包括指令管理、买卖信号传递、效果评估等子系统的开发。
交易优化主要涉及参数调整及下单方式。下单时,针对考虑买卖差价流动性等市场信号,使用算法交易对大额订单进行分拆,寻找最佳路由和最有利的执行价格,以降低市场的冲击成本、提高执行效率和订单执行的隐蔽性。下单执行策略,使用较多的有VWAP、TWAP。
资金管理及情景模拟。主要是应对高杠杆带来的尾部风险事件,预先测算需要承担的最大损失,并确保策略在自身的承受范围内。
盈利才是硬道理
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其他方面包括指令的使用、成交执行差额、交易前后交易成本比较、指令传输速度优化、机会成本权衡等。比如,执行买卖价差策略时,系统频繁地发送指令,并根据实时更新的参数,进行切换或取消指令操作。
数量化方案实施时,还需要针对策略的设计特点,评估其存续的生命期限,于方案累计收益处于高位(未达到顶峰)时,严格地将策略终止,设计系列策略路线图并于旧策略终止前,将新策略运用到实际环境中,从而保证新旧策略交替过程连贯有序。
因此,随着数量化技术不断演化,策略所处的环境亦不断更变,持续提高数量化研究的思考意识,重新审视已有策略的假设,不断更新变革视点,开发尚未被市场发掘到的产品方案始终是量化策略研究的关键所在。