【金工】市场大市值风格明显，大宗交易组合高位震荡——量化组合跟踪周报20241221（祁嫣然）

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量化市场跟踪

大类因子表现：

本周全市场股票池中，动量因子和市值因子获取正收益0.87%、0.65%，市场表现为动量效应和大市值风格；残差波动率因子获取负收益-1.36%；其余风格因子表现一般。

单因子表现：

沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率 (1.23%)、单季度营业利润同比增长率 (1.17%)、6日成交金额的移动平均值 (1.12%)。表现较差的因子有大单净流入(-2.85%)、单季度总资产毛利率(-1.79%)、市盈率因子(-1.79%)。

中证500股票池中，本周表现较好的因子有单季度ROA (2.02%)、单季度ROA同比(1.67%)、EPTTM分位点 (1.57%)。表现较差的因子有市净率因子 (-1.33%)、下行波动率占比(-1.15%)、营业利润率TTM (-1.08%)。

流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有EPTTM分位点(1.93%)、ROE稳定性(1.57%)、ROA稳定性(1.52%)。表现较差的因子有对数市值因子(-0.87%)、市净率因子 (-0.54%)、市盈率因子 (-0.42%)。

因子行业内表现：

本周，基本面因子在各行业表现较为一致，净资产增长率因子、净利润增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在多数行业取得正收益。估值类因子中， EP因子表现较好，在多数行业取得正收益。残差波动率因子和流动性因子在多数行业取得负收益。市值风格上，本周多数行业均表现为大市值风格。

PB-ROE-50组合跟踪：

本周PB-ROE-50组合在各股票池中超额收益明显。中证500股票池中获得超额收益0.85%，中证800股票池中获得超额收益0.97%，全市场股票池中获得超额收益1.14%。

机构调研组合跟踪：

本周私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益-0.12%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益1.55%。

大宗交易组合跟踪：

本周大宗交易组合相对中证全指获取负超额收益，大宗交易组合相对中证全指获得超额收益-0.89%。

定向增发组合跟踪：

本周定向增发组合相对中证全指获取正超额收益，定向增发组合相对中证全指获得超额收益0.41%。

风险分析： 报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。