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商品指数 · 中证商品指数2024年度定期调整

中信建投期货微资讯  · 公众号  ·  · 2024-06-12 17:27

正文


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本报告完成时间 | 2024年6月12日


摘 要

2024 年 6 月 7 日,中证商品指数有限责任公司发布公告,中证商品期货指数将于 2024 年 7 月 11 日收盘后作定期调整
锌将被调出指数成分,目前权重为 2.0337%;
菜籽油将被调入指数成分,预期权重为 2.6817%;
玻璃将被调入指数成分,预期权重为 2.2928%;
原油权重进一步抬升,从 11.3213%调升至 12.3514%。
品种分类表中纳入新挂牌的丁二烯橡胶、烧碱、对二甲苯等,属能源化工板块,和新挂牌的碳酸锂、氧化铝等,属有色金属板块。
公告同时披露后续成分合约对照表等其他信息,详细信息 可 于 中 证 商 品 指 数 有 限 责 任 公 司 官 网(http://www.ccidx.com/)查询。
风险提示: 本文不构成任何交易建议


中证商品期货指数简介

2022 年 12 月 28 日,中证商品指数公司发布了两条官方的商品指数:中证商品期货指数和中证商品期货价格指数,目前指数行情已经可以通过常用软件查询,如图 1



中证商品期货指数作为境内商品期货资产的标尺,可以反映商品期货的总体价格,可以作为高频的宏观经济指标,也可以衍生出多样化的金融工具并设计投资策略,等等。以上可见,中证商品期货指数的发布对中国商品期货市场意义重大,也意味着挂钩商品指数的指数 ETF、指数期货等金融工具或将呼之欲出。
中证商品期货指数的成分权重算法依赖品种对应商品现货的表观消费量和商品期货的成交额,综合考虑了其在实体经济和期货市场中的重要性,算得初始权重后,再作若干多样性调整,使得指数具备标尺性和可投资性,编制过程遵循了流动性原则、连续性原则、多样性原则、透明性原则和抗操纵性原则。
更多有关指数的详细信息,可见中证商品指数有限责任公司官网(http://www.ccidx.com/)。


中证商品期货指数2024年度定期调整信息

2024 年 6 月 7 日,中证商品指数有限责任公司发布公告,中证商品期货指数将于 2024 年 7 月 11 日收盘后作定期调整。指数调整主要在于成分权重,如表 1。



前十大商品权重调整前后对比如图 2 和图 3



根据公告信息,成分权重主要调整为:锌将被调出指数成分,目前权重为 2.0337%;菜籽油将被调入指数成分,预期权重为 2.6817%;玻璃将被调入指数成分,预期权重为 2.2928%;原油权重进一步抬升,从 11.3213%调升至 12.3514%
公告同时披露了最新的品种分类表,品种分类表中纳入新挂牌的丁二烯橡胶、烧碱、对二甲苯等,属能源化工板块,和新挂牌的碳酸锂、氧化铝等,属有色金属板块,具体如表 2。



根据品种分类表,可将品种权重合成板块权重,如表 3。



汇总多年板块权重变化情况,如图 4。



从图表可以看出:能化板块权重持续上升,主要由玻璃纳入指数成分和原油权重调升驱动;农产品板块权重上升,主要由菜籽油纳入指数成分驱动;黑色有色权重下降。
公告同时披露后续成分合约对照表等其他信息,详细信息可于中证商品指数有限责任公司官网(http://www.ccidx.com/)查询。

作者姓名:彭鲸桥

期货交易咨询从业信息:Z0012925

电话:023-86769675

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