广义近似信息传递算法（GAMP）在高维宏观经济预测中的应用

GAMP算法具有高维可扩展性、并行性的优点。广义近似信息传递算法（GAMP ）在通过迭代求积中引入高斯和二次近似估计，GAMP基于渐进估计进行近似估计，估计结果精度更高。GAMP可以在高维宏观经济预测中实现了有效的后验推断。首先假设一个带有随机波动的时变参数回归方程为：

根据Friihwirth-Schnatter和Wagner（2010）的方法，可以通过等价非中心参数化方法将参数 分解为一个常数和一个”额外的“时变部分，即 ，等式可以写作为：

该TVP回归模型可以写成简化的静态回归形式：

其中 , 是一个 向量，以及

根据贝叶斯定理 的后验分布为

其中 的边际后验分布为：