专栏名称: 小船随笔
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债市行情2021-03-23 | 又一个意想不到？

小船随笔  · 公众号  ·  · 2021-03-23 20:05

正文

继上周中美对话之后，今日又发生欧盟制裁事件。债市收益率小幅下行。


一图胜千言！ 小船自己做的债市数据，供大家参考。


数据说明：

（1）数据来源：Wind

（2）历史统计区间：2010年至今（第四部分“债券期限利差”统计区间为2008年至今，其他见图表标题说明）

（3）信用债：中债中短期票据到期收益率

（4）统计数据含义：

mean
均值
std 标准差
min 最小值
25% 历史25分位数
50% 历史中位数
75% 历史75分位数
max 最大值


一、债券到期收益率走势

（1）长久期利率债


国债:10年 国开债:10年 利差
2021-03-23 3.21 3.61 0.4 
10年期国债与国开债历史数据统计

 国债:10年 国开债:10年 利差
mean 3.48 4.07 0.59
std 0.43 0.63 0.24
min 2.48 2.79 0.23
25% 3.19 3.61 0.40
50% 3.47 4.07 0.55
75% 3.71 4.41 0.76
max 4.72 5.92 1.35


国债:30年
2021-03-23 3.72 
30年期国债历史数据统计

 国债:30年
mean 4.05
std 0.40
min 3.08
25% 3.79
50% 4.08
75% 4.23
max 5.20

（2）国债到期收益率走势


1年 2年 5年 7年 10年
2021-03-23 2.62 2.82 3.03 3.2 3.21 
国债到期收益率历史统计

 1年 2年 5年 7年 10年
mean 2.77 2.94 3.23 3.41 3.48
std 0.60 0.55 0.47 0.43 0.43
min 1.12 1.33 1.79 2.33 2.48
25% 2.34 2.55 2.93 3.12 3.19
50% 2.75 2.91 3.17 3.40 3.47
75% 3.20 3.33 3.54 3.68 3.71
max 4.25 4.42 4.53 4.67 4.72

（3）国开债到期收益率走势


1年 3年 5年 7年 10年
2021-03-23 2.77 3.2 3.38 3.55 3.61 
国开债到期收益率历史统计

 1年 3年 5年 7年 10年
mean 3.25 3.66 3.86 4.04 4.07
std 0.81 0.73 0.67 0.62 0.63
min 1.19 1.69 2.13 2.63 2.79
25% 2.65 3.08 3.39 3.57 3.61
50% 3.22 3.64 3.84 4.02 4.07
75% 3.81 4.07 4.20 4.35 4.41
max 5.55 5.85 5.89 5.90 5.92

（4）AAA信用债到期收益率走势


AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
2021-03-23 3.06 3.36 3.61 3.82 
AAA信用债到期收益率历史统计

 AAA:1年 AAA:2年 AAA:3年 AAA:5年
mean 3.87 4.08 4.22 4.47
std 0.91 0.83 0.79 0.73
min 1.76 2.07 2.33 2.88
25% 3.12 3.39 3.59 3.92
50% 3.87 4.10 4.24 4.48
75% 4.55 4.64 4.74 4.98
max 6.33 6.31 6.30 6.36

（5）AA+信用债到期收益率走势


AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
2021-03-23 3.24 3.57 3.85 4.18 
AA+信用债到期收益率历史统计

 AA+:1年 AA+:2年 AA+:3年 AA+:5年
mean 4.14 4.38 4.54 4.86
std 0.98 0.90 0.86 0.79
min 1.96 2.28 2.58 3.21
25% 3.33 3.60 3.84 4.23
50% 4.09 4.39 4.56 4.89
75% 4.88 5.00 5.15 5.39
max 6.79 6.79 6.81 6.91

（6）AA信用债到期收益率走势


AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
2021-03-23 3.63 4.06 4.34 4.67 
AA信用债到期收益率历史统计

