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CTA：截面，调调更健康

紫金天风期货研究所 · 公众号 · · 2025-03-11 17:45

正文

量化周报（3.3-3.7）

紫金天风期货研究所量化组 2025年3月11日

正文

上周的CTA表现排序是：趋势> 复合>基本面>截面。截面有所调整。

截面我们关注到这几个因子：截面基差+0.5%，截面基差+0.2%，库存(-0.9%)。

时序方面，上周三要素+1.6%，机构预期+0.5%，库存(-0.4%)。

基本面量化内部，基差和利润近期在各方面都好于库存。今年，从我们整体几条重基本面的策略线来看（和市场cta表现经常背离），基本面量化的压力犹在。

时序CTA

截面CTA

市场变量

作者：徐晨飞 Z0020488 F03096125

紫金天风期货研究所量化研究团队：

徐晨飞（CTA，另类数据，机器学习），Z0020488，F03096125， [email protected]

刘晓元（FOF，国债）， F03117720， [email protected]

范嘉丰（期权，欧线）， F03121093， fanjiafe [email protected]

上述所有策略/图表的目的仅用于说明，不保证实际投资表现，不与实际组合挂钩。投资策略不保证不会随着时间推移发生应有的改变。因为一些原因，对冲基金指数的跟踪标的也不保证一成不变，但它会一直反映我们对于整个国内CTA市场的理解以及客户认可。对相关内容感兴趣的投资者，欢迎联系我们。

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