【量化财经早餐】2017.5.3

选择一个行业股票时，要选两家，但不是随便找两家，应选一家最好和一家最差的。

——[美国]乔治·索罗斯

内容提要：

1、市场动向：剖析市场格局，量化研判盘面

2、量化策略：直追市场热点，模型发掘个股

3、机会发现：解密机构动向，深挖利好公告

1、涨跌分布

上一交易日上涨家数：1323家

上一交易日下跌家数：1616家

上一交易日涨停家数：51家

上一交易日跌停家数：16家

2、上一交易日领涨行业

不含新股和ST股

近5个交易日，环保工程、建筑材料行业连续跑赢上证指数。

3、上一交易日领涨概念

不含新股和ST股

近5个交易日，雄安新区、地下管网、京津冀一体化概念连续跑赢上证指数。

4、近5日一天期国债逆回购R001、七天期国债逆回购R007涨幅

近5个交易日，货币利率较为平稳

5、近5日一天期国债回购GC001、七天期国债回购GC007涨幅

近5个交易日，利率较为平稳

6、近5日银行间同业拆借shibor隔夜、七天利率走势

近5个交易日，利率水平走势平稳，呈缓慢上涨趋势

1、事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票，对近期动量表现做出相关性分析。

事件一：人口老龄化加速

国际货币基金组织表示，未来几十年，亚太地区的许多国家（特别是东亚国家）将是世界上老龄化最为迅速的国家。未来30年，中国的适龄劳动人口可能减少1.7亿。劳动人口减少和人口老龄化意味着医疗费用和养老金支出将增加。

事件二：健康保险将获税收政策优惠

财政部、税务总局、保监会联合发布通知，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施。对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2400元／年。

事件三：土地改革

经济参考报消息，农村土地制度改革的一项全新尝试——土地经营权入股发展农业产业化经营试点将进入总结阶段。经过两年时间，多个试点地区就土地经营权入股发展农业产业化经营的龙头企业及合作社，形成股份组织的运行机制，以及政策制度设计等进行了深入探索。

1、机构行业调研排行榜

按申万三级行业分类来看，近7日被调研公司主要集中在环保工程及服务、其他化学制品、电子系统组装、休闲服装以及电子零部件制造5大行业，机构调研累计数量分别为70家、60家、59家、47家、33家。

2、机构行业调研公司数量

从行业调研公司数量来看，近7日，化工排名靠前，总计11家。

3、机构公司调研排行榜

从个股方面来看，近7日被调研公司调研次数排名前五位的分别为清新环境、歌尔股份、上海新阳、森马服饰以及联得装备。机构调研累计数量分别为64家、59家、47家、42家以及32家。

清新环境：公司在电厂烟气脱硫领域保持绝对领先地位，核心技术单塔一体化脱硫除尘深度净化技术具有较高的技术壁垒，市场占有率高。同时公司积极扩张并购有色、石化等非电领域的业务。太平洋证券认为公司作为大气治理专家，将显著受益于国务院常务会议部署对大气重污染治理，以及2017年是“大气十条”的考核年。

歌尔股份：公司增长动力主要来源于声学器件防水、立体音效升级，以及VR业务放量。2017年一季度公司营收增长68.33%，一是由于 iphone6 到 iphone7 声学器件升级带来的单价显著提升，且17Q1 iphone7 出货好于16Q1 iphone6s，二是VR放量。海通证券认为，公司下半年将继续受益于 iphone 防水升级带来的单价提升以及 VR 随着杀手级游戏发行持续爆发式增长。

联得装备：公司是国内领先的平板显示模组厂商，与富士康、欧菲光、蓝思科技等知名显示面板厂商合作密切。今年是苹果十周年，据国外知名科技博客 Appleinsight 介绍，今年的 iphone 8 将搭载 OLED 等多项科技。安信证券认为，苹果使用 OLED 将带动其它手机厂商跟进，后续设备需求将持续释放，公司有望受益。

1、十大利好：

新城控股（601155）竞得浙江省宁波慈溪市4宗土地

安徽水利（600502）子公司5.32亿元竞得阜阳市两地块

大禹节水（300021）签公司承建亩数最大项目合作协议 投资额约14亿

蒙草生态（300355）签订2.65亿元PPP项目合作框架协议

岭南园林（002717）预中标2.45亿元项目

国祯环保（300388）联合体中标2.22亿元污水处理工程项目

隆华节能（300263）签订1.32亿元供货合同

友讯达（300514）中标9440万元国家电网公司采购项目 占公司2016年营收的20.63%

中国天楹（000035）启东市生活垃圾焚烧发电项目扩建工程获批准

国投安信（600061）子公司安信证券获准设立27家分支机构

2、其他重要公告：

永兴特钢（002756）获得政府财政补助1223万元

国发股份（600538）控股股东计划增持1%-2%股份

兰石重装（603169）控股股东计划增持不超过10亿元

创新股份（002812）拟作价55.5亿元收购上海 恩捷 进军锂电池隔离膜业务

九强生物（300406）拟逾3亿元并购血凝仪器及试剂产品代理商

华友钴业（603799）拟出资5000万参与设立新能源汽车创新联盟产业基金

安泰集团（600408）银行债务逾期

利君股份（002651）两股东拟减持不超过公司 7.98%股份

庞大集团（601258）因涉嫌违反证券法律法规被立案调查

3、复牌：

*ST松江（600225）、高伟达（300465）重大资产重组，并对《问询函》进行了回复

风范股份（601700）终止筹划重大资产重组

楚天科技（300358）董事会通过了《关于公司参与收购Romaco公司的对外投资暨关联交易的议案》

东旭蓝天（000040）发布《关于公司收购星景生态建设投资(苏州)有限公司100%股权的公告》

 1、新股申购：2家   

2、本周尚未解禁公司家数：17家

统计显示，股票在解禁到期前比同市值股票收益低。随着解禁日的靠近，投资者需采取措施，规避风险。除今日解禁股票外，本周共有17家公司限售股尚未解禁，其中有5家解禁股票占总股本比例超过10%。分别为驰宏锌锗、雪榕生物、科华恒盛、亚夏汽车以及智慧农业。

数据影响：如解禁市值过大 需注意风险

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       文章部分数据及信息来源于公开资料。文章部分内容参考中南财经政法大学量化投资研究院内部研究报告（内部报告仅供科教研究）。内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。

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