 AA:1年 AA:2年 AA:3年 AA:5年
mean 4.41 4.71 4.90 5.31
std 1.04 0.96 0.92 0.83
min 2.37 2.71 3.03 3.43
25% 3.54 3.90 4.13 4.66
50% 4.35 4.73 4.93 5.30
75% 5.16 5.35 5.52 5.85
max 7.09 7.23 7.27 7.48

（7）AA-信用债到期收益率走势


AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
2021-03-23 5.8 6.23 6.51 6.84 
(AA-)信用债到期收益率历史统计

 AA-:1年 AA-:2年 AA-:3年 AA-:5年
mean 5.50 5.93 6.18 6.64
std 1.01 0.89 0.82 0.74
min 2.84 3.66 3.98 4.59
25% 4.96 5.53 5.80 6.24
50% 5.53 5.91 6.13 6.68
75% 6.17 6.49 6.68 7.04
max 7.70 7.82 7.93 8.23

二、资金面

（1）银行间质押式回购利率 

存款类机构质押式回购加权平均利率最新数据

 DR001 DR007 DR014
2021-03-17 1.99 2.14 2.12
2021-03-18 2.20 2.18 2.34
2021-03-19 2.11 2.18 2.41
2021-03-22 2.04 2.11 2.46
2021-03-23 1.96 2.10 2.45 
存款类机构质押式回购加权平均利率历史统计

 DR001 DR007 DR014
mean 2.15 2.56 2.97
std 0.56 0.54 0.83
min 0.59 1.14 1.12
25% 1.86 2.29 2.46
50% 2.17 2.51 2.74
75% 2.57 2.76 3.49
max 3.75 6.17 6.39

（2）交易所回购利率 

上交所质押式回购利率最新数据

 GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
2021-03-17 1.77 1.93 2.36
2021-03-18 1.84 2.11 2.60
2021-03-19 2.01 2.15 2.53
2021-03-22 2.05 2.17 2.51
2021-03-23 2.06 2.19 2.50 
上交所质押式回购利率历史统计

 GC001:加权平均 GC007:加权平均 GC014:加权平均
mean 3.64 3.30 3.25
std 2.74 1.45 1.15
min 0.77 0.21 1.02
25% 2.33 2.45 2.48
50% 2.93 2.97 3.01
75% 3.95 3.83 3.90
max 33.60 13.34 12.11 

深交所质押式回购利率最新数据

 R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
2021-03-17 1.73 1.99 2.25
2021-03-18 1.79 2.15 2.58
2021-03-19 2.00 2.17 2.47
2021-03-22 2.02 2.17 2.46
2021-03-23 2.02 2.20 2.42 
深交所质押式回购利率历史统计

 R-001:加权平均 R-007:加权平均 R-014:加权平均
mean 3.31 3.21 3.30
std 2.47 1.38 1.09
min 0.81 0.46 0.61
25% 2.00 2.20 2.54
50% 2.69 2.86 3.07
75% 3.61 3.72 3.90
max 26.67 12.60 10.47

三、衍生品行情

（1）FR007利率互换 

FR007利率互换最新数据统计

 1年 5年 利差
2021-03-17 2.65 3.04 0.39
2021-03-18 2.65 3.05 0.40
2021-03-19 2.63 3.02 0.39
2021-03-22 2.62 3.02 0.40
2021-03-23 2.60 2.99 0.39 
FR007利率互换历史数据统计

 1年 5年 利差
mean 3.03 3.33 0.30
std 0.65 0.63 0.13
min 1.37 1.81 -0.62
25% 2.53 2.85 0.25
50% 2.86 3.18 0.31
75% 3.47 3.79 0.37
max 5.29 5.35 0.62

（2）Shibor3M利率互换 

Shibor3M利率互换最新数据统计

 1年 5年 利差
2021-03-17 3.03 3.58 0.54
2021-03-18 3.04 3.59 0.55
2021-03-19 3.02 3.56 0.55
2021-03-22 3.01 3.56 0.54
2021-03-23 3.00 3.54 0.54 
Shibor3M利率互换历史数据统计

