我眼中的银行6.2.1——信用风险概述

价投谷子地 · 公众号 · · 2020-01-03 20:00

正文

信用风险又称违约风险，是指借款人、债券发行人或交易对手，不愿或无力履行合同条件而构成违约，致使银行、投资者或交易对方遭受损失的可能性。信用风险是银行面对的风险中最重要的一块。这种风险不只出现在贷款中，也发生在担保、承兑等表内、表外业务中。为此，银行建立了大量的流程和风控体系来管理信用风险。

信用风险的发生由规律性和非规律性两方面因素交织而产生。所谓规律性因素主要是指行业或个人执行合约的能力受到经济周期的影响，比如：行业周期造成企业的盈利能力下降或者经济衰退造成个人收入降低甚至失业。所谓非规律性因素是指企业或个人内在因素引发的突发性危机，造成偿付能力下降，比如：企业受自然灾害等不可抗力影响，个人突然身故等。正是由于信用风险由多种因素组合产生，所以对于信用风险的管控难度极大。

信用风险管理就是银行针对借款人，发债人可能违约的风险进行针对性管理。信用风险的管理涉及到银行业务的全生命周期。从放贷前的贷前评估，风险定价，到贷中的风险转移，风险对冲；最后到出现违约后的资产回收，风险抵补等。通过这一系列的风险管理措施，银行力图将风险的发生概率降低，将发生风险后的影响降至最小。主要降低信用风险的手段包括：

多元化：

多元化是在信贷投放或者资产配置阶段尽量将投放的行业，地域等进行多元化处理，以避免银行在少数行业或地域面临一个高集中度的非系统性风险。比如：银行在放贷的时候行业和地域之间要相对均衡，前十个最大的贷款客户的贷款余额和银行本金的比例不能太高等。相对来说全国性银行抵抗风险的能力要强于区域性银行也是这个原因。

风险定价：

银行对于潜在风险更大的资产会收取相对比例更高的贷款利率，以期用更高的收益去覆盖部分潜在的风险，这种方法就叫做风险定价。通常银行在放贷前要根据借款人的信用评级，贷款用途等进行定价评估。

收紧投放：

所谓收紧投放是说银行针对某些风险度较高的特定行业采取不新增贷款甚至到期不续贷等措施压低贷款余额。比如：招商银行在 2016 年以后显著压制了高污染，产能过剩的采掘业、钢铁行业和光伏行业的信贷投放力度。

风险转移或对冲：

风险转移或者对冲是银行主动管理信用风险的重要手段，其中包括但不限于：信用保险，信用衍生品。如果诸位读者熟悉 08 年美国次贷危机的始末或者看过以此为背景的电影《大空头》，对这两种手段应该不会陌生。其中，臭名昭著的 CDO （债务担保债券）就是信用衍生品的一种。卖出 CDO 相当于将贷款的风险和部分收益转移给了债券持有人，这在一定程度上保护了贷款银行。而 CDS 一种信用违约掉期（类似于保险）的产品，比如你购买了对方的产品，又怕违约，可以找第三方券商去买一个担保，如果你和别人的交易出现违约，那么第三方就要赔你钱，这是一种保险的作用，当然如果交易方不违约，那么你每隔一段时间就要给第三方券商一定费用。

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