关于推出银银间回购定盘利率(FDR)及相关利率互换交易服务的公告

关于推出银银间回购定盘利率(FDR)及相关利率互换交易服务的公告

中汇交公告〔2017〕30号

为进一步完善银行间市场基准利率体系，提高货币政策传导效率，全国银行间同业拆借中心（以下简称交易中心）将于2017年5月31日正式推出银银间回购定盘利率（包括FDR001、FDR007及FDR014三个品种，具体编制方案见附件），以及以FDR007为参考利率的利率互换交易相关服务。

特此公告。

全国银行间同业拆借中心

2017年5月27日

附件

银银间回购定盘利率（FDR）编制方案

银银间回购定盘利率是以银行间市场每天上午9:00- 11:30存款类机构以利率债为质押的回购交易利率为基础编制而成的利率基准参考指标。银银间回购定盘利率每天上午11:30起对外发布，编制方法如下：

1、以银银间隔夜回购（DR001）、7天回购（DR007）、14天回购（DR014）交易在每个交易日上午9:00-11:30的全部成交利率为计算基础。特别地，交易对手相同（交易方向相同或相反）且交易利率相同的交易只作为一笔交易纳入样本。

2、分别对银银间隔夜回购、7天回购、14天回购利率进行排序，记从小到大排序之后的最大序号为N，则[N/2]（向下取整）+1位置上的利率为当日的银银间定盘利率。

3、银银间隔夜回购定盘利率、7天回购定盘利率、14天回购定盘利率分别以FDR001、FDR007、FDR014进行标识。银银间回购定盘利率的发布时间为每个交易日上午11:30起。

4、异常情况处理：如果当日某个银银间回购品种在9:00-11:30没有成交数据，则选用当日Shibor对应期限利率*365/360作为当日银银间回购定盘利率。

注：存款类机构包括政策性银行、大型商业银行、股份制银行、城市商业银行、农村商业银行及合作银行、农村信用联社、外资银行、民营银行、村镇银行等存款类机构。

利率债包括国债、央行票据和政策性金融债。

（来源：中国外汇交易中心）