 1年 5年 利差
mean 3.69 3.87 0.18
std 0.84 0.68 0.25
min 1.51 2.07 -0.56
25% 3.01 3.36 0.01
50% 3.48 3.71 0.19
75% 4.40 4.43 0.40
max 5.86 5.91 0.70

（3）国债期货


10年合约 5年合约 2年合约 2TS-T 2TF-T
2021-03-17 96.90 99.25 100.04 103.18 101.60
2021-03-18 96.80 99.19 100.02 103.24 101.58
2021-03-19 97.06 99.36 100.10 103.14 101.66
2021-03-22 97.12 99.43 100.12 103.13 101.74
2021-03-23 97.22 99.46 100.12 103.03 101.69

四、债券期限利差

（1）国债期限利差 

国债期限利差最新数据

 10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
2021-03-17 0.41 0.19 0.22 0.20
2021-03-18 0.41 0.19 0.22 0.20
2021-03-19 0.41 0.18 0.23 0.19
2021-03-22 0.40 0.19 0.22 0.20
2021-03-23 0.39 0.18 0.21 0.20 
国债期限利差历史统计

 10vs2 10vs5 5vs2 2vs1
mean 0.64 0.29 0.36 0.18
std 0.44 0.19 0.28 0.12
min -0.05 -0.06 -0.12 -0.26
25% 0.37 0.16 0.20 0.09
50% 0.51 0.23 0.27 0.16
75% 0.72 0.36 0.40 0.26
max 2.04 1.01 1.35 0.69

（2）国开债期限利差 

国开债期限利差最新数据

 10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
2021-03-17 0.88 0.24 0.17 0.47
2021-03-18 0.88 0.24 0.18 0.46
2021-03-19 0.87 0.24 0.18 0.46
2021-03-22 0.86 0.23 0.18 0.45
2021-03-23 0.83 0.23 0.17 0.43 
国开债期限利差历史统计

10vs1 10vs5 5vs3 3vs1
mean 0.93 0.26 0.24 0.43
std 0.51 0.21 0.17 0.21
min -0.15 -0.09 -0.12 -0.33
25% 0.63 0.11 0.13 0.31
50% 0.85 0.22 0.21 0.44
75% 1.11 0.32 0.30 0.54
max 2.71 1.13 1.04 1.00

（3）AAA信用债期限利差 

AAA信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-03-17 0.76 0.20 0.28 0.56
2021-03-18 0.76 0.18 0.28 0.58
2021-03-19 0.76 0.18 0.28 0.58
2021-03-22 0.75 0.18 0.27 0.57
2021-03-23 0.76 0.21 0.26 0.56 
AAA信用债期限利差历史统计

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.71 0.29 0.18 0.42
std 0.51 0.19 0.17 0.34
min -0.45 -0.07 -0.09 -0.54
25% 0.36 0.15 0.06 0.19
50% 0.64 0.26 0.13 0.38
75% 0.88 0.35 0.22 0.55
max 2.22 0.92 0.80 1.58

（4）AA+信用债期限利差 

AA+信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-03-17 0.91 0.29 0.28 0.62
2021-03-18 0.91 0.28 0.28 0.63
2021-03-19 0.91 0.29 0.28 0.62
2021-03-22 0.91 0.30 0.28 0.61
2021-03-23 0.93 0.33 0.28 0.61 
AA+信用债期限利差历史统计

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
mean 0.83 0.35 0.20 0.47
std 0.55 0.21 0.18 0.37
min -0.38 -0.04 -0.10 -0.52
25% 0.42 0.20 0.07 0.22
50% 0.77 0.33 0.15 0.42
75% 1.02 0.43 0.26 0.62
max 2.48 1.14 0.89 1.87

（5）AA信用债期限利差 

AA信用债期限利差最新数据

 5vs1 5vs3 3vs2 3vs1
2021-03-17






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