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■计量经济学在经济理论和经济实践之间架起了桥梁，为经济学的理论和应用研究提供数据描述、定量模型、估计方法、假设检验、预测方法等实证工具。
■虽然经济学如现代经济学之父萨缪尔森所说是一门不准确的科学，没有自然科学如物理学那么准确，但是一门严肃的科学。作为一门科学，科学是无国界的，经济学研究因此也是没有国界的。所以中国的经济学研究应该和国际接轨，应该用国际最为先进、科学的工具和方法来研究经济问题，包括中国经济问题。
■随着中国经济市场化的完善和金融市场的快速发展，计量经济学在中国也将进入一个繁荣的发展阶段。中国经济向内需增长模式的转型，将为计量经济学提出更多需要解决的实际问题。
计量经济学的发展
我从事的主要研究领域为计量经济学。计量经济学是经济学的一个重要分支，也是经济学、统计学和数学的一个交叉学科，其为经济学（包括金融学）研究提供了必不可少的实证和定量分析工具。根据国际计量经济学学会，“计量经济学是统计学，经济理论与数学的统一”。
计量经济学在经济理论和经济实践之间架起了桥梁，为经济学的理论和应用研究提供数据描述、定量模型、估计方法、假设检验、预测方法等实证工具。没有计量经济学，经济理论和实践就可能处于割裂的状态，理论可能只是停滞在猜想和假说的状态，实践行动可能变为盲动和冲动，而不在被验证过的正确理论指导下的科学行为。
计量经济学在上世纪三十年代正式成为一门学科以后，经济学研究也开始了从以定性研究为主向以定量研究为主的转变，经济学也随之变成更为科学和实用。二次大战后短短的二十几年中，数理经济学和计量经济学得到了迅猛的发展，从被传统经济学家质疑甚至排斥的边缘地位走向了主导经济学的主流地位，经济学的数量化无疑给经济学带来了一场空前的革命。
使用计量经济学方法，经济学家得以验证或拒绝经济学所提出的各种理论和假说，也为企业的经济预测和政府的经济政策等提供实证依据。计量经济学（Econometrics）一词的来源类似于生物统计（Biometrics），但两者有很大区别。
不同于生物统计学，计量经济学面对的数据几乎都不是可以人为控制的实验数据，而是经济活动和市场交易所产生的实际数据，这使得计量经济学的研究变得更加复杂和不确定性。早期的计量经济学定义较为宽泛，既包括现在大家所熟知的计量经济学，也包括数理经济学、博弈论等。随着学科的发展和分化，现在的计量经济学一般不再包涵数理经济学，数理经济学的作用则主要是借助数学方法来发展经济学理论。
上世纪三十年代国际计量经济学会的成立和学会的《计量经济学》杂志的出版标志着计量经济学学科的正式建立。但用统计方法研究经济现象和行为由来已久。十九世纪中叶，德国统计学家恩格尔发现随着收入的增长，家庭花在食品上的支出占收入的比例是呈下降的趋势。
换句话说，收入越低，食品所占的支出的比例也越高，对很贫困的家庭，其收入基本上全部用于购买食物。恩格尔所发现的收入和食品支出比例之间的关系被后来很多的研究所证实，这个著名的关系现被称为恩格尔法则。由此产生的恩格尔系数，即食品支出占收入之比，也被广泛用于衡量生活水准的定量指标。
例如，2009年北京市根据恩格尔系数下降至0.33，而宣布北京市已达到中上等国家或地区的生活水准。 虽然这个单一指标难以反映生活水准全部的内涵，但是其作为指标之一还是有一定借鉴意义的。 恩格尔这种通过数据观察和挖掘找出经济变量之间关系的研究方法也成为之后计量经济学研究的主要方法之一。
上世纪三、四十年，包括学科奠基人之一的挪威经济学家Ragnar Frisch等人的贡献为计量经济学学科的发展打下了坚实的基础。 二次大战后美国经济的发展以及世界经济的恢复为经济学和计量经济学的研究提供了大量需要解决的问题，计量经济学在宏观经济模型的建立，模型估计和检验的新方法，经济理论的验证，消费、生产、市场的定量分析等领域取得了重要的成果。
随着机算机的普及和大量经济数据的收集，计量经济学方法的应用现已渗透到经济学的各个分支，计量经济学已成为经济学最为广泛使用和最为主流的实证分析工具。
与计量经济学的不解之缘
最初让我产生对计量经济学的兴趣是在南开大学本科三、四年级的阶段。在此之前兴趣主要是数学。严格要求和基础扎实是南开大学数学教育的特色，因此在大一和大二阶段，在数学基础课程方面打下了良好的根基，为日后在经济数学和计量经济学领域的深造奠定了不可缺少的数学基础。大三和大四阶段进一步选修了其它高级数学课程。
