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2017年8月18—8月20日 深圳
丁鹏（中国量化投资学会理事长）
聂军（凯思博香港总经理）
刘宏（好菜鸟投资董事长）
吴帆（ AIMA中国区总经理）
张弘（深圳盈富总经理）
林健武（量化总监）
招生对象
对程序化交易感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求投资合作机会的伙伴。
讲师介绍
丁鹏（中国量化投资协会理事长）
他编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材，深刻推动金融行业的发展。他同时还是《大数据金融丛书》的主编，美国金融学会（AFA）会员，国际电子电气工程师协会（IEEE）会员，CCTV/第一财经特邀嘉宾。他是多家重点大学讲座教授，深得学子好评。他担任多家证券公司，基金公司，期货公司的投资顾问，咨询资金超500 亿。2016年初创立荣石投资，任董事长兼投资总监。
《量化投资-策略与技术》
量化投资概念与十大对冲基金案例
• 传奇量化投资大师
• 量化投资的理论基础
• 量化对冲策略阐述
• 十大对冲基金案例
阿尔法策略产品——量化选股模型
• 量化选股概述
• 多因子模型
• 风格轮动模型
• 行业轮动模型
• 资金流模型
• 动量翻转模型
• 一致预期模型
• 趋势追踪模型
• 筹码选股模型
宏观因素策略——量化择时模型
• 择时策略特点
• 择时策略种类
• 拐点择时策略
• 趋势追踪策略
统计套利策略
• 股指跨期套利
• 股指跨市套利
• 股指跨品种套利
• 商品期货套利原理
• 商品期货跨期套利
• 商品期货跨市场套利
聂军
中国绝对收益投资管理协会
联席会长
凯思博（香港）董事总经理
• 于九十年代进入对冲基金组合（fund of hedge funds）行业，是最早涉足该业务的华人之一，具有投资全球对冲基金的丰富经验，参与管理过数十亿美元投资资产。
• 对各种对冲基金策略有深入的研究，精通各种对冲基金投资策略的风险管理及监管、量化分析、设计和构建投资组合。
• 中国绝对收益投资管理协会联席会长，海外华人资产管理协会理事会副主席、中国私募行业联合会副会长。
• 上海交通大学高级金融学院外聘讲师及上海交通大学中国私募证券投资研究中心顾问；中国多所著名大学客座教授；中国保险资产管理业协会专家讲师；珠海横琴新区跨境量化投资产业发展首席投资顾问。
• 近年除了各种大型对冲基金及期权国际会议主题演讲嘉宾外，还在《新财富》杂志上撰文发表了论文《对冲基金中国策》、《玩转期权策略万花筒》、《如何构建对冲基金组合基金》。
• 曾在多家位于香港的资产管理公司担任总经理、投资总监、首席风险官等要职
曾就学于著名的纽约大学库朗数学研究所攻读博士学位。聂先生曾获得美国匹兹堡大学数学硕士学位，武汉大学数学硕士、学士学位。
课程：《操作对冲基金组合基金》
对冲基金策略 （Hedge Fund Strategies）
股市多空头策略
市场中性策略（统计模型套利、阿尔法策略。。。）
股市偏空策略
并购套利策略
特殊情形策略（定增、指数调整。。。）
受压力资产策略
资本机构套利策略
可转债套利策略
相对价值套利策略
固定收益套利策略
信用套利策略
CTA策略
全球宏观策略
新兴市场策略
对冲基金的结构 （Structure of Hedge Funds）
海外对冲基金结构
国内对冲基金结构
国内外对冲基金结构比较
对冲基金组合基金（Fund of Hedge Funds）
对冲基金组合基金的前世今生
对冲基金组合基金的特点和优势
对冲基金组合基金之误区
对冲基金组合基金所面临的挑战与机遇
如何操作对冲基金组合基金（How to Operate Fund of Hedge Funds）
投资指南
如何构建对冲基金组合基金
如何管理对冲基金组合基金
对冲基金尽职调查 （Due Diligence on Hedge Funds）
尽职调查的目的
保密协议
投资研究尽职调查
运营尽职调查
风险管理尽职调查
刘宏（好菜鸟投资董事长）
26年交易经验，20年程序化交易经验，著名对冲基金经理，国内最早从事对冲基金业务和程序化交易的专业投资人。1994年刘宏和滕立斌共同创办的深圳市新德利财经资讯有限公司2002年，刘宏率领开发中国内地最早的金融工程研究平台FundLab同年开发团队的另一个产品小组致力于一个全新概念的证券交易软件系统交易助理的开发。2003年初春，刘宏和杨华共同创立了博弘投资，并将公司业务明确定位于中国内地市场特有机会的数量化投资。
《波动率量化交易》
交易策略的本质是什么？
1.通常市场效率缺陷指的是定价偏差
2.案例故事，股改权证的波动率交易
3.案例故事，相伴而生的Gamma交易
4.令人震惊的成功交易案例
非基本面交易策略能赚钱吗？
1.数值实验
2.实验结果与结论
商品期货协整篮子，交易策略的由来和巧合的协整关系
1.那么，如果没有定价偏差，市场效率就完美了吗？
2.例子之一: 短周期收益率分布肥尾
3.例子之二: 过高的波动率
趋势跟踪策略与均值回复
1.趋势跟踪策略优点
2.趋势跟踪策略缺点
3.LTCM交易逻辑的失败
4.均值回复的可爱之处
5.如何同时进行均值回复与趋势跟踪
6.利用消元发叠加矛盾的交易
算法细节
1.交易策略中不可解问题的求解技巧，消元法与梯度试错法的对比
张弘
深圳盈富量化投资管理有限公司
总经理
• 曾任职香港瑞士瑞信银行(Credit Suisse)环球交易部，美国MarketAxess 债券交易部。
• 担任香港交通银行总部首席量化交易员，负责全球外汇套利交易，外汇衍生产品套利。• 任职期间管理的外汇及衍生品交易头寸超过50亿美金，夏普比率达到2以上
• 担任深圳盈富量化投资管理有限公司首席执行官，专注期权套利交易。期权稳健型公开产品至今年化收益12%，最大回撤为千分之五；进攻型产品年化收益25%，最大回撤3%。
• 曾合著《解密全球十大对冲基金》一书。
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