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利率日报 | 20200316

JT平方智管有方  · 公众号  ·  · 2020-03-16 17:48

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今日公开市场操作

央行早间公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,2020年3月16日不开展逆回购操作。

Source:中国人民银行,via iFinD

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货币市场

银行间资金面平衡转松,货币市场利率全面下行 具体的,隔夜回购加权利率下行24.68BP至1.47%,7天品种下行11.80BP至2.10%,14天品种下行5.15BP至2.30%,1M品种下行10.18BP至2.38%,3M品种下行0.49BP至2.53%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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同业存单方面,一级市场发行 414.7 亿 AAA品种各期限下行为主。 具体来看,AAA评级1M上行15.69BP至2.39%,3M下行26.17BP至2.20%,6M下行25.28BP至3.28%,1Y下行3.38BP至2.53%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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利率互换

IRS利率互换多数 上行 具体的,FR007-IRS品种3M下行1.37BP至2.221%,6M上行3.05BP至2.254%,1Y上行2.41BP至2.272%,2Y上行2.68BP至2.329%,3Y上行3.84BP至2.417%,5Y上行4.85BP至2.599%,10Y上行3.44BP至2.887%。Shibor3M-IRS品种6M上行0.99BP至2.300%,1Y上行1.66BP至2.457%,2Y上行2.10BP至2.605%,3Y上 行2.76BP至2.720%,5Y上行3.47BP至2.961%,10Y上行3.58BP至3.318%。

Source:中国人民银行,via iFinD

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利率债市场

利率债收益率全面上行。具体的,国债1年上行0.68BP至1.9234%,3年期上行1.01BP至2.2572%,5年期行上行6.12BP至2.5381%,10年期上行3.80BP至2.6759%。国开债1年期上行4.00BP至2.0900%,3年期上行3.44BP至2.6299%,5年期上行4.00BP至2.0900%,10年期上行2.50BP至 3.0600%。期限利差方面,各品种利差多数变宽。具体来看,10Y-1Y利差75.25BP,5Y-1Y利差61.47BP,3Y- 1Y利差33.38BP。

Source:中国人民银行,via iFinD

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信用债市场

信用债收益率多数上行。其中,AAA评级1年期上行2.74BP,3年期上行4.09BP,5年期上行 9.11BP,10年期上行6.50BP。AA+信用债收益率全面上行。在信用利差方面,各品种利差多数变宽,AAA评级1年下1.26BP至50.45BP,3年信用利差上0.65BP至39.81BP,10年信用利差上4.00BP至70.60BP。

Source:中国人民银行,via iFinD

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外汇市场







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