在改革开放后的八十年代初，西方经济学开始在中国广泛传播，数学在西方经济学中的广泛应用给我留下了深刻的印象。之前对数学的应用性理解仅仅停留在自然科学的领域，数学还可以用来开发经济学理论的可能性大大开拓了我的知识和想象空间。这一阶段对数学在经济学中的运用产生了极大的兴趣。通过自学和听讲座的形式，了解和阅读了一些有关数理经济学和计量经济学等方面的文章和教课书。
毕业后考取了本校经济数学方向的硕士生，师从史树中教授，在经济数学领域开始了进一步的深造。在南开大学攻读经济数学硕士期间，较为系统地学习了宏观经济学、微观经济学、计量经济学、数理经济学等课程。八十年代计量经济学在中国的应用才刚刚开始，运用计量经济学方法和模型来研究中国经济问题尚不像现在是主流的研究方法。
利用国家统计局和天津市统计局的数据，运用文献中成熟的计量模型，完成了天津市居民消费分析的硕士论文，对天津市居民在衣食等主要消费品方面做了计量建模和实证分析，对经济学所关心的价格弹性、收入弹性等给出了计量估计。
八十年代中国重新开始向西方开放和学习，并主要在理工科领域大量选拔优秀学生去美国、欧洲、日本等国家学习。向西方学习经济学和管理学也开始成为许多学生的选择。在普林斯顿大学教授、美国对华经济教育与研究委员会主席邹志庄先生的推动下，国家教委开始举办全国性考试，选拔全国高校中优秀的硕士生和本科生赴美留学，攻读经济学博士学位。
此经济学留学项目既为“邹志庄项目”，其在推动中国现代经济学教育的作用可与李政道的物理学项目CUSPEA相毗美。邹志庄项目共进行了三届，选拔了168名学生赴美留学，日后其中很多人成为各领域的知名经济学家。我于1986年参加了国家教委主持的邹志庄考试，并获得了总分全国第一名的成绩。1987年进入普林斯顿大学攻读经济学博士学位。
普林斯顿大学数理传统源远流长，也有杰出的数理经济学和计量经济学传统，正是在这里，冯·诺依曼和摩根斯特恩在上世纪二十年代末起开创了博弈论，并于1944年发表了《博弈论和经济行为》这部奠基性著作。学校在保持古老学科如数学、物理、天文学等传统优势的同时，又能与时俱进，平衡、和谐地融入其它新兴学科，如计算机、经济学、金融学等。
普林斯顿经济系也是个大师云集的地方，当时教授包括了诺贝尔奖得主刘易斯，日后诺贝尔奖得主斯蒂格利茨，以及现任美联储主席伯南克等。计量经济学也是普林斯顿的强项，学校拥有世界一流的师资，其中包括著名计量经济学家邹志庄、Deaton、Quandt、Goldfeld、Newey、Powell、Perron等人。
在普林斯顿的五年间，除了上课之外，还定期每周参加了计量经济学讲座（即摩根斯特恩记念讲座），讲座由计量经济学研究中心主任邹志庄教授主持。普林斯顿学术气氛自由、平等和活跃，教授们虽名气很大，却对学生平易近人，学生可以自由发表自己的想法，即便是错误的或者是“愚蠢”的。我博士第三年决定做有关半参数和非参数计量经济学的论文，并选择了此领域的主要研究学者Powell和Newey作为论文导师。
半参数和非参数计量经济学的发展始于八十年代，至今仍是计量经济学里的一个重要领域。在八十年代之前约半个世纪里，经济学家使用的计量经济学模型主要是参数模型，既可以被少数几个参数所完全刻化的模型。参数模型虽然具有容易估计和检验和应用范围广等优点，但也具有重大缺陷，既模型可能是错误的，因而导致估计错误，检验无效，甚至造成经济政策的误导。
让计量模型经得起数据的考验，模型具有稳健性则成为近年来计量经济学研究的一个重要问题。随着越来越强大的计算功能的实现，以及大量微观和金融数据的积累，也使得半参数和非参数计量方法得到用武之地。此领域发展的方法已在消费需求分析、人力资本、工资结构、政策评估、金融数据分析、金融预测等领域得到了广泛的应用。
我的博士论文是关于半参数和非参数计量模型的理论和应用。理论部分主要是将非参数方法应用到参数模型的检验问题，得出的检验统计量较文献已有的统计量具有更好的性质，如更强的分辨错误模型的能力，以及容易计算等优点。论文还包括了半参数和非参数计量模型的应用，应用在当时这个领域还比较新，大部分新开发出来的模型还没有被及时应用到经济学的其它领域。
我这篇在人力资本模型的应用也填补了文献的一些空白。结果显示劳工经济学中常用的二次方程形式的工资函数存在显著的误差，不能很好地刻画一个人在事业的不同阶段其工资的变化程度，而非参数模型则在数据拟合上做的更好。
在随后担任德克萨斯大学奥斯丁分校任经济学助理教授期间，除担任了本科生和研究生的教学外，继续在多个方向开展了计量经济学理论和应用方面的研究。研究将非参数方法运用到更多的传统的计量模型，推导出了一系列的检验统计量，这些统计量可广泛应用于检验不同的模型和经济假设。
