【量化财经早餐】2017.5.11

决定命运的，不是股票市场，也不是上市公司本身，而是投资者本人!     

——[美国]约翰·奈夫    

内容提要：

1、市场动向：剖析市场格局，量化研判盘面

2、量化策略：直追市场热点，模型发掘个股

3、机会发现：解密机构动向，深挖利好公告

1、涨跌分布

上一交易日上涨家数：432家

上一交易日下跌家数：2501家

上一交易日涨停家数：32家

上一交易日跌停家数：21家

2、上一交易日领涨行业

不含新股和ST股

近5个交易日，仅银行行业连续跑赢上证指数。

3、上一交易日领涨概念

不含新股和ST股

近5个交易日，仅氟化工概念连续跑赢上证指数。

4、近5日一天期国债逆回购R001、七天期国债逆回购R007涨幅

近5个交易日，七天期货币利率相对平稳

5、近5日一天期国债回购GC001、七天期国债回购GC007涨幅

近5个交易日，利率相对平稳

6、近5日银行间同业拆借shibor隔夜、七天利率走势

近5个交易日，利率水平走势较平稳

1、事件选股策略

根据当前热门事件找出相关连股票，对近期动量表现做出相关性分析。

事件一：绿色矿山建设

国土部等六部门联合发布关于加快建设绿色矿山的实施意见。提出总体目标，构建部门协同、四级联创的工作机制，加大政策支持，加快绿色矿山建设进程，力争到2020年，形成符合生态文明建设要求的矿业发展新模式。 

事件二：生物创新

科技部印发《“十三五”生物技术创新专项规划》。提出总体目标，到2020年，实现本领域整体“并跑”、部分“领跑”。基础研究取得重大原创性成果，突破一批核心关键技术，完善生物技术标准体系，培育一批具有重大创新能力的企业。 

事件三：商业银行业绩改善

银监会消息，2017年一季度末，商业银行不良贷款余额1.58万亿元，较上季末增加673亿元；商业银行不良贷款率1.74%，比上季末下降0.01个百分点。截至2017年一季度末，商业银行当年累计实现净利润4933亿元，同比增长4.61%，较上季末上升1.07个百分点。 

事件四：一带一路与自贸区建设

中国网消息，商务部副部长钱克明表示，自贸区建设是“一带一路”建设当中的非常重要的内容。我们将与20个沿线国家推进自贸区建设，其中包括开展区域全面经济伙伴关系协定，中国－海合会、中国－马尔代夫、中国－斯里兰卡和中国与以色列的自贸区谈判，与尼泊尔、孟加拉、摩尔多瓦等国家开展自贸协定的联合可行性研究。 

1、机构行业调研排行榜

按申万三级行业分类来看，近7日被调研公司主要集中在计算机设备、软件开发、休闲服装、空调、IT服务五大行业，机构调研累计数量分别为156家、114家、107家、81家以及60家。    

2、机构行业调研公司数量

从行业调研公司数量来看，近7日，化工行业排名靠前，总计15家。

3、机构公司调研排行榜

从个股方面来看，近7日被调研公司调研次数排名前五位的分别为跨境通、启明星辰、万和电气、仙琚制药以及华星创业。机构调研累计数量分别为107家、44家、32家、31家以及28家。 

万和电气：公司专注于以燃气热水器为核心的燃气具业务的发展，并以燃气灶具为基础，向高度相关的吸油烟机等厨电产品领域进行多元化延伸。2016年，国家在18个省份实施了“煤改气” 和“煤改电”措施，以北京为例，今年计划投资85亿元，项目数量达351个，为近几年工程量的5倍以上。2017年，公司的杏坛生产基地全面投产，燃气壁挂炉产能将得到全面释放，借助“煤改气” 的政策利好，燃气壁挂炉业务有望显著受益。

仙琚制药：公司坚持原料药、制剂一体化的战略。原料药产品将保证市场占有率，不断加强国际注册及认证力度，尽快拓展欧美高端原料药市场。制剂产品方面，公司有优秀的产品线，黄体酮胶囊、肌松药、抗哮喘吸入剂等均处于良好成长期，制剂药持续成长有保障。    

1、重大利好：

特锐德（300001）中标7亿元充电系统网络项 目

蒙草生态（300355）中标逾14亿PPP项目

博天环境（603603）中标2.4亿元PPP项目

神州长城（000018）预中标逾2亿元扶沟县健身中心项目

东方锆业（002167）子公司签7000万元尾矿购销协议

仰帆控股（600421）获恒顺投资及其一致行动人举牌 增持公司总股本的5%

必康股份（002411）实控人李宗松已耗资4.55亿增持股份

2、其他重要公告：

凯莱英（002821）全资子公司收到政府奖励的 3000万元

金隅股份（601992）控股子公司取得三个地产项目

康美药业（600518）控股股东拟增持逾5亿元

长城影视（002071）控股股东承诺6个月内不减持解禁股份

华数传媒（000156）子公司与华为签署《战略合作协议》

信邦制药（002390）实控人协议转让全部持股

利君股份（002651）遭两股东合计减持1000万股

3、复牌：

吉林高速（601518）、高伟达（300465）董事会通过了非公开发行股票预案并已披露

大豪科技（603025）、光力科技（300480）公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过

北部湾港（000582）关于公司资产重组事项未获得中国证监会并购重组委会议审核通过

津膜科技（300334）近期股票交易异常波动 已核查完毕

 1、新股申购：1家   

2、近3日尚未解禁公司家数：6家

统计显示，股票在解禁到期前比同市值股票收益低。随着解禁日的靠近，投资者需采取措施，规避风险。除今日解禁股票外，近三日共有6家公司限售股尚未解禁，其中有1家解禁股票占总股本比例超过10%，为中泰化学。    

数据影响：如解禁市值过大 需注意风险

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       文章部分数据及信息来源于公开资料。文章部分内容参考中南财经政法大学量化投资研究院内部研究报告（内部报告仅供科教研究）。内容仅供参考，不构成投资咨询。投资有风险，入市需谨慎。