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《债券投资实务操作》
1、我国债券市场概览
a) 按交易场所、监管机构、债券属性等
b) 一级市场 & 二级市场
c) 境内 & 境外债券
2、债券交易中常用的技术指标
2.1 到期收益率与即期收益率
2.2 几种常见的久期及作用
2.2.1 麦考雷久期
2.2.2 修正久期
2.2.3 有效久期
2.3 凸度的引进及计算
2.4 PVBP及DV01的速算
2.5 收益率曲线及形态变化
3、几类重要的债券
a) 利率债
b) ABS&MBS
c) 城投债
d) 永续债
e) 普通信用债
4、债券的几类投资策略
4.1 期限分布策略
4.1.1 barbell
4.1.2 ladder
4.1.3 bullet
4.2 收益率策略
4.2.1 收益率形态变化策略
4.2.2 收益率骑乘
4.3 波动交易策略
4.3.1 事件驱动
4.4 风险对冲策略
5、债券投资组合的管理精要
5.1 组合的技术指标
5.1.1 DV01及关键期限DV01
5.1.2 杠杆率
5.1.3 资产与资本之间的关系分析
5.2 资产负债的组合管理
5.2.1 负债的稳定性分析
5.2.2 资产负债的缺口分析
5.2.3 流动性溢价、冲击成本
5.2.4 税收因素
5.2.5 投资组合的绩效考核
6、债券相关的衍生品
6.1 IRS利率互换
6.1.1 IRS的结构分析
6.1.2 IRS的关键要素及DV01
6.1.3 IRS与债券组合对冲管理
6.2 国债期货
6.2.1 国债期货的基本要素及交易市场
6.2.1.1 几个期限品种
6.2.1.2 交易场所及交割要求
6.2.2 国债期货的技术指标
6.2.2.1 IRR
6.2.2.2 CTD
6.2.2.3 DV01
6.2.3 国债期货与现货之间的对冲
6.3 CDS信用违约互换
6.3.1 CDS的基本要素
6.3.2 国际上CDS的发展及趋势
6.3.3 我国CRM的发展现状
6.3.4 未来CRM的发展趋势及难点
7、债券的利率走势分析
7.1 基本面分析
7.2 供需面分析
7.3 资金面分析
7.4 情绪面分析
