量化对冲【美国】巅峰研修班 * 九月 * 全球首发，独家尊享！

范•撒普博士是国际著名的交易教练和咨询师，自1982年起就致力于在全球培养最优秀的交易员和投资者，教学足迹遍布美国、法国、意大利、新加坡、澳大利亚、英国、德国、波兰等国家。撒普博士用十几年时间，研究了全世界5000多位成功的交易员，并根据其研究结果独创了一系列交易员学习和训练方法，并在过去的三十几年中帮助学员解决了大量的系统开发、交易心理和成功路径等问题。这些原则和方法帮助学员了解自己作为交易员的角色，学习如何驾驭自身心理、如何管理风险，以及如何开发盈利的交易系统。他成立了范•撒普学院，致力于向全球交易员和投资者提供高质量的书籍、讲座和工作坊。撒普博士是多部交易专业书籍和畅销书籍的作者，其中包括最为人熟知的《通往财务自由之路》和《超级交易员训练法》。

课程主题：《交易心理与顶尖业绩》

• 每个任务的最佳精神状态

• 如何改变精神状态

• 精神与现实游离练习

• 呼吸调节练习

• 开始交易的策略

• 这个策略是怎么与心理学联系的

• 策略的种类

• 从嘈杂信息中过滤到最真现实

• 信念水平，不同信念水平的影响是分阶的

• 自尊心测验

• 深植有用信念

• 你必须知道自己的初始风险，我称它为“R”

• 你开始交易时估算的报酬风险比至少为2:1，达到3:1更适 宜。

• 期望是你的交易策略产生的平均初始风险倍数（R倍数）

• 这与预测能力无关，而与你控制报酬收益比的能力有关

• 5天行情下跌的例子

• 了解你的目标至关重要

• 正如世上有许多交易员一样，世上也有许多交易目标

• 如何达到每年50%的收益率

• 弹珠游戏

• 弹珠游戏经验教训

• 做一个成功的交易员所需要的努力并不亚于任何其他行业

• 犯错的影响

• 市场类型的影响

• 一切都是心理学

• 个人责任

• 摆脱信念成本

• 零件模型

佩利•考夫曼先生是一名金融工程师，以其开发全球股票和期货市场算法交易策略而闻名。考夫曼先生最初的职业是一名航天科学家，后来他将自己在计算机和技术方面的知识运用在了交易和风险策略开发中，开创了各种交易策略类型，包括短期期现套利、股票和期货市场的中性策略、外汇套利、投资组合管理、杠杆交易和共同基金择时等。1992年至1998年间，考夫曼先生作为Man-Drapeau研究集团的总裁，自主开发自营交易策略并在衍生品市场获得了丰厚的回报。此前在1981至1991年，他曾经是百慕大Transworld石油有限公司的系统交易及研究主管。自2000年以来，他曾在Cinergy自营交易集团、Graham资产管理公司、Mizuho另类投资公司等金融机构任职。

考夫曼先生是量化交易权威书籍《交易系统和方法》（第五版，2013)的作者。该书首次发行于1978年，当时即被誉为“卓有见地“和“该行业最权威、最全面的一本书”。此外，他还出版了《成功算法交易策略开发指南》（2016)，《Alpha交易》（2011)和《技术性交易讲义》（2003)。

课程主题：《成功算法交易策略开发原则和实践》

• 日内交易还是1-3天隔夜交易？

• 日内交易走势图分析： 使用最小变动数据，5分钟-60分钟交易走势图

• 日内干扰性数据模式

• 短期交易策略

• 价格突破

• 均值回归与套利交易

• 模式交易

• 止损和见利抛售技术

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安德烈昂格尔先生是全球史上唯一一位四次赢得“罗宾斯杯”世界交易锦标赛冠军的殿堂级独立交易员。作为一名曾经的机械工程师，他将技术工程应用在交易系统开发中，通过不断完善自己的交易系统，成为了世界顶级业绩交易员。2005年，安德烈参加欧洲顶级交易员锦标赛，以3个月超60%的盈利表现赢得比赛。2008年，他成为了第一个赢得世界交易锦标赛期货组冠军的意大利交易员，盈利为惊人的672%。2009年，又以115%的盈利再次获胜。2010年，他使用三个账户同时进行世界交易锦标赛，分别获得了比赛的第一名、第四名和第五名。2012年，他第四次赢得期货与外汇组冠军，成为全球交易史上唯一一位四次冠军的交易员。

课程主题：《全球交易冠军的系统化交易策略》

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• 策略种类

• 市场是否分形？

• 参数设置和交易触发

• 交易员和投资者

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马尼拉德博士是高频做市商算法、做市商系统和应用程序开发方面的专家。他开发的应用程序包括投资组合管理、波动率定价、delta对冲和投资组合风险衡量。他曾参与决策树、自动期权交易趋势模式识别等方面的项目。从2009年到2012年，他作为顶级交易公司Chicago Trading Company工作，主要负责做市商系统的运行，该系统利用波动率动态建模，能发现指数期货与相对应的波动率产品（交易所交易期货或ETF）的错误定价。在2001年到2009年期间，Rad先生曾在雷曼兄弟、多伦多道明银行和DRW Holdings担任量化策略师。

马尼博士在密歇根大学获得航天工程博士学位，后取得芝加哥大学MBA学位，此前在康奈尔大学获得航天机械工程学士学位。他是美国高频交易行业的先锋，其最擅长的领域是高频交易策略和系统开发，曾受邀为中国排名前列的多家证券公司和期货公司开发ETF50期权做市商系统，为公司带来高额利润。

课程主题：《高频交易策略开发案例研究》

•期权做市行业目前已完全电子化，但在复杂的技术架构

中蕴含了期权做市商每天需要实践的基本原则；

•本节课程将模拟期权市场，包含报价生成、逻辑构建和

市场中的不同类型玩家；

•学员将互动创建模拟期权市场，并应用实践中的交易规

则。

•期货和现货工具（如股票、ETF）的统计套利在2015年

中国股灾之前一直稳定盈利。这些策略将在市场趋于稳定

后重新获得优势；

•本节课程将用上证ETF50为例，介绍该策略的应用；

•该交易有几种不同的交易和执行方式，我们将着重介绍

其中两种。

•大盘指数期货流动性极高，非常适用统计套利技巧；

•这一节我们将学习如何构建配对交易策略，基于一些无

法从市场中直接观察出的因子；

•我们将研究该策略在趋势追踪和均值回归市场中分别如

何表现。

Van Essen先生在美国和加拿大有着超过25年的投资经验。在1986年，他受聘于Prudential-Bache公司。在不到两年的时间里，他入选了著名的总统俱乐部。在1990年，Van Essen先生离开了Pru-Bache，加入Scotia McLeod继续发展他的机构客户。在1992年，蒙特利尔银行（BMO）聘用Van Essen先生来建立一个量化自营交易部门。在1993年，他来到芝加哥并成为BMO的首位管理期货主管。1995年，他离开了BMO并创立了自己的公司。在2001年，Van Essen先生和一位合伙人共同建立了经纪商公司Vankar Trading，并在2006年他开始开发Emil van Essen价差交易项目。在2010年，他将他在Vankar Trading的股份卖给了他的合伙人，创建了自己的量化基金Emil Van Essen，专注担任该量化CTA的CEO和CIO。

课程大纲：

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• 多空策略

• 展期套利策略

• 价差提前策略

• 极端值策略

• 高低突破策略

• 离散策略

• 价差指导单边策略

• 均值回归策略

• 大豆/小麦价差案例分析

• 天然气2013年3-4月价差案例分析