并在多个国际著名经济学、计量经济学和统计学杂志上发表文章，如Journal of Econometrics, Econometric Theory，Advances in Econoemtrics等。其中一些的工作具有较强的创新性，如在计量经济模型的识别检验方面的工作，这些在本学科领域内产生了较大的影响，并被广泛引用。
2007年开始任教于上海交通大学安泰经济与管理学院，现为金融系教授，博士生导师，并担任金融创新研究中心主任，经济学院院长助理等职务。为硕士生和博士生开设了高级计量经济学和对冲基金等前沿课程。在交大期间我的研究兴趣仍是计量经济学的理论和应用，主要研究方向是金融计量。
金融计量是在过去二十年左右间兴起的一个新的分支和交叉学科，是金融学与计量经济学的边缘学科。金融计量被广泛应用于金融理论的检验、实证资产定价、金融衍生品定价模型的估计和检验、风险模型的建立、量化投资策略、金融危机的传播等金融领域，为金融学的研究提供了更多的方法和工具。
在科研项目方面，主持了上海市浦江人才计划项目“上海股票市场微观结构的高频数量分析”的课题，对中国A股市场的交易策略、印花税、流动性等问题作了详细的实证分析。作为项目负责人，已基本完成了国家自然科学基金面上项目“连续时间扩散模型的计量检验及其在利率模型中的应用”。
目前该项目已取得了若干重要科研成果，其中包括用理论和蒙特卡洛方法分析和比较了金融文献中主要利率模型的检验方法，对常见的短期利率模型作了计量检验，并提出了一些新的连续时间模型的检验方法，这些方法不仅用于利率模型，还可广泛应用于关于衍生品、股票、债券、外汇和商品等的模型。
另外作为主要成员之一，参与了中国国际经济交流中心2009重点课题，“上海国际金融中心建设研究”，积极参与了对上海和香港两地监管机构、交易所、投资银行、商业银行、学术研究机构等的调研，为上海金融中心的建设提出了政策建议。
另外作为金融创新研究中心主任，负责开展研究中心的研究课题，现阶段研究问题主要集中于对冲基金和私募基金对传统投资组合的作用，传统资产和另类资产相依性的建模，大宗商品，风险管理的计量工具等问题的研究。自2008年金融危机爆发后，多次在国际金融报、上海证券报、解放日报等发表了关于金融危机的文章，希望对中国金融建设提出些建设性意见。
对待科研的态度
作为交大这样的研究型大学的教授，我认为教授的主要职责还是自身和团队的研究以及人才的培养。在研究方面，多年来一直盯着学科最前沿的问题，努力做出世界一流的研究成果。虽然经济学如现代经济学之父萨缪尔森所说是一门不准确的科学，没有自然科学如物理学那么准确，但是一门严肃的科学。
作为一门科学，科学是无国界的，经济学研究因此也是没有国界的。所以中国的经济学研究应该和国际接轨，应该用国际最为先进、科学的工具和方法来研究经济问题，包括中国经济问题。在和学生接触中发现，如何选择课题和如何做研究，是困扰学生的一个主要问题。我常常和我的学生说做研究和选择课题要注意以下几个方面：要研究自己感兴趣的问题。
正如爱因斯坦所说，“兴趣是最好的老师”。一个人只有做自己感兴趣的事请才最有可能做出创造性的工作，研究才是一种乐趣，而不是苦差事；要选择学科里较为重要和关注的问题来研究。要了解什么是学科重要的问题，就需要对学科领域的文献理解透彻，知道自己对文献的贡献和创新性可能在哪里；要打下扎实的知识基础。
创新工作几乎都是建立在别人工作的基础上。只有在掌握学科的基本知识和方法的基础上，才有可能完成研究的突破。虽然我反对盲目崇拜权威，但对学生和研究新手来说更要避免不踏实的学风和研究态度。
那种好高婺远，在基础还没有打好，还没了解清楚前人的工作的时候，就要推翻前人，建立自己的思想理论体系的想法是一种不科学的态度；要有刻苦钻研的态度。在知识爆炸的今天，想轻而易举就能做出一流工作的机会是很小的，必须化费很多时间和刻苦努力才能做出杰出的研究。
随着中国经济市场化的完善和金融市场的快速发展，计量经济学在中国也将进入一个繁荣的发展阶段。中国经济向内需增长模式的转型，将为计量经济学提出更多需要解决的实际问题，例如消费需求的计量模型，收入决定的定量模型，政府财政和货币政策的实证分析，金融市场的微观结构，金融衍生品的定价等等。
可以预计，计量经济学未来在中国也将会像发达国家一样被关泛应用于企业的生产和决策、需求和市场分析、政府公共政策、甚至司法等领域，经济学的理论和实践将向更加定量化、科学化的方向发展。
作者介绍：郑旭，上海交通大学安泰经济与管理学院金融系教授,博士生导师，金融创新研究中心主任，经济学院院长助理。兼任中国数量经济学会常务理事，上海数量经济学会常务理事，以及上海经济学会理事等。本科和硕士毕业于南开大学。
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