圣路易斯的美联储，有一个网站：
http://research.stlouisfed.org/fred2/
集合了50多万条美国和国际的时间序列数据。丰富的数据源为我们的研究提供了极大的便利。当然这里顺便推荐一本书《还原真实的美联储》。
新版的Stata 15开始支持使用freduse，事实上这个命令很早之前就可以在ssc上下载了（ssc install freduse）。
如果我们想找到美国每个州的GDP，应该怎么在Stata里操作呢？
每一个变量在这个网站上都有一个编码，比如 Illinois的GDP的编码是ILNGSP，不难发现IL是 Illinois的缩写，NGSP是对GDP的简称。
刚好手边有美国每个州的全称和简称，大概长这样：
我们现在首先要做的事情是批量生成每个州的GDP编码，然后复制到我们后面的代码里。
import excel using C:\Users\Administrator\Desktop\state.xls,clear
drop in 1
gen code=A+"NGSP"
keep code
sxpose,clear
然后使用freduse批量下载。
clear
freduse ALNGSP AKNGSP AZNGSP ARNGSP （限于篇幅，未全部罗列每个州的GDP编码）
下载完成后，我们把数据处理成panel data的格式。
local i=1
foreach v of varlist *NGSP{
preserve
keep date daten `v'
rename `v' GDP
gen state=substr("`v'",1,2)
save data`i',replace
restore
local i=`i'+1
}
use data1,clear
forvalue i=2(1)51{
append using data`i'
}
gen year=year(daten)
keep year state GDP
save gdp,replace
大功告成，得到的数据集是这样的：
当然如果您想下载中国的宏观数据，方法也是类似的。找到编码的规律，然后批量处理。
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先前包含Stata程序的文章有：
1、
比特币，人民币汇率和套利 | Stata应用
2、
基于财务指标的银行股轮动回测 | Stata应用
3、
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4、
Stata应用 | 新浪和微博被均衡定价了吗？
5、
哪些学术大牛发了《经济研究》？来自2009年到2017年的数据分析
6、
哪些学术大牛发了AER？来自1999年到2017年的数据分析
7、
该这样面对这个残酷的世界？
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