【宽客网络课堂】石破天惊之作：可量化的期货基本面策略

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本课程为台湾著名专家林洸兴先生的倾力之作。与目前市场上大多数泛泛而论的期货分析课程不同，“深刻”、“逻辑”两个词可以概括本课程的特点。结合量化的需求与特点，林先生特意在本系列课程中将可量化的基本面因素提炼出来讲述。从这样一个独特的角度讲解期货策略，相信本课程是一个石破天惊的课程。

本课程以CTA商品期货量化逻辑开始（第1讲和第2讲），依次讲解了油脂类、粕类、黑色系短线、黑色系波段、原油与石油化工、煤化工品种、宏观与黄金、移仓效应的量化逻辑（第3讲-第10讲），接着讲解了远近月正反套、跨品种套利交易、量化宏观风险、事件交易思路、反基本面逼仓、事件交易的精髓、宏观日内事件交易（第11讲-第17讲）。

学习了本课程之后，可以将期货基本面分析各因素转化为可量化可编程的因子。

适合学习对象

1.想将自己交易逻辑量化的交易员、策略分析师

2.寻找核心交易逻辑的量化研究人员

3.想提高基本面判断能力的量化交易团队

课程大纲

第1讲 CTA商品期货量化逻辑（上）

1. 量化交易策略的架构

2. 如何搭配基本面因子?

3. 周期性算法

4. 供需时间序列

第2讲 CTA商品期货量化逻辑（下）

1. 持仓数据量化

2. 多因子权重

3. 量化交易中人脑的角色

第3讲 量化逻辑-油脂类

1. 农产品季节性计算要点

2. 内盘/外盘品种分析差异

3. 库存与基差运用

4. 旺季与淡季技术分析选择

第4讲 量化逻辑-粕类

1. 种植区天气监测

2. USDA报告分析要点

3. 美豆影响力量化

4. 外盘CFTC持仓数据分析

第5讲 量化逻辑-黑色系短线

1. 汇率与运费影响力

2. 持仓数据强化解析

3. 找寻领头羊

4. 定义【顺势】与【补涨】

第6讲 量化逻辑-黑色系波段

1. 无法量化的要素:发改委政策

2. 从基差猜政策方向

3. 煤钢企业财报解读

4. 黑色系的季节周期

第7讲 量化逻辑-原油与石油化工

1. 页岩油造成的永久改变

2. EIA报告与OPEC会议

3. 化工季节性

4. 关键现货报价监测法

第8讲 量化逻辑-煤化工品种

1. 煤化工产业介绍

2. 高递延品种交易要点

3. 煤化工与石油化工的纠葛

第9讲 量化逻辑-宏观与黄金

1. 听懂美联储说话

2. 美联储最关心的数字

3. 利率市场有标准答案!

4. ETF持仓数据解析

第10讲 量化逻辑-移仓效应

1. 移仓效应的根源

2. 从持仓判断主力的动机

3. 移仓期的趋势判断

4. 移仓结束后近月的机会

第11讲 对冲交易-远近月正反套