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【独家编写】WorldQuant Alpha 101 因子

量化投资与机器学习 · 公众号 · AI · 2017-06-14 19:54

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前言：

聚宽（www.joinquant.com）实现 WorldQuant(世坤投资) 的 101个alpha因子，初衷是想为大家提供更多的投资思路及可使用的数据。但至于这些因子如何使用能达到策略最佳收益，或者说这些因子是否适用于A股市场等问题，还需要大家自己去研究与钻研。

因子来源：

根据 WorldQuant LLC 发表的论文 101 Formulaic Alphas 中给出的 101 个 Alphas 因子公式，我们将公式编写成了函数，方便大家使用。

因为在国内在线平台上，聚宽是把101alpha因子写的最完整的一家。对我们进行有效的测试带来了很多方便和参考，但是因子的好坏是我们自己研究的课题！

因子文档：

具体因子操作展示：

其余因子调用方式相同。

查询函数说明：

>>> alpha_101?

Signature: alpha_101(enddate, index='all')

Docstring:
公式：
((close - open) / ((high - low) + .001))

Inputs:
    enddate: 查询日期
    index: 股票池

Outputs:
    因子的值

File:/opt/conda/lib/python3.4/site-packages/jqlib/alpha101.py
Type:function