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利率日报 | 20200318

JT平方智管有方  · 公众号  ·  · 2020-03-18 12:31

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今日公开市场操作

央行早间公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年3月18日不开展逆回购操作。

Source:中国人民银行,via iFinD

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货币市场

银行间资金面平衡转松,货币市场利率多数下行 具体的,隔夜回购加权利率下行13.28BP至1.15%,7天品种下行10.17BP至1.95%,14天品种下行2.42BP至2.13%,1M品种下行6.65BP至2.42%,3M品种上行10.34BP至2.76%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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同业存单方面,一级市场发行759.9 亿 AAA品种各期限涨跌不一。 具体来看,AAA评级1M下行11.14BP至2.08%,3M上行11.64BP至2.22%,6M下行0.58BP至2.26%,1Y上行1.37BP至2.44%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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利率互换

IRS利率互换多数下行 具体的,FR007-IRS品种3M下行4.49BP至2.136%,6M下行3.38BP至2.165%,1Y下行1.30BP至2.209%,2Y下行0.94BP至2.279%,3Y上行0.50BP至2.379%,5Y上行1.25BP至2.569%,10Y上行1.62BP至2.875%。Shibor3M-IRS品种6M下行5.31BP至2.204%,1Y下行1.30BP至2.209%,2Y下行1.49BP至2.549%,3Y下行0.73BP至2.675%,5Y下行0.65BP至2.931%,10Y上行0.75BP至3.292%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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利率债市场

利率债收益率涨跌不一。具体的,国债1年期基本不变在1.8954%,3年期下行0.04BP至2.2507%,5年期上行2.84BP至2.5508%,10年期上行3.77BP至2.7153%。国开债1年期上行1.31BP至2.0855%,3年期上行1.39BP至2.6466%,5年期上行3.69BP至2.8776%,10年期上行2.50BP至 3.0650%。期限利差方面,各品种利差多数走阔。其中,10Y-1Y利差81.81BP,5Y-1Y利差65.54BP,3Y- 1Y利差35.53BP。

Source:中国人民银行,via iFinD

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信用债市场

信用债收益率多数上行。其中,AAA评级1年期上行0.79BP,3年期上行4.45BP,5年期上行4.00BP,10年期上行4.43BP。AA+信用债收益率全面上行。在信用利差方面,各品种利差全面走阔,AAA评级1年下0.52BP至51.60BP,3年信用利差上3.06BP至45.64BP,10年信用利差上1.93BP至80.03BP。

Source:中国人民银行,via iFinD

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外汇市场







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