专栏名称: 量化投资与机器学习
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51好读  ›  专栏  ›  量化投资与机器学习

2023因子表现:来自Two Sigma等机构的统计

量化投资与机器学习  · 公众号  ·  · 2024-02-02 15:00

正文


量化投资与机器学习微信公众号,是业内垂直于 量化投资、对冲基金、 Fintech、人工智能、大数据 领域的 主流自媒体 公众号拥有来自 公募、私募、券商、期货、银行、保险、高校 等行业 30W+ 关注者,曾荣获AMMA优秀品牌力、优秀洞察力大奖,连续4 年被腾讯云+社区评选为“年度最佳作者”。


因每家机构统计口径和计算方式不同,以下内容仅供参考!



Two Sigma 2023因子表现统计

数据截止至2023年12月29日

2022年vs2023年因子表现 数据截止至2023年12月29日

新兴市场是这两年唯一一直表现不佳的因子之,哎,不说了~

2023年新兴市场因子表现

在新兴市场,投资者会更多关注拥有强劲股息收益率的小型价值型公司。

来自:Confluence

2023年最佳因子:价值因子、动量因子

而根据Wilshire Indexes的统计,价值因子、动量因子在2023年表现最佳。







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