报名电话/微信：18516600808
2017年 11月18日-19日 上海
✧随着国内量化投资的发展，第三方量化平台费用昂贵，策略保密性差，开发环境局限等弊端不断涌现。本课程讲授基于Python语言的开源量化交易系统项目，具备降低交易者的开发门栏，不断地维护系统的稳定性，保护了交易员策略的保密性，零费用等优点。将是机构和个人交易者升级交易系统的首选。另外基于python的量化交易系统具备极强的拓展性，在数据统计，人工智能策略开发方面，能帮助您占领先机。
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✧特约专业讲师，小班制教学，报名要快！
课程亮点
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课程覆盖完整知识结构，适合不同水平基础的学习者!
✧
模块化教学，案例式教学，让学员快速上手!
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设立课后交流学习群，后续开发遇到问题可以向老师提问。
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赠送：超过50个小时的Python基础教程
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赠送：VNPY安装教程
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赠送：高质量非标准套利模型，可用于实盘
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赠送：山人教育程序化课程实战量化模型
（上图：讲师实盘绩效，下图：赠送学习模型，本课程属技术培训， 不对学员投资收益作任何承诺，学员实盘亏损与本机构无关）
课程受众
专业投资者、量化投资人士、程序化交易者、私募投资机构人士、基金业人士、证券期货行业人员、其他金融机构人士、金融工程人士、
Fintech爱好者等。
导师介绍
何文峰
东莞宽客俱乐部发起人， 东莞量化智能科技有限公司总经理。东莞理工粤台学员校外python讲师，清华大学深圳研究生院量化投资训练营讲师。长期从事股票、期货、期权交易及策略开发，擅长python量化交易系统开发， 使用深度学习的技术将传统策略升级改造， 获得更好的收益。
李来佳
暨南大学计算机毕业，17年互联网高性能计算、电信与金融服务领域工作经历，前网易大话西游服务端架构师，前微软(中国)实施咨询顾问，微软全球项目技术风险评审专家，微软机器学习顾问，微软云计算机全球认证专家，十年PMI-PMP年认证项目经理
。
报名电话/微信：18516600808
课程内容
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Day 1 专家讲师：何文峰
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序号
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主题
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描述
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时长
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1
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python基础
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python是量化投资中的头牌语言
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3小时
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1.1
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环境搭建
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安装anaconda，使用junypter notebook运行环境
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1.2
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基本数据类型
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介绍字符串，数字作为python的基本数据类型
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1.3
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分支循环
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介绍python分支循环语句
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1.4
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异常处理
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如何处理程序异常， 和利用异常机制完成操作。
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1.5
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文件
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打开，阅读， 写入，关闭文件
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1.6
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函数
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python下函数的创建与使用
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1.7
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面向对象
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python下面向对象编程
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1.8
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多线程／多进程
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python下如何使用多线程/多进程
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2
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金融数据与数据库
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1小时
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2.1
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金融时间数据
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K线数据， tick数据，非标准数据，json文件保存数据
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2.2
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从mc导出数据
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如何用MC客户端获取需要的历史期货数据
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2.3
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mongodb交互
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介绍MONGODB，并使用python操控
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3
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python数据分析
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1小时
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3.1
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numpy
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矩阵运算库numpy
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3.2
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pandas
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时间序列分析库pandas
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3.3
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matplotlib
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画图库matplotlib
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4
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量化策略案例
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1小时
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4.1
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双均线交易系统
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使用PANDAS打造交易系统
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4.2
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套利分析
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统计套利分析， 寻找合适的配对
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5
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部署VNPY
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1.5小时
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5.1
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安装VNPY虚拟机
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虚拟机的使用， 镜像导入
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5.2
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使用pycharm打开项目
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pycharm的基本配置
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5.3
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vnpy使用
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vnpy简介
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5.4
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回测策略
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如何回测简单策略
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5.5
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vnpy参数优化
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vnpy参数优化
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5.6
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VNPY模拟盘/实盘
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实盘注意事项
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6
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自由交流
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30分钟
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Day 2 专家讲师：李来佳
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序号
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主题
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描述
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时长
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1
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VNPY框架介绍
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系统介绍VNPY框架、环境、安装
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30分钟
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1.1
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目标、定位
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介绍vnpy的目标和定位
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1.2
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框架组成介绍
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vnpy的框架组成，在完整的量化体系中实现了哪些部件
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2
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深入VNPY
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2小时
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2.1
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事件驱动（消息引擎）
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消息引擎的实现原理
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2.2
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CTP接口（行情/交易）
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以CTP接口为例，讲解VNPY如何构造通用的行情和交易接口
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2.3
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主引擎
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如何在界面显示，策略运行，数据处理，风控等模块合理调动
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2.4
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CTA引擎
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深入讲解其加载策略，运行策略、监控策略的原理
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2.5
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数据引擎
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深入讲解其加载账户，持仓管理等原理
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2.6
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风控模块
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风控体系如何在vnpy内各模块逐级构建（从账号总资产、指令、资金占用比例等）
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2.7
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回测引擎
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深入讲解其回测引擎，包括tick级别和分钟级别，如何对接不同数据源，如何计算盈亏
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3
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基于VNPY编写策略
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2小时
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3.1
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策略运行逻辑
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讲解策略在vnpy中的运行逻辑，包括tick级别、分钟级别、混合等
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3.2
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策略模板
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讲解策略模板，如何扩展策略模板实现自己的想法。
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3.3
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策略初始化
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讲解策略的初始化要注意哪些，有那些手段
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3.4
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运行数据持久化
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如何应对各种运行风险，数据如何持久化和重载
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3.5
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策略风控
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如何针对单一策略，单一实例进行风控，如何与账号风控共同协作
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3.6
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策略状态监控
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讲解状态监控的原理，如何扩展自己的策略状态
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3.7
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日内策略逻辑
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针对日内策略，给出实现的逻辑建议
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3.8
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隔日策略逻辑
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针对隔日策略，给出实现的逻辑建议，如何避开假期?
