在大平台做风控 vs 在小平台做风控

雷帅快与慢 · 公众号 · · 2024-11-18 15:02

正文

有三个故事让我想聊一聊这个话题。

故事一：做模型累，还是做策略累‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

之前有个同事，他在公司A做模型，觉得太累了，然后来了公司B做策略，结果更累了。

我听说后，就笑了。哈哈，还想再笑一遍。很有意思。

因为这种情况不是某种随机性的结果，而是具备某种深刻内涵的必然结果。

在中小平台，做模型更难，做策略比较容易，因为模型更重要，但是想做好又很难。在大平台，做策略更难，做模型很容易，因为策略要越做越细，要屎上雕花。‍‍‍‍‍‍‍‍‍

这涉及到不同的平台、不同的阶段、不同的业务场景，风控模型和策略怎么做的问题，细心的读者该知道我有一篇文章专门讨论这个，那是我写得最好的文章之一。

《信贷风控的三种模型策略体系》中我写道，常见的靠谱的模型策略体系只有三种。

第一种以规则为主、模型为辅。 大多出现在展业初期，样本较少，数据也较少，风控主要依托于专家经验，没场景的现金贷和有场景的消费贷都是如此。

在这类风控体系中，你的安全感来自各种规则。这种玩法不仅仅是出现在展业初期，很多平台长期处于甚至至死都属于这个阶段。它的代表场景是发薪日贷款，及由其衍生发展来的系列网贷，风险较高，通过高定价短周期来弥补资损。

第二种以模型为主、策略为辅。 在样本相对丰富后，模型的重要性会逐渐升高，尤其是行业内卷，客群质量越来越下沉之后，精准识别成为必须。

在这类风控体系中，你的安全感来自模型。只要模型auc、ks保持高位，不管每天放款流水多少，你都会比较安心。

第三种以策略为主、模型为辅。 注意和第一种的区别，第一种说的是规则为主，这里说的是策略为主。规则为主的规则，是简单的，是通用的，是经验的，是串行不交叉的。

这里，模型充当策略的工具。模型可以不追求解释性了，策略为主，策略保持决策的可解释。这类体系的标志是决策体系中有很多重要的分群，也就是决策分支。你的安全感来自这些决策分支。

这位可爱的同事，从第二种的做模型，到第三种的做策略，一直在做难的部分，能不累嘛。天选之子就是他吧。

故事二：搞建筑，还是搞自然科学 ‍‍‍‍‍‍

上个月“AI教父”辛顿得诺贝尔物理学奖，有一些文章写他的故事。其中有说，建筑学一天就把他劝退了。

有个建筑行业的博主写道：

「记得我刚入职设计院时，带我的所长给我说的最多的就是，你要丢掉学生思维，要转变。现如今我才知道说的其实是不要创新不要创意，要落地，要省钱，要ppt能过，要cad，要ps，要软件技能。这里并不需要设计师，只需要画图员。

这其实是很多同学学了建筑学这个专业之后，发现的共性问题。如果你不能成为著名建筑师，那么你的创意将一文不值，无人问津。也没有那么多宏观的东西给你思考，你要做的，可能是这个楼梯间，那个卫生间吧。」

设计院如此，互联网大厂亦如此。

在大平台，分工细化就越严重。我常常惊诧于很多同事只知道auc、ks，不知道模型怎么被使用，不知道决策流，不知道业务指标。

事实上，策略和模型是没有壁垒的。如果有，那是人的问题，不是应该有。

一个团队只做一部分，团队里的一个人又做其中的一部分。而且还往往要做领导瞎提的创新部分，那部分十之八九是错的，是无用的，是不合理的。

世界上最离谱的事情莫过于此，你最基础的最重要的都没搞明白，尽去搞那些无关紧要的。也对，如果你真的搞明白了基础的重要的，你也就明白了什么是不重要的什么是瞎搞。那就不让你搞明白。。。这难道就是隐蔽的真相？

在大平台真正的麻烦是，你没有做过任何真正重要的决策，你想想是不是？停下来思考下这句话吧。

不是说大平台不好。大平台做得细，这反过来也是优势，但需要你有全局观，能认识到这个细的好处。

在小平台完全不同。你需要做每一件事情，钱从哪来，用户从哪来，放不放，放多少，催不催，怎么催，商务、产品、研发、运营、风险，你样样都得涉及。

我见过一些小团队做海外现金贷的人，他们要关心上面每一个问题。他们也很聪明，他们也可以去大平台，但从来不想去。他们明白，他们走的是完全不同的路。

故事三：UGC好，还是PGC好 ‍‍‍‍‍

还是做一下名词解释。