顶级对冲基金训练营深圳站（3月16~3月18日）

他编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材，深刻推动金融行业的发展。他同时还是《大数据金融丛书》的主编，美国金融学会（AFA）会员，国际电子电气工程师协会（IEEE）会员，CCTV/第一财经特邀嘉宾。他是多家重点大学讲座教授，深得学子好评。他担任多家证券公司，基金公司，期货公司的投资顾问，咨询资金超500 亿。2016年初创立荣石投资，任董事长兼投资总监。

量化投资概念与十大对冲基金案例

•  传奇量化投资大师

•  量化投资的理论基础

•  量化对冲策略阐述

•  十大对冲基金案例

阿尔法策略产品——量化选股模型

•  量化选股概述

•  多因子模型

•  风格轮动模型

•  行业轮动模型

•  资金流模型

•  动量翻转模型

•  一致预期模型

•  趋势追踪模型

•  筹码选股模型

宏观因素策略——量化择时模型

•  择时策略特点

•  择时策略种类

•  拐点择时策略

•  趋势追踪策略

统计套利策略

•  股指跨期套利

•  股指跨市套利

•  股指跨品种套利

•  商品期货套利原理

•  商品期货跨期套利

•  商品期货跨市场套利

天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库，目前管理规模超过5亿。

1.    寻道、悟道、得道、循道

1. 信为道源功德母，长养一切诸善法

2. 佛家六度

3. 周易之道

4. 老子之道

5. 知行合一

6. 孙子之道

2.    交易之道

1. 交易本质

2. 交易员成长之路（八重门）

3. 主观交易和量化交易的区别

4. 量化之路开启

3.量化交易的研究维度

1. 资金分析

2. 流动性分析

3. 波动性分析

4. 策略构建过程与要点

1、策略构建过程

2、交易规则的客观性、完整性

3、系统参数及优化

4、交易级别的选择

5.策略评估

-1、核心性能

-2、静态测试与动态测试

-3、测试样本的有效性

6.策略实施要点

-1、交易模型的时效性

-2、极端情况应对

7.策略管理

-1、策略不同时期的管理（资金曲线管理）

-2、策略不同行情下的管理（策略机理与行情的关系）

-3、策略的分散化---（连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃）

曾就职于加拿大私募基金Wealth Pro Finance，Universal Energy Canada等多家能源公司担任高级管理人员。

具有丰富的策略研究， 开发量化交易软件，风险控制和资金管理软件等系统经验。

精通期货基本面和技术面分析手法，掌握趋势，套利，事件交易等各种交易模式。

精通MT4, TB, 文华财经等等程序化软件自动交易策略开发。

精通Python 数据挖掘建模，机器学习在金融市场的应用。

1. 期货择时交易体系概述

2. 量价时空分析的重要性

3. 技术指标在择时交易中的应用

4. k线形态对未来价格走势的预测性

5. 程序化交易平台和开发语言简介

6. 量化交易策略的回测和优化

7. 十大策略陷阱介绍

• 华尔街从事金融投资十多年，曾经在美国50大对冲基金之一的迈格尼塔投资公司担任全球量化投资战略交易总监，负责数十亿美元全球量化基金的金融投资交易。

• 曾就职于美国摩根史坦利和高盛等国际一流投资机构近十年，

• 曾担任高盛投资战略副总裁。

• 国际金融工程师协会(IAFE) 风险管理委员会委员。

• 曾荣获国际IEEE论文奖，兼任美国学术刊物审稿专家。

• 毕业于清华大学，获双学士及硕士学位，是经管学院第一届工业工程毕业生。

• 美国宾夕法尼亚大学（UPENN）系统工程博士及双硕士, 其间在沃顿商学院进修。近年来，林先生受邀在美国及国内多所高校兼职从事讲学和研究工作。

• 国信证券博士后流动站合作导师，是深圳市金融方面的特聘孔雀专家和市政府财经咨询委员会专家。

《量化投资前沿》

1. 人工智能之间的关系

2. 世界对冲基金的发展

3. 全球对冲基金策略的历史表现

4. 全球对冲基金表现与市场的对比

5. 全球量化投资行业发展

6. 全球股市相关性

7. 亚洲，全球量化投资的净土

8. 全球投资人偏好

9. 亚洲对冲基金管理资金

10.亚洲股票市场流动性

《量化投资理论基础》

1.量化投资策略间的相互关系

2.新闻非结构化数据的实例

3.大数据 – 潜在价值

4.从定性到定量

5.数据从低频到高频

6.深度学习算法的实例

7.元知识学习

8.元知识的种类

9.元知识学习计算时间

曾就职于中国诚信信用管理股份有限公司、国信证券等公司，具有丰富的行业研究、策略研究经验，精通股票基本面和技术面分析方法，掌握估值，趋势，成交金额，热点等各种交易方式。运用R语言、Python等数据分析工具制作量化策略，进行数据分析。

1、   基于基本面的量化投资

I 、基本面分析的内容

II、基本面量化分析概要

2、   基于财务数据的量化投资

3、   单因子策略的分析

4、   股票的多因子投资策略分享

I、因子的分析及选取

II、因子组合及延伸

III、表现跟踪

5、   策略择时的探讨

6、   仓位管理

I、资金管理

II、权重分配管理

• 曾任职香港瑞士瑞信银行(Credit Suisse)环球交易部，美国MarketAxess 债券交易部。

• 担任香港交通银行总部首席量化交易员，负责全球外汇套利交易，外汇衍生产品套利。• 任职期间管理的外汇及衍生品交易头寸超过50亿美金，夏普比率达到2以上

• 担任深圳盈富量化投资管理有限公司首席执行官，专注期权套利交易。期权稳健型公开产品至今年化收益12%，最大回撤为千分之五；进攻型产品年化收益25%，最大回撤3%。

• 曾合著《解密全球十大对冲基金》一书。

期权介绍

1. 什么是期权

2. 期权交易量及市场规模

3. 国内50ETF期权与商品期权

期权的定价与风险希腊字母

1. BS公式

2. Delta

3. Gamma

4. Vega

5. Theta

隐含波动率与预测模型

1. 历史波动率与隐含波动率

2. 波动率微笑与波动率期限结构

3. 波动率平面预测模型与实战案例

常见期权策略与仓位管理

1. 波动率价差

2. 牛市和熊市价差

3. 跨期价差

4. Greeks和VaR

5. 实战策略与案例

动态对冲

1. Delta中性策略

2. Vega中性策略

3. Theta策略

4. 实战策略与案例