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4
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回测策略
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2小时
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4.1
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回测数据准备
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本地、云端和外部供应商的数据选取，tick数据，分钟数据
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4.2
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回测原理
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讲解回测原理
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4.3
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回撤陷阱
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如何理解回测中的陷阱
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4.4
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回撤优化
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介绍若干中回撤优化的手段与实例
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5
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模型实战
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2小时
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5.1
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三均线趋势模型
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使用分钟级别数据，实现三均线的趋势模型。
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5.2
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浮赢加仓网格策略
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使用限价单，网格策略， 使用均线来过滤方向。
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5.3
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趋势模型优化
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通过对三均线策略进行优化（开仓条件，平仓条件，仓位控制等），提高收益，降低风险
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5.4
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套利分析
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介绍什么是套利，在vnpy中如何实现套利的交易，如何分析套利机会
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5.5
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跨期套利模型
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实现一个跨期套利模型，并使用回测数据进行回测
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5.6
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跨品种套利模型
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实现一个跨品种套利模型，并使用回测数据进行回测
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6
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自由交流
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30分钟
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报名须知
课程时间
2017年11月18-11月19日（周六周日两天）
课程地点
上海（具体地址报名后工作人员以电话和短信方式通知）
课程费用
4800元/人（此费用包含中餐、晚餐及茶歇，不含住宿）
Early Bird政策，11月8日前报名优惠300元，小班教学，名额限定，报名请从速！
！
报名方式
报名电话/微信：18516600808
交费方式
在报名成功后，即可缴费，通过邮箱/微信发送报名成功及收到汇款通知，上课时间地点会通过邮箱和微信发送。
可以选择下面三种交费方式中的任意一种。
1.银行汇款（请将报名费用转账至以下账户，并在汇款说明中注明报名人姓名）
账户名称：上海宽客投资管理有限公司
银行账号：32737118010132543
开户行：上海农商银行朱泾支行（或上海农村商业银行朱泾支行）
2.支付宝转账（请注明报名人姓名）
支付宝帐号：[email protected]
收款人：*学勤
3.微信支付
请加微信手机号：18516600808进行支付，并说明报名人姓名。
为方便学习，请自带一台笔记本电脑！
往期培训
学员反馈
✧
二期王学员：课程太棒了，干货多多，以前自己苦苦摸索代价太大了，这个课程绝对超值！
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三期李学员：超出我的预期，实战高手老师讲的策略和经验非常收益，我很快完善了我的交易系统！
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四期张学员：真心感谢各位老师，老师们丰富的经验实在受益很多，我感觉提高很快！
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五期吉学员：通过山人教育受益很多，获得了高水平的投资知识和技巧，谢谢老师的爱心和付出！
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六期陈学员：收获太大了，对市场的理解变了，解决了疑难问题，对自己的交易更有信心了！
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七期学员：特别好，干货特多，人特实在！不虚此行！今天的培训超值！
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私募基金张总：山人教育的老师们很专业，很认真，他们是用心在传授价值，参加培训收获挺大！
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机构盘手小赵：作为期货股票操盘手，以前认为自己也算是经验丰富了，这课程还是给我很大的提升，系统也进一步完善了。
✧
八期刘学员：培训导师的实战方法和案例讲解，加上众多学员互动交流，很有启发，帮助很大！
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十期学员：师傅的短线波段战术真是太神奇了，我终于体验到了的实实在在的交易盈利之道！
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十一期学员：参加了山人教育，学到了真本领，还遇到了志同道合的合作伙伴，感恩！
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十四期学员：通过培训理清了自己以前的混乱的交易行为，还初步建立了可以实盘的策略方法，不虚此行！
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十六期学员：老师们都很实在，愿意将自己独到的经验方法分享出来，这是很难能可贵的，有机会还想参与山人教育其他课程！
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十八期学员：山人教育的课程物超所值，我参加多次不同课程，从中不断完善自己的交易技巧，交易能力的提升非常快！
✧
二十一期学员： 通过培训我终于建立并完善了的适合自己的投资体系，参加山人教育课程是我投资生涯中的一个正确选择！
✧
二十四期学员： 严老师当场的互动问答解决了我平时一直困惑的几个程序化交易中的疑难问题，很幸运能参加这么好的课程！
✧
二十七期学员： 这培训对我帮助很大，老师从理念入手，到落地的策略，还有非常实用的资金管理方案，课程性价比超高！
