【宽客网络课堂】石破天惊之作：可量化的期货基本面策略

咨询电话/微信：18516600808

本课程为台湾著名专家林洸兴先生的倾力之作。与目前市场上大多数泛泛而论的期货分析课程不同，“深刻”、“逻辑”两个词可以概括本课程的特点。结合量化的需求与特点，林先生特意在本系列课程中将可量化的基本面因素提炼出来讲述。从这样一个独特的角度讲解期货策略，相信本课程是一个石破天惊的课程。

本课程以CTA商品期货量化逻辑开始（第1讲和第2讲），依次讲解了油脂类、粕类、黑色系短线、黑色系波段、原油与石油化工、煤化工品种、宏观与黄金、移仓效应的量化逻辑（第3讲-第10讲），接着讲解了远近月正反套、跨品种套利交易、量化宏观风险、事件交易思路、反基本面逼仓、事件交易的精髓、宏观日内事件交易（第11讲-第17讲）。

学习了本课程之后，可以将期货基本面分析各因素转化为可量化可编程的因子。

适合学习对象

1.想将自己交易逻辑量化的交易员、策略分析师

2.寻找核心交易逻辑的量化研究人员

3.想提高基本面判断能力的量化交易团队

课程大纲

第1讲 CTA商品期货量化逻辑（上）

1. 量化交易策略的架构

2. 如何搭配基本面因子?

3. 周期性算法

4. 供需时间序列

第2讲 CTA商品期货量化逻辑（下）

1. 持仓数据量化

2. 多因子权重

3. 量化交易中人脑的角色

第3讲 量化逻辑-油脂类

1. 农产品季节性计算要点

2. 内盘/外盘品种分析差异

3. 库存与基差运用

4. 旺季与淡季技术分析选择

第4讲 量化逻辑-粕类

1. 种植区天气监测

2. USDA报告分析要点

3. 美豆影响力量化

4. 外盘CFTC持仓数据分析

第5讲 量化逻辑-黑色系短线

1. 汇率与运费影响力

2. 持仓数据强化解析

3. 找寻领头羊

4. 定义【顺势】与【补涨】

第6讲 量化逻辑-黑色系波段

1. 无法量化的要素:发改委政策

2. 从基差猜政策方向

3. 煤钢企业财报解读

4. 黑色系的季节周期

第7讲 量化逻辑-原油与石油化工

1. 页岩油造成的永久改变

2. EIA报告与OPEC会议

3. 化工季节性

4. 关键现货报价监测法

第8讲 量化逻辑-煤化工品种

1. 煤化工产业介绍

2. 高递延品种交易要点

3. 煤化工与石油化工的纠葛

第9讲 量化逻辑-宏观与黄金

1. 听懂美联储说话

2. 美联储最关心的数字

3. 利率市场有标准答案!

4. ETF持仓数据解析

第10讲 量化逻辑-移仓效应

1. 移仓效应的根源

2. 从持仓判断主力的动机

3. 移仓期的趋势判断

4. 移仓结束后近月的机会

第11讲 对冲交易-远近月正反套

1. 淡旺季造成的套利机会

2. 移仓期的正反套契机

3. 平仓时间点判定

4. 导入技术分析量化机制

第12讲 对冲交易-跨品种套利交易

1. 豆油/棕油价差交易

2. 玉米/淀粉价差交易

3. 炼钢利润与焦化利润

4. 季节+政策=强趋势

第13讲 量化宏观风险

1. 风险指标选择

2. 资金链断裂的定义

3. 如何将风险讯号纳入系统

4. 追逐风险可行吗?

第14讲 事件交易思路

1. 牛顿力学三定律应用

2. 三轮车法则

3. 交易预期?还是交易意外?

4. 后知后觉补救办法

第15讲 反基本面逼仓

1. 有限套利理论

2. 技术派的盛宴

3. 逼仓跟单的重要指标

4. 泡沫破裂

第16讲 事件交易的精髓

1. 有序的信息收集

2. 辨认消息新鲜度

3. 史前无例的交易机会

第17讲 宏观日内事件交易

1. 重仓时机与交易起点

2. 唯快不破

3. 驾驭人性

4. 打造自己的绝技

导师介绍

林洸兴老师，十八年的全球商品交易经验，擅长期货交易对冲及价差策略，对于宏观趋势及产业分析皆有独到的见解。受邀上两岸知名财经节目，并担任第一财经期货周刊期权聘讲师、陆家嘴期货进修学院特聘专家、国富期货、中国中期、美尔雅期货、首创期货、中电投先融期货等知名期货公司特聘专家。

曾任职于诸多知名投行，并受聘于台湾辅仁大学为经济系讲师，为两岸知名财经媒体人与知名财经作家。着有《看新闻做投资，当自己的分析师》、《选对外币，10万赚进1000万》、《从法人手中赚到钱》等多本畅销书。