如何处理交易系统和资金管理？

来源：知乎

作者：DWill

这个问题，最近我确实看过一本书，还是很不错的，也很合乎逻辑，确实也把交易系统当中的需求都列举了。是本好书，但是现在只能在淘宝上买到影印本了。绝版了。《高胜算交易策略》罗伯特.C.迈纳著。张意忠译。万卷出版公司。

然后再说一下你的目的吧，不打算说很多。

首先，你要清楚地是，交易系统必须针对你个人而言是有效的。
比如说，李逵和宋江，用花荣的打架方式一定会很菜。相对应的，花荣也用不了李逵和宋江的打法。因为用的人是你自己，一切的行为都是你的内心、思维、逻辑……展现出来的，所以，在找到你的交易系统之前，你必须清楚你要做的是什么？你是什么样的人？然后你想要什么样的市场行情？对应这样的市场行情找到你的交易系统。你的系统必须你自己来总结，这个绝对没有捷径，书籍只能给你提供参考，别人的系统也能是参考，除非你把钱给他让他去做。

第二，它必须合乎逻辑性，独一的，目的明确的，简单易复制的。
我亲眼见过很多的交易员自己都不能描述清楚他的交易系统，各种条件往上堆，力求能严谨明确！比如如果把江恩和艾略特的理论都弄清楚后，会发现里面有很多内在的逻辑矛盾，如果照搬的话，你会很快破产。越是复杂严谨的东西，就越没有可操作性！交易系统其实说的简单些就是：在什么特定情况下我有持仓，如果不在这个我的特定情况下就没有持仓！这个条件里面必须包含：趋势、时间、空间。很多我身边交易非常强的人，往往就是用简单的突破震荡，然后每天看收盘价是不是顺应趋势就好。

第三，非常重要的一点是，一切的交易系统，交易策略必须是建立在资金管理政策上的！
如果你没有资金管理方案的话，劝你什么都不要学，学得越多，钱就越失控！如果你没有资金管理方案的话，一定不知道在系统什么情况下如何开仓的。所以资金管理是你的地基，其它的可以学习，而这个必须是要养成你的观念和习惯的！

第四，在尝试和学习的过程中多复盘，一定要做好资金曲线图
我之前带过一个学生，非常聪明，人也勤奋，学过的交易系统都要尝试一下，从来不交易，就是每天按条件记录，假定自己已经在交易了，同时尝试几个交易系统。半年后，他就能告诉我这些系统的优缺点适合在什么时候，什么情况用。最后只需要基金经理做策略分析他就能用相应的方法提案了。你去看看股票大作手回忆录也就知道，杰西里费摩尔也是这么干的了。

人类学习的过程就是先做加法，然后再做减法归纳整理。你的阶段的话，还是先多去看书，别挑，在你开始经历和尝试之后才能慢慢找到那些是所谓的好和不好的。而且那才是对应到你的本身的，才是合理的有效的！
交易，没有捷径的，别迷信方法，系统。多去锻炼你自身，了解你自己。这些比什么都